Тема 8. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри………………………………………………………………………………………………….......35

1. Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти…………………………………………35

2. Функціонал оцінювання………………………………………………………………………36

3. Матриця ризику……………………………………………………………………………..…36

4. Класифікація інформаційних ситуацій………………………………………………………36

5. Прийняття рішень в умовах невизначеності, конфлікту й зумовленого ними ризику в полях різних інформаційних ситуацій………………………………………………………37

6. Прийняття рішень оптимальних за Парето………………………………………………….41

Тема 9. Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику й обґрунтування прийняття багатоцільових рішень………………………………………………………………………………..42

1. Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови…………………………………………...42

2. Теоретико-ігровий підхід до побудови багатоцільової моделі……………………………42

3. Формування набору критеріїв………………………………………………………………..43

4. Концептуальні проблеми розв’язання багатоцільових і багатокритеріальних задач……43

5. Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі однієї інформаційної ситуації……………………………………………………………………….44

6. Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій……………………………………………………………………...45

7. Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій…………………………………………………………….46

Тема 10. Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику………………………………...47

10.1 Структура та види резервів і запасів………………………………………………….........47

10.2 Резервування грошових засобів на покриття випадкових витрат………………………...47

10.3 Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів і резервів………………………………………………………………………………………………..48

Тема 11. Вартість, час та ризик………………………………………………………………………50

11.1 Вартість і час………………………………………………………………………………...50

11.2 Модель рівноваги ринку капіталів (САРМ)……………………………………………….50

11.3 Вплив ризику та інфляції на величину норми відсотка (дисконту)……………………...50

11.4 Методи оцінювання інвестиційних проектів з урахуванням ризику…………………….52

Передмова

Актуальність вивчення курсу «Ризикологія» в програмі підготовки фахівців у сфері економіки та підприємництва зумовлюється об’єктивними причинами, зокрема перебігом соціально-економічних і трансформаційних процесів. Зазначені причини є джерелами невизначеності, конфліктів, мінливості цілей у часі та породжуваного ними ризику.

Економічна та управлінська діяльність — це передусім вибір, це рішення, що приймаються на підставі неповної інформації, а також під впливом ситуаційних і суб’єктивних чинників. Така діяльність вимагає від економіста, фінансиста, управлінця, менеджера вміння працювати за умов невизначеності (неповноти інфор­мації); здійснювати раціональний вибір із множини можливих, альтернативних варіантів; здатність брати на себе ризик у розумних (допустимих) межах.

Особливістю економічного ризику за сучасних умов є його тотальність, всеосяжність. Власне тому економічний ризик належить до фундаментальних понять сучасної економічної теорії та менеджменту.

Сучасна теорія економічного ризику — «Ризикологія», спираючись на загальну економічну теорію, системний аналіз, економіко-математичні методи і моделі, сформувала свої теоретико-методологічні принципи, нагромадила потужний і гнучкий інструментарій, що дістає дедалі ширше практичне використання в усіх сферах економічної (господарської) діяльності.

Вивчення засад сучасної економічної ризикології сприятиме виробленню у майбутніх фахівців глибокого розуміння сутності економічних явищ і процесів, гнучкого професійного мислення, опануванню сучасної методології аналізу та прийняття раціо- нальних рішень, стратегії і тактики антикризового управління економічним (господарським) об’єктом за реальних умов. Наголосимо: економіці іманентно притаманна невизначеність, конфліктність, багатоцільовість, багатокритеріальність та зумовлений ними ризик.

Мета курсу «Ризикологія»: задовольнити потреби майбутніх фахівців з економіки і підприємництва в знаннях у сфері системного аналізу категорії економічного ризику на підґрунті використання вербального аналізу, якісних підходів, економіко-мате­матичних методів і моделей.

Завдання курсу «Ризикологія»: розширення й поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику; опанування методології та методики побудови, аналізу й застосування економіко-математичних моделей, що вра­ховують ризик; вивчення низки найтиповіших прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику в процесі прийняття рішень, опанування відповідного апарату (методи, моделі, інфор­маційне та програмно-методичне комп’ютерне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних сферах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).

Предмет курсу «Ризикологія»: теоретичні й практичні питання системного аналізу економічного ризику, математичні методи й моделювання економічних систем, обтяжених ризиком.

Необхідною умовою успішного опанування матеріалу дисцип­ліни «Ризикологія» є попередня підготовка з економічної теорії, макро- та мікроекономіки, економічного аналізу, менеджменту, маркетингу та низки дисциплін економіко-математичного циклу (математичного аналізу, теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного програмування, економетрії).

Структура навчального посібника відповідає навчальній програмі з дисципліни «Ризикологія». Він містить необхідні матеріа­ли, які сприятимуть самостійному вивченню дисципліни. Відповідні розділи містять вказівки щодо вивчення теоретичного матеріалу із відповідної теми дисципліни, посилання на джерела, приклади із розв’язанням; питання та завдання для самоконтролю і перевірки знань; теми рефератів; тематику практичних і лабораторних занять; орієнтовну тематику курсових робіт.

На думку авторів, посібник буде корисним не лише під час навчання у вищому навчальному закладі, а й у подальшому житті.