Часть 2. Рабочая программа дисциплины «Формирование портфеля инвестиций»

Тема 1. Понятие, типы и виды инвестиционного портфеля

Лекция 1 – 2 час.

Понятие и роль инвестиционного портфеля, принципы и условия портфельного инвестирования.

СРС – 6 час.

Методы оценки финансового актива. Работа с литературой [1–8].

Лекция 2 – 2 час.

Основные типы и виды инвестиционных портфелей, характеристика агрессивного и консервативного портфеля.

Практическое занятие 1 – 2 час.

Решение задач по теме «Оценка риска и доходности финансовых активов».

СРС – 7 час.

Особенности портфеля роста и портфеля дохода. Работа с литературой [1] и решение задач по теме 1.

Тема 2. Анализ современного состояния портфельных инвестиций в России

Лекция 3 – 2 час.

Анализ состояния инвестиционного рынка в России, цели и задачи управления инвестиционным портфелем в современной России.

СРС – 6 час.

Оценка риска и доходности облигаций.

Лекция 4 – 2 час.

Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий

Практическое занятие 2 – 2 час.

Решение задач по теме «Риска логовых ценных бумаг ценных бумаг»

СРС – 7 час.

Доходность отдельного актива и доходность портфеля. Работа с литературой [2, 5, 12].

Лекция 5 – 2 час.

Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной компании.

СРС – 6 час.

Решение задач по оценке портфеля ценных бумаг. Работа с литературой [4–6]

Тема 3. Портфельные риски и способы их снижения

Лекция 6 – 2 час.

Риски, связанные с портфельными инвестициями. Систематические и несистематические риски.

Практическое занятие 3 – 2 час.

Модель САРМ. Оценка бета-коэффициента акции.

СРС – 7 час.

Значения β-коэффициента по акциям различных компаний.

Лекция 7 – 2 час.

Методы оценки риска портфеля: нормативный, экспертно-аналитический, метод моделирования и др.

Практическое занятие 4 – 2 час.

Решение задач по теме «Оценка β-коэффициента по портфелю».

СРС – 7 час.

Решение задач по теме «Методы оценки риска портфеля». Работа с литературой [2, 8, 12-13].

Лекция 8 – 2 час.

Методы снижения риска инвестиционного портфеля

СРС – 7 час.

Работа с литературой [2, 3]. Описание стратегии снижения риска выбранного портфеля.

Тема 4. Методы формирования и оптимизации фондового портфеля

Лекция 9 – 2 час.

Методы формирования фондового портфеля.

Практическое занятие 5 – 2 час.

Решение задач по теме «Оптимизация фондового портфеля»

СРС – 7 час.

Составление примеров портфелей, сформированных различными методами. Работа с литературой [10, 12, 15].

Лекция 10 – 2 час.

Диверсификация фондового портфеля.

СРС – 6 час.

Решение задач по диверсификации портфеля. Работа с литературой [1-6].

Лекция 11 – 2 час.

Методы оптимизации фондового портфеля.

Практическое занятие 6 – 2 час.

Решение задач по теме 4.

СРС – 7 час.

Решение задач по теме 4. Работа с литературой [4, 8, 12].

Тема 5. Оценка эффективности инвестиционного портфеля

Лекция 12 – 2 час.

Основные подходы к оценке эффективности инвестиционного портфеля. Критерии оценки эффективности.

СРС – 7 час.

Оценка эффективности выбранного портфеля. Работа с литературой [2, 8, 13].

Лекция 13 – 2 час.

Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционерного общества.

Мониторинг портфеля ценных бумаг.

Практическое занятие 7 – 2 час.

Решение задач по теме «Оценка эффективности портфеля».

СРС – 7 час.

Формирование стратегии мониторинга выбранного портфеля. Работа с литературой [11, 13,15].