analiz_modelyuvannya_ta_upravlinnya_ekonom_ryzykamy / Peredmova

Передмова

Вивчення і врахування невизначеності, конфліктності, багатокритеріальності та породжуваного ними ризику стало однією з магістральних ліній розвитку економічної теорії в другій половині ХХ ст. Особливістю сучасного економічного ризику є його тотальність, всеосяжність. Власне, тому економічний ризик належить до фундаментальних понять сучасної економічної теорії та менеджменту.

Об’єкт управління ситуаціями, що постають перед органом управління, характеризується багатоваріантністю розвитку подій і можливістю виникнення непередбачених ситуацій. Тому головними якостями сучасного економіста, фінансиста, управлінця, менеджера є уміння працювати в умовах невизначеності (неповноти інформації), здійснювати раціональний вибір з множини можливих, альтернативних варіантів, здатність йти на ризик у розумних (допустимих) межах.

Чим складнішим і невизначенішим (розпливчастим) є соціально-економічне середовище, тим злободеннішими є необхідність урахування ризику, побудова й удосконалення адекватного інструментарію щодо його аналізу, врахування, моделювання та прогнозування. Складність причинно-наслідкових і функціональних зв’язків між елементами ринкового механізму формується під впливом багатьох потужних соціально-еко­номічних, політичних, організаційно-технічних та інших чинників, які мають, взагалі кажучи, різноспрямований характер. Усе це породжує невизначеність, конфліктність, багатокритеріальність, зумовлений ними ризик, який неможливо цілком усунути. Але в цьому й немає жодного сенсу.

Сучасна теорія економічного ризику (економічна ризикологія), спираючись на загальну економічну теорію, системний аналіз, економіко-математичні методи і моделі, сформувала свої теоретико-методологічні принципи, нагромадила потужний і гнучкий інструментарій, що знаходить дедалі ширше практичне використання в усіх сферах економічної (господарської) діяльності. Однак це не виключає необхідності її подальшого удосконалення і розвитку.

Слід зазначити, що конкретні інструкції, методики, математичні моделі, програмно-методичні комплекси, які використовуються корпораціями, банками, страховими компаніями та іншими суб’єк­тами економічної діяльності при врахуванні й оцінюванні економічного ризику, є комерційною таємницею, що досить ретельно охороняється. Особи, які займаються цими питаннями, в економічно розвинутих країнах — одні з найбільш високо оплачуваних і не заінтересовані в ширшому розповсюдженні своїх знань та досвіду. У багатьох монографіях, присвячених, зокрема, проблемам менеджменту, наголошується, що однією з головних причин недостатнього врахування ризику є те, що багато керівників різних рівнів і рангів просто не мають таких знань, бояться і не в змозі операціонально висловити свої міркування (судження), пов’язані з проблемами ризик-менеджмен­ту. А тому вивчення студентами закладів вищої освіти України основ сучасної економічної ризикології сприятиме виробленню у майбутніх фахівців глибокого розуміння суті економічних явищ і процесів, гнучкого професійного мислення, оволодінню сучасною, що врахо­вує ризик, методологією аналізу та прийняття раціональних рішень, стратегією і тактикою антикризового управління економічним (господарським) об’єктом в реальних умовах. Ще раз наголосимо: економіці іманентно притаманна невизначеність, конфліктність, багатокритеріальність та зумовлений ними ризик.

Мета курсу — озброїти майбутніх фахівців з економіки, бізнесу та менеджменту систематизованими знаннями щодо аналізу, моделювання та управління ризиком.

Під час опрацювання цього навчального посібника автори мали також на меті дати можливість студентові (читачеві) вдивитися в економіку очима зацікавленого (не байдужого) дослідника, який намагається зрозуміти і адекватно формалізувати мотиви поводження виробника, споживача, фінансиста, а також держави, як виразника спільних інтересів її громадян, в умовах об’єк­тивно існуючої невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику.

У результаті вивчення дисципліни «Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком» студент матиме можливість:

• зрозуміти, що на економічні процеси впливають некеровані чинники, що ці процеси розвиваються здебільшого в умовах невизначеності, конфліктності, багатокритеріальності, принципової неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для прий­няття раціональних рішень. Усе це необхідно свідомо враховувати в господарський діяльності та в теоретико-економічних дослідженнях;

• засвоїти основні принципи здійснення аналізу ризику, його моделювання, врахування та управління ним;

• оволодіти, навичками самостійно здійснювати якісний аналіз, ідентифікацію ризику й проводити відповідні обчислення, використовуючи сучасні ЕОМ та відповідні програмно-методичні комплекси. Оцінювати міру ризику за певними адекватними цілям і системі прийнятих гіпотез кількісними показниками. Контролювати, моделювати й враховувати ризик, управляти ним, застосовуючи відповідні методи (способи), що є в арсеналі економічної ризикології.

Пропонований навчальний посібник надасть дієву допомогу під час самостійного вивчення відповідних підходів та інструментарію з ризикології. Необхідною умовою для цього є попередня підготовка з теорії економіки (макро-мікроекономіки), фінансового аналізу, менеджменту, маркетингу та низки дисциплін економіко-математич­ного циклу (математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного програмування, економетрії).

В основу посібника покладено багаторічний досвід професорсько-викладацького складу кафедри економіко-математичних методів Київського національного економічного університету з читання лекцій та проведення практичних і семінарських занять з проблеми економічної ризикології для студентів усіх факультетів різних форм навчання (денної, вечірньої, заочної).

Навчальний курс, що ґрунтується на даному посібни­ку, передбачає організацію навчального процесу, який складається з трьох частин:

• лекції, під час яких викладаються основні положення теорії;

• семінарські (практичні) заняття для детального обговорення вузлових проблем теорії, отримання необхідних навичок використання аналітичного інструментарію та перевірки правильності розв’язання задач;

• самопідготовка, що включає вивчення змісту посібника, додаткових джерел, поточної інформації, розв’язу­вання задач, підготовку відповідей на контрольні тестові запитання.

Структура посібника відповідає типовій програмі з дисципліни. Він складається із вступу, одинадцяти розділів і чотирьох додатків. У першому додатку приведено типову навчальну програму з дисципліни. У посібнику висвітлюється проблематика перших дванадцяти тем навчальної програми. Теми 13 і 14 пропонуються студентам для написання рефератів, а тому вони опущені в основному матеріалі. Ці теми достатньо висвітлені у підручниках [2, 3].

На думку авторів, посібник буде корисним не лише під час навчання у вузі, а й у подальшому житті.

6