Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка для ОЗО с теорией.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.23 Mб
Скачать
  1. Проверим предпосылки мнк.

а) Проверка равенства математического ожидания остаточной последовательности нулю.

Вычислим среднее значение ряда остатков.

.

Так как , то модель не содержит постоянной систематической ошибки и адекватна по критерию нулевого среднего.

б) Проверка свойства гомоскедастичности

Расположим значения факторного признака в порядке возрастания.

20

23

24

31

32

38

46

46

47

49

Разделим совокупность наблюдений на две группы и для каждой группы с помощью программы Анализ данных в EXCEL, инструмент Регрессия определим параметры уравнений регрессий и остаточные суммы квадратов.

Таблица 2.4

Расчётные значения

Уравнение регрессии

Остаток

1 группа

2 группа

Расчетный критерий равен: .

Табличное значение F-критерия с и степенями свободы и при доверительной вероятности 0,95 равно 6,39.

Величина не превышает табличное значение F-критерия, следовательно, свойство гомоскедастичности выполняется.

в) Проверку независимости последовательности остатков (отсутствие автокорреляции) осуществим с помощью d-критерия Дарбина-Уотсона.

.

Расчетное значение критерия сравнивается с нижним и верхним критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона. При n=10 и уровне значимости 5%, , .

Поскольку , то гипотеза о независимости остатков принимается и модель признается адекватной по данному критерию.

г) Случайные отклонения далжны быть независимы от объясняющих переменных.

Так как , то

д) Проверку соответствия распределения остаточной последовательности нормальному закону распределения осуществим с помощью R/S-критерия. формуле:

.

Расчетное значение R/S-критерия сравнивается с табличными значениями (нижней и верхней границами данного отношения).

Нижняя и верхняя границы отношения при уровне значимости равны соответственно 2,67 и 3,57.

Расчетное значение отношения попадает в интервал между критическими границами, следовательно, с заданным уровнем значимости гипотеза о нормальности распределения принимается.

Выполним пункты 6)-8) для степенной модели

  1. Построение степенной модели парной регрессии.

Уравнение степенной модели имеет вид:

Для построения этой модели необходимо произвести линеаризацию переменных. Для этого произведем логарифмирование обеих частей уравнения: .

Обозначим Тогда уравнение примет вид: , то есть получили линейное уравнение регрессии. Рассчитаем его параметры, используя МНК.

Составим рабочую таблицу.

N

X

у

Y

X2

XY

1

31

1,4913

38

1,5798

2,2240

2,3560

35,2571

-2,7429

7,5235

0,072

0,16

2

23

1,3617

26

1,4150

1,8542

1,9268

29,0982

3,0982

9,5988

0,119

153,76

3

38

1,5798

40

1,6020

2,4957

2,5308

40,1901

0,1901

0,0361

0,005

2,56

4

47

1,6721

45

1,6532

2,7960

2,7643

46,0782

1,0782

1,1625

0,024

43,56

5

46

1,6627

51

1,7076

2,7646

2,8392

45,4452

-5,5548

30,8558

0,109

158,76

6

49

1,6902

49

1,6902

2,8568

2,8568

47,3300

-1,67

2,7889

0,034

112,36

7

20

1,3013

34

1,5315

1,6934

1,9929

26,5965

-7,4035

54,8118

0,218

19,36

8

32

1,5051

35

1,5440

2,2653

2,3239

35,9845

0,9845

0,9692

0,028

11,56

9

46

1,6627

42

1,6232

2,7646

2,6989

45,4452

3,4452

11,8694

0,082

12,96

10

24

1,3802

24

1,3802

1,9050

1,9049

29,9058

5,9058

34,8785

0,246

207,36

356

15,3071

384

15,7267

23,6196

24,1945

154,4945

0,937

722,40

Уравнение регрессии имеет вид:

Перейдем к исходным переменным х и у, выполнив потенцирование данного уравнения.

Получим уравнение степенной модели регрессии

Так как в уравнении степенной регрессии параметр b совпадает с коэффициентом эластичности, то уравнение регрессии можно проинтерпретировать следующим образом: с увеличением полезной площади квартиры на 1% стоимость увеличивается в среднем на 0,6432%.

  1. Определим индекс корреляции

Связь между показателем у и фактором х можно считать достаточно сильной, так как R>0,7. Коэффициент детерминации

Вариация результативного признака у (стоимость квартиры) на 78,6% объясняется вариацией фактора х (полезной площадью квартиры).

  1. Рассчитаем F-критерий Фишера:

для α=0,05; k1=m=1, k2=n-m-1=8.

Уравнение регрессии с вероятностью 0,95 в целом статистически значимое, так как

Определим среднюю относительную ошибку аппроксимации:

В среднем расчетные значения для степенной модели отличаются от фактических значений на 9,37%, что находится в пределах нормы, то есть качество модели хорошее.

Выполним пункты 6)-8) для гиперболической модели.