9. Особливості прийняття стратегічних рішень з допомогою імовірнісного підходу

Наприклад, якщо майбутні доходи оцінюються в 100-130 млн. грн., а витрати 80-110 млн. грн.., то фінансовий результат може коливатися від збитку в 10 млн. грн.. до прибутку в 50 млн. грн. Звичайно, ймовірність у межах цього інтервалу буде розподілятися по-різному, наближаючись до нуля в екстремальних (крайніх) точках. Тому іноді доцільно оцінювати конкретні ймовірності альтернативних стратегій та їх результатів.

Припустимо, що існують різні ймовірності попиту на продукцію компанії "Цегла" залежно від різних варіантів технологічного переобладнання виробництва (табл.5).

Таблиця .5

Імовірності попиту на продукцію компанії "Цегла"

Попит (млн. шт, ум. цегли)	18	20	22	24	26	28	30	32
Імовірності:
Варіант 1	0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0
Варіант 2	0	0.2	0,3	0,3	0,2	0	0	0
Варіант 3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1

Очікуваний попит розраховується для кожного варіанта як сума добутків відповідних значень попиту та ймовірностей:

Попит (варіант 1) = (18 • 0) + (20 • 0,1) + (22 • 0,1) + (24 • 0,2) + (26 • 0,3) +

+ (28 • 0,2) + (30 • 0,1) + (32 • 0) = 25,4.млн шт. ум. ц.

Попит (варіант 2) = (18 • 0) + (20 • 0,2) + (22 • 0,3) + (24 • 0,3) + (26 • 0,2) +

+ (28 • 0) + (30 • 0) + (32 • 0) - 23,0 млн шт. ум. ц.

Попит (варіант 3) = (18 • 0,1) + (20 • 0,1) + (22 • 0,1) + (24 • 0,2) + (26 • 0,2) +

+ (28 * 0,1) + (30 • 0,1) + (32 • 0,1) = 25,0 млн шт. ум. ц.

Якщо приймати рішення, враховуючи лише максимальний попит, то перший варіант видається оптимальним, оскільки очікуване значення тут найбільше - 25,4 млн шт. ум. цегли, але при цьому не враховується ризик, пов'язаний з розкиданістю різних значень попиту. Цей ризик можна визначити за допомогою дисперсії і стандартного відхилення попиту.

Дисперсія імовірнісного розподілу розраховується за формулою:

Дисперсія = ∑ рх² -(∑ рх)²,

де: х - значення попиту на цеглу;

р - імовірності значень попиту.

Для зручності розрахунки доцільно оформити у вигляді таблиці 6, після чого можна визначити дисперсію і стандартне відхилення для кожного з трьох варіантів можливого попиту на цеглу:

Таблиця 6

Розрахунок середнього попиту і дисперсії

Попит, млн шт.	Варіант		1	Варіант		2	Варіант		3
ум цегли (х)	Р	РХ	РХ2	Р	РХ	РХ2	Р	РХ	РХ2
18	0	0	0	0	0	0	0,1	1,8	32,4
20	0,1	2,0	40,0	0,2	4,0	80,0	0,1	2,0	40,0
22	0,1	2,2	48,4	0,3	6,6	145,2	0,1	2,2	48,4
24	0,2	4,8	115,2	0,3	7,2	172,8	0,2	4,8	115,2
26	0,3	7,8	202,8	0,2	5,2	135,2	0,2	5,2	135,2
28	0,2	5,6	156,8	0	0	0	0,1	2,8	78,4
30	0,1	3,0	90,0	0	0	0	0,1	3,0	90,0
32	0	0	0	0	0	0	0,1	3.2	102,4
Разом	1,0	25,4	653,2	1,0	23,0	533,2	1,0	25,0	641,0

Варіант 1: Дисперсія = 653,2 – 25,4² =8,04. Стандартне відхилення = √8,04 = 2,835 млн шт. ум. цегли.

Варіант 2: Дисперсія = 533,2 - 23,0² = 4.2. Стандартне відхилення = √4,2 = 2,05 млн шт. ум. цегли.

Варіант 3: Дисперсія = 642,0 - 25,0² = 17.0. Стандартне відхилення = √17,0 = 4,123 млн шт. ум. цегли.

Найменший ризик має варіант №2, оскільки дисперсія і стандартне відхилення тут найменші. Отже, з погляду мінімізації ризику доцільно прийняти другий, а не перший варіант.

Прийняття стратегічних управлінських рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності може здійснюватися також за допомогою інших методів і критеріїв. Кожен із них має своє призначення й особливості. Завдання менеджера або аналітика в процесі проведення стратегічного аналізу - в будь-яких ситуаціях вибирати оптимальні методи і критерії для прийняття рішень, враховуючи визначену стратегічну мету діяльності підприємства.