
- •Зайчикова и.В.
- •Никаноркина н.В.
- •Эконометрика
- •Корреляционно-регрессионный анализ
- •Временные ряды
- •Введение
- •Справочный материал. Парная регрессия и корреляция.
- •Линейная регрессия и корреляция.
- •Нелинейная регрессия и корреляция.
- •Множественная регрессия и корреляция.
- •Временные ряды
- •Образец выполнения контрольной работы Парная регресия и корреляция
- •Решение.
- •Проверим предпосылки мнк.
- •Построение степенной модели парной регрессии.
- •Построение гиперболической модели парной регрессии.
- •Выбор лучшей модели.
- •Решение задачи:
- •1. Построение системы показателей (факторов). Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции. Выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
- •Результаты корреляционного анализа
- •2.Рассчитаем параметры линейной модели регрессии
- •3. Оценка качества всего уравнения регрессии
- •4. Проверка значимости уравнения регрессии на основе вычисления f-критерия Фишера.
- •5.Оценка статистической значимости коэффициентов уравнения множественной регрессии с помощью t-критерия Стьюдента
- •6. Анализ влияния факторов на зависимую переменную по модели (для каждого коэффициента регрессии вычислить коэффициент эластичности, β-коэффициент)
- •Варианты индивидуальных заданий. Задача 1.
- •Задача 2.
- •Тестовые задания по теме «Корреляционно-регрессионный анализ»
- •Тестовые задания по теме «Временные ряды»
- •Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика»
- •Математико-статистические таблицы
- •Критические значения -критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 (двухсторонний)
- •Критические границы отношения r/s
- •Значения статистик Дарбина-Уотсона при 5%-ном уровне значимости
- •Литература Основная:
- •Дополнительная:
- •Содержание
Проверим предпосылки мнк.
а) Проверка равенства математического ожидания остаточной последовательности нулю.
Вычислим среднее значение ряда остатков.
.
Так
как
,
то модель не содержит постоянной
систематической ошибки и адекватна по
критерию нулевого среднего.
б) Проверка свойства гомоскедастичности
Расположим
значения факторного признака
в порядке возрастания.
-
20
23
24
31
32
38
46
46
47
49
Разделим совокупность наблюдений на две группы и для каждой группы с помощью программы Анализ данных в EXCEL, инструмент Регрессия определим параметры уравнений регрессий и остаточные суммы квадратов.
Таблица 2.4
Расчётные значения
|
Уравнение регрессии |
Остаток |
1 группа |
|
|
2 группа |
|
|
Расчетный
критерий равен:
.
Табличное
значение F-критерия
с
и
степенями
свободы и при доверительной вероятности
0,95
равно 6,39.
Величина
не превышает табличное значение
F-критерия,
следовательно, свойство гомоскедастичности
выполняется.
в) Проверку независимости последовательности остатков (отсутствие автокорреляции) осуществим с помощью d-критерия Дарбина-Уотсона.
.
Расчетное
значение критерия сравнивается с нижним
и
верхним
критическими
значениями статистики Дарбина-Уотсона.
При n=10
и уровне значимости 5%,
,
.
Поскольку
,
то гипотеза о независимости остатков
принимается и модель признается
адекватной по данному критерию.
г) Случайные отклонения далжны быть независимы от объясняющих переменных.
Так
как
,
то
д) Проверку соответствия распределения остаточной последовательности нормальному закону распределения осуществим с помощью R/S-критерия. формуле:
.
Расчетное значение R/S-критерия сравнивается с табличными значениями (нижней и верхней границами данного отношения).
Нижняя
и верхняя границы отношения при уровне
значимости
равны соответственно 2,67 и 3,57.
Расчетное значение отношения попадает в интервал между критическими границами, следовательно, с заданным уровнем значимости гипотеза о нормальности распределения принимается.
Выполним пункты 6)-8) для степенной модели
Построение степенной модели парной регрессии.
Уравнение
степенной модели имеет вид:
Для
построения этой модели необходимо
произвести линеаризацию переменных.
Для этого произведем логарифмирование
обеих частей уравнения:
.
Обозначим
Тогда
уравнение примет вид:
,
то есть получили линейное уравнение
регрессии. Рассчитаем его параметры,
используя МНК.
Составим рабочую таблицу.
N |
|
X |
у |
Y |
X2 |
XY |
|
|
|
|
|
1 |
31 |
1,4913 |
38 |
1,5798 |
2,2240 |
2,3560 |
35,2571 |
-2,7429 |
7,5235 |
0,072 |
0,16 |
2 |
23 |
1,3617 |
26 |
1,4150 |
1,8542 |
1,9268 |
29,0982 |
3,0982 |
9,5988 |
0,119 |
153,76 |
3 |
38 |
1,5798 |
40 |
1,6020 |
2,4957 |
2,5308 |
40,1901 |
0,1901 |
0,0361 |
0,005 |
2,56 |
4 |
47 |
1,6721 |
45 |
1,6532 |
2,7960 |
2,7643 |
46,0782 |
1,0782 |
1,1625 |
0,024 |
43,56 |
5 |
46 |
1,6627 |
51 |
1,7076 |
2,7646 |
2,8392 |
45,4452 |
-5,5548 |
30,8558 |
0,109 |
158,76 |
6 |
49 |
1,6902 |
49 |
1,6902 |
2,8568 |
2,8568 |
47,3300 |
-1,67 |
2,7889 |
0,034 |
112,36 |
7 |
20 |
1,3013 |
34 |
1,5315 |
1,6934 |
1,9929 |
26,5965 |
-7,4035 |
54,8118 |
0,218 |
19,36 |
8 |
32 |
1,5051 |
35 |
1,5440 |
2,2653 |
2,3239 |
35,9845 |
0,9845 |
0,9692 |
0,028 |
11,56 |
9 |
46 |
1,6627 |
42 |
1,6232 |
2,7646 |
2,6989 |
45,4452 |
3,4452 |
11,8694 |
0,082 |
12,96 |
10 |
24 |
1,3802 |
24 |
1,3802 |
1,9050 |
1,9049 |
29,9058 |
5,9058 |
34,8785 |
0,246 |
207,36 |
∑ |
356 |
15,3071 |
384 |
15,7267 |
23,6196 |
24,1945 |
|
|
154,4945 |
0,937 |
722,40 |
Уравнение регрессии имеет вид:
Перейдем к исходным переменным х и у, выполнив потенцирование данного уравнения.
Получим
уравнение степенной модели регрессии
Так как в уравнении степенной регрессии параметр b совпадает с коэффициентом эластичности, то уравнение регрессии можно проинтерпретировать следующим образом: с увеличением полезной площади квартиры на 1% стоимость увеличивается в среднем на 0,6432%.
Определим индекс корреляции
Связь
между показателем у и фактором х можно
считать достаточно сильной, так как
R>0,7.
Коэффициент детерминации
Вариация результативного признака у (стоимость квартиры) на 78,6% объясняется вариацией фактора х (полезной площадью квартиры).
Рассчитаем F-критерий Фишера:
для α=0,05; k1=m=1, k2=n-m-1=8.
Уравнение регрессии с вероятностью 0,95 в целом статистически значимое, так как
Определим среднюю относительную ошибку аппроксимации:
В среднем расчетные значения для степенной модели отличаются от фактических значений на 9,37%, что находится в пределах нормы, то есть качество модели хорошее.
Выполним пункты 6)-8) для гиперболической модели.