- •Зайчикова и.В.
- •Никаноркина н.В.
- •Эконометрика
- •Корреляционно-регрессионный анализ
- •Временные ряды
- •Введение
- •Справочный материал. Парная регрессия и корреляция.
- •Линейная регрессия и корреляция.
- •Нелинейная регрессия и корреляция.
- •Множественная регрессия и корреляция.
- •Временные ряды
- •Образец выполнения контрольной работы Парная регресия и корреляция
- •Решение.
- •Проверим предпосылки мнк.
- •Построение степенной модели парной регрессии.
- •Построение гиперболической модели парной регрессии.
- •Выбор лучшей модели.
- •Решение задачи:
- •1. Построение системы показателей (факторов). Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции. Выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
- •Результаты корреляционного анализа
- •2.Рассчитаем параметры линейной модели регрессии
- •3. Оценка качества всего уравнения регрессии
- •4. Проверка значимости уравнения регрессии на основе вычисления f-критерия Фишера.
- •5.Оценка статистической значимости коэффициентов уравнения множественной регрессии с помощью t-критерия Стьюдента
- •6. Анализ влияния факторов на зависимую переменную по модели (для каждого коэффициента регрессии вычислить коэффициент эластичности, β-коэффициент)
- •Варианты индивидуальных заданий. Задача 1.
- •Задача 2.
- •Тестовые задания по теме «Корреляционно-регрессионный анализ»
- •Тестовые задания по теме «Временные ряды»
- •Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика»
- •Математико-статистические таблицы
- •Критические значения -критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 (двухсторонний)
- •Критические границы отношения r/s
- •Значения статистик Дарбина-Уотсона при 5%-ном уровне значимости
- •Литература Основная:
- •Дополнительная:
- •Содержание
Литература Основная:
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. – Казань: ТИСБИ, 2002. – 56 с.
Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 402 с.
Дополнительная:
Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с.
Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. – 208 с.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.
Эконометрика: Учебник / Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.
Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.
Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
Эконометрика: Учебн. пособие для вузов / А.И. Орлов – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 576 с.
Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб: Питер, 2001. – 144 с.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебн. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2002. – 479 с.
Содержание
Введение………………………………………………………………………………………..3
Справочный материал…………………………………………………………………………4
Образец выполнения контрольной работы…………………………………………………..26
Варианты индивидуальных заданий…………………………………………………………38
Тестовые задания ……… …………………………………………………………………….41
Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика»…………………………..………………….49
Математико-статистические таблицы………………………………………...………………51
Литература……………………………………………………………………………..……….54