- •Національний банк україни університет банківської справи харківський інститут банківської справи
- •1.1. Загальна характеристика Управління Національного банку України в м. Харкові
- •1.2. Фінансова та внутрішньогосподарська діяльність банку
- •2.1 Аналіз фінансових коефіцієнтів
- •Динаміка показників ефективності роботи банківської системи України (2009-2013 рр.)
- •Динаміка показників ефективності роботи банківської системи України (в розрізі масштабів)
- •2.2 Оцінка технологічної ефективності за методом Data envelopment analysis на базі регресійного аналізу
- •Вихiднi данi для рoзрахунку мoделi залежнoстi доходів від витрат (млн. Грн.)
- •Результати автoматизoваних рoзрахункiв регресiйнoгo аналiзу
- •Результати багатoфактoрнoгo регресiйнoгo аналiзу
- •2.3 Регуляторна діяльність нбу в контексті результатів аналізу dea
- •Середні значення ефективності діяльності українських банків
- •Віддача від масштабу українських банків (кількість банків)
- •Середні значення ефективності для банків залежно від їх розмірів
- •3.1. Проведення ефективної модифікаційної діяльності на базі української банківської системи
- •Етапи розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності
- •Оцінка фактора
- •Характеристика середньозваженого балу
- •Результати визначення середньозваженої оцінки прогнозу розвитку інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів та послуг
- •Характеристика основних складових банківського потенціалу
- •3.2. Забезпечення економічної безпеки банківських установ в умовах настання глобальних економічних криз
- •Динаміка заборгованості банківського сектору України в розрізі фінансових інструментів, млрд.. Дол.. Сша
- •Забезпечення банківської безпеки на різних рівнях економічної системи
- •Основні показники економічної безпеки банківської системи України та їх порогові значення
Середні значення ефективності для банків залежно від їх розмірів
Група банків |
Кількість банків |
Ефективність (СRS - модель) |
Ефективність (VRS - модель) |
Масштабна ефективність (SE) |
І (Найбільші) |
8-16 |
0,214-0,589 |
0,964-0,985 |
0,217-0,603 |
ІІ (Великі) |
14-20 |
0,310-0,591 |
0,816-0,930 |
0,334-0,643 |
ІІІ (Середні) |
24-343 |
0,264-0,577 |
0,617-0,838 |
0,314-0,685 |
IV (Малі) |
104-119 |
0,301-0,608 |
0,579-0,764 |
0,453-0,879 |
Щодо чистої технічної ефективності (РТЕ), то за цим показником не спостерігається таких різких коливань, як у випадку з масштабною ефективністю. Середня РТЕ змінювалася в межах 0.640—0.804.
Кількість ефективних банків згідно з припущенням про СRS становить у різні періоди часу від 2% до 8%; згідно з припущенням про VRS - від 11 % до 22%. Підсумовуючи, зазначимо, що підвищення ефективності діяльності є нагальною проблемою українських банків. Насамперед це стосується масштабної ефективності. Схоже, світова фінансова криза стала добрим стимулом до вирішення цієї проблеми.
Тепер розглянемо ефективність українських банків залежно від їх розміру. Протягом 16 досліджених нами періодів окреслилася чітка тенденція: чим більші банки у групі, тим вища їхня середня чиста технічна ефективність та нижча масштабна ефективність. І навпаки: чим менші банки у групі, тим менша їхня середня чиста технічна ефективність і більша масштабна ефективність. Так, для групи, найбільших банків середня чиста технічна ефективність протягом досліджуваного періоду взагалі не опускалася нижче позначки 0.964, тоді як масштабна ефективність змінювалась у досить широких межах із мінімальним середнім значенням 0.217.
Отримані результати пояснити не важко: великі банки, володіючи значними, ресурсами для залучення висококваліфікованого персоналу та використання в роботі провідних технологій, мають більші можливості для ефективного управління своїм банком (результат — висока чиста технічна ефективність).
Окрім розміру, важливим чинником впливу на ефективність банків може бути локалізація банку. В нашому дослідженні ми локалізували банки з огляду на розміщення їхнього головного офісу і проводили порівняльний аналіз ефективності банків, головні офіси яких знаходяться в Києві та в регіонах. Загалом близько 60% банків України локалізовано в Києві. Аналіз виявив незначну перевагу в середній чистій технічній ефективності "столичних" Отже, робимо висновок, що розташування головного офісу в Києві не є принциповою умовою ефективного функціонування банків, а їх масштабна неефективність — це системна проблема банківського сектору України, яка не залежить від локалізації банку. З іншого боку, багато регіональних банків має у Києві представництва з широкими повноваженнями, які можуть виконувати окремі функції своїх головних офісів [16].
Результати даного дослідження доводять, що головною проблемою українських банків, окрім проблемних кредитів, є масштабна неефективність, показники якої стали поліпшуватися тільки з початком кризи. Це дає підстави сподіватися, що багато українських банків вийде із кризи, значно оптимізувавши філійні мережі та структуру витрат.
Поряд з оцінкою ефективності дуже важливим показником є також зміни у продуктивності банківської системи України — він дає змогу простежити діяльність банків у динаміці. Однак оцінити її з наведених вище причин доволі складно. Через брак місця ми не публікуємо наші результати з цієї проблематики — це тема окремої статті. Детальніше зазначене питання розглянуто в праці.
Слід також зауважити, що отримані нами значення коефіцієнтів ефективності є зміщеними точковими оцінками. Побудові незміщених оцінок, довірчих інтервалів і перевірці відповідних гіпотез буде присвячено іншу статтю.
Підбиваючи підсумки, відмітимо, що методологія аналізу фронтів — це сучасний підхід до оцінки ефективності й продуктивності, який успішно використовується в багатьох галузях людської діяльності. Він може суттєво доповнити класичну методику оцінки ефективності й продуктивності, котра базується на аналізі коефіцієнтів.
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ