- •І. Теоретична частина
- •1. Ризик інвестиційного портфеля
- •2. Модель Марковіца
- •Іі. Практична частина
- •1. Вибрати акцію, яка має найвищу фінансову привабливість.
- •2. Вибрати таку пару акцій, яка має найменший ризик. Використати функцію коррел().
- •Найменші ризики пари акцій
- •Фінансова привабливість для кожного портфелю
Іі. Практична частина
Варіант 6
Завдання 1
Ціна акцій дев’яти компаній на протязі 20 робочих днів представлена у наступній таблиці. Вибрати таку пару акцій для майбутнього інвестування, яка має найменший ризик. Використати функцію КОРРЕЛ().
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
A5 |
A7 |
A8 |
A9 |
A10 |
1 |
198,4 |
31,33 |
10,73 |
30,22 |
18,91 |
81.11 |
20,92 |
43,84 |
17,32 |
2 |
195,36 |
31,48 |
10,52 |
30,16 |
18,61 |
80,4 |
20,83 |
44,12 |
17,42 |
3 |
194,79 |
31,58 |
10,35 |
30,88 |
18,5 |
84,3 |
20,65 |
44,05 |
17,36 |
4 |
190,26 |
31,44 |
10,32 |
31,5 |
18,63 |
83,2 |
20,74 |
43,24 |
17,53 |
5 |
195,99 |
33,6 |
10,34 |
31,71 |
18,99 |
85 |
20,93 |
42,64 |
18,31 |
6 |
197,63 |
33,27 |
10,41 |
31,74 |
19,12 |
84,34 |
20,41 |
43,44 |
18,34 |
7 |
196,54 |
30,91 |
10,3 |
31,65 |
18,92 |
84,69 |
20,53 |
43,31 |
18,34 |
8 |
198,8 |
31,18 |
10,35 |
31,77 |
19,49 |
91,7 |
20,72 |
43,11 |
18,45 |
9 |
199,18 |
33,17 |
10,58 |
31,73 |
19,3 |
96,06 |
21,38 |
42,9 |
18,94 |
10 |
204,25 |
33,19 |
10,97 |
32,38 |
19,53 |
94,8 |
22,09 |
43,84 |
19,37 |
11 |
208,61 |
33,23 |
11,53 |
32,68 |
19,53 |
93,57 |
22,09 |
44,96 |
19,64 |
12 |
202,44 |
32,68 |
11,13 |
32,66 |
19,34 |
95,97 |
21,93 |
46,57 |
19,86 |
13 |
199,48 |
32,79 |
10,92 |
32,23 |
19,39 |
93,77 |
22,38 |
46,15 |
18,89 |
14 |
194,27 |
32,63 |
11,07 |
32,32 |
19,33 |
87,86 |
21,62 |
47,2 |
18,64 |
15 |
187,14 |
32,59 |
10,93 |
30,79 |
19,06 |
87,24 |
21,63 |
47,75 |
18,87 |
16 |
183,97 |
33,05 |
11,19 |
32,14 |
19,35 |
85,48 |
21,62 |
47,1 |
18,94 |
17 |
196,52 |
32,98 |
11,08 |
31,79 |
19,55 |
84,33 |
21,59 |
48,62 |
18,82 |
18 |
195,78 |
32,99 |
11,51 |
31,97 |
19,53 |
85,27 |
22,63 |
46,02 |
19,15 |
19 |
198,47 |
33,49 |
11,53 |
32,12 |
19,55 |
84,76 |
22,7 |
44,58 |
19,03 |
20 |
204,18 |
34,77 |
11,88 |
33,02 |
19,79 |
83,83 |
21,13 |
43,98 |
19,06 |