Тема 10

Тест № 1. По состоянию на конец каждого операционного дня длинные (короткие) открытые валютные позиции по отдельным иностранным валютам и российским рублям не должны превышать:

а) 5% от собственных средств банка;

б) 10% от собственных средств банка;

в) 15% от собственных средств банка;

г) 20% от собственных средств банка.

Тест № 2. К какому методу минимизации валютных рисков относится метод защитных оговорок?

а) политика управления валютными рисками;

б) страхование валютных вкладов;

в) хеджирование;

г) диверсификация.

Тест № 3. К какому методу минимизации валютных рисков относится метод «золотая оговорка»?

а) политика управления валютными рисками;

б) страхование валютных вкладов;

в) хеджирование;

г) диверсификация.

Тест № 4. К какому методу минимизации валютных рисков относится метод «защитных оговорок»?

а) политика управления валютными рисками;

б) страхование валютных вкладов;

в) хеджирование;

г) диверсификация.

Тест № 5. В какую группу валютных рисков можно отнести риски открытых валютных позиций, риск перевода, риск сделок?

а) в группу коммерческих рисков;

б) в группу конверсионных рисков;

в) в группу трансляционных рисков;

г) в группу рисков конвертирования.

Тест № 6. Что понимается под закрытой валютной позицией:

а) превышение обязательств банка над требованиями банка в иностранной валюте;

б) разница между требованиями банка и обязательствами банка в иностранной валюте;

в) совпадение требований и обязательств в иностранной валюте.

Тест № 7. Для чего используется официальный курс валют, устанавливаемы ЦБ РФ:

а) для покупки и продажи валюты в межбанковском обороте;

б) для торговли иностранной валютой через пункты валютного обмена;

в) для целей учета и отчетности;

г) для операций ЦБ РФ по покупке и продаже иностранной валюты.

Тест № 8. Нужна ли специальная лицензия коммерческому банку для проведения операций с валютой:

а) да;

б) нет;

в) да, но только в первый год функционирования.

Тест № 9. В чем основные цели управления валютными операциями:

а) получение максимальной прибыли;

б) получение прибыли и соблюдение нормативов открытых валютных позиций;

в) получение прибыли и страхование валютных рисков.

Тест № 10. С помощью каких валютных операций может производиться страхование валютных рисков клиентов банка – экспортеров и импортеров:

а) операции типа «спот»;

б) валютных опционов;

в) сделок типа «своп»;

г) фьючерсных и форвардных сделок.

Тема 11

Тест № 1. К стабильным доходам банка относятся:

а) процентный доход по ссудам;

б) доходы от продажи имущества;

в) дисконтный доход по ценным бумагам;

г) доходы, связанные с перепродажей ценных бумаг.

Тест № 2. Как рассчитывается коэффициент доходности капитала(ROE)?

а) как отношение балансовой прибыли к заемному капиталу банка;

б) как отношение чистой прибыли к собственному капиталу банка;

в) как отношение чистой прибыли к уставному капиталу банка;

г) как отношение доходов банка от кредитных операций к капиталу банка. принимаемого при расчете капитала.

Тест № 3. К операционным расходам относятся:

а) проценты, уплаченные за привлеченные кредиты;

б) арендная плата;

в) расходы по рекламе;

г) комиссия, уплаченная по расчетным операциям;

Тест № 4. Какие доходы из перечисленных входят в число процентных:

а) доходы от обменных операций с иностранной валютой;

б) комиссионное вознаграждение за услуги;

в) дивиденды, полученные от участия в уставном капитале;

г) процентные доходы, полученные от операций с ценными бумагами.

Тест № 5. Что понимается под реальной стоимостью депозитных ресурсов:

а) денежная величина, уплачиваемая вкладчиками процентов;

б) процентные расходы плюс затраты на привлечение ресурсов;

в) процентные доходы минус процентные расходы по привлеченным ресурсам.

Тест № 6. По каким направлениям распределяется чистая прибыль банка:

а) между акционерами (участниками);

б) между акционерами и резервными фондами и фондами стимулирования;

в) между акционерами, фондами стимулирования и налоговой системой.

Тест № 7. Может ли общее собрание акционеров банка установить величину выплачиваемых дивидендов выше рекомендованной Советом директоров:

а) да;

б) нет;

Тест № 8. Разность между доходами и расходами коммерческого банка:

а) балансовая прибыль;

б) чистая прибыль;

в) валовая прибыль.

Тест № 9. Какой основной по сумме налог уплачивает коммерческий банк в бюджет:

а) налог на имущество;

б) налог на операции с ценными бумагами;

в) НДС;

г) налог на прибыль.

Тест № 10. Расставьте по степени снижения стоимости, следующие виды ресурсов:

а) остатки на расчетных и текущих счетах;

б) остатки на счетах физических лиц;

в) депозиты юридических лиц;

г) кредиты, полученные на межбанковском рынке;

д) депозиты до востребования.

Список основной литературы по курсу:

1. Федеральный закон №86-ФЗ от 10 июля 2002г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

2. Федеральный закон №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности».

3. Инструкция ЦБ №110-И от 16 января 2004г. «Об обязательных нормативах банков»

4. Инструкция ЦБ №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

4. Положение ЦБ №255-П от 29 марта 2004г. «Об обязательных резервах кредитных организаций».

5. Положение ЦБ №215-П от 10 февраля 2003г. «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

6. Положение ЦБ №254-П от 26 марта 2004г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

7. Указание ЦБ №2005-У от 30 апреля 2008г. «Об оценке экономического положения банков».

8. Банковские риски. Под ред. О.И.Лаврушина. М: КноРус, 2007. – 232с.

9. Банковский менеджмент- Под ред. О.И. Лаврушина, М.: КноРус. 2009. – 553с.

10. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – М., Логос, 2005. – 365с.

11. Вешкин Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – М: Магистр, 2007. – 350с.

12. Владиславлев Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга. – М: Ось-89, 2009. – 253с.

13. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. – М: ЮНИТИ, 2007. – 255с.

14. Костерина Т.М. Кредитный менеджмент в банке. – М: 2009. – 181с.

15. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования. – М: КноРус, 2007. – 260с.

16. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка. – М: Финансы и статистика, 2007. – 559с.

17. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. – М: Дашков и К, 2007. – 667с.

18. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Реструктуризация кредитных организаций: учеб.-практ. Пособие. – М: Дело, 2002.- 352с.

Список дополнительной литературы по курсу:

1. Банковский менеджмент. – СПб: Питер, 2001. – 160.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

2. Бор М.З. Пятенко В.В. Менеджмент банков: Организация, стратегия, планирование. М. «ДИС». 1997.

3. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. Со 2-го изд. – М.: Дело, 1997.

4. Синки Джозеф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. – М: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1017с

5. Хабаров В.И., Попова Н.Ю. Банковский маркетинг. – М: Маркет ДС, 2006. - 157с.

6. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке – М.: ИНФРА, 2003

1 Требования этого пункта применяются при оформлении схем и диа­грамм.

2 Требования этого пункта применяются при оформлении схем и диа­грамм.

3 Требования этого пункта применяются при оформлении схем и диа­грамм.

184