Тема3. Основні графічні моделі: фігури развороту та продовження тренда

Основні фігури розвороту: «голова та плечі», подвійна вершина/подвійне дно, кришка/блюдце.

Фігури продовження: правор, вымпел, лінійка. Трикутники, їх різновиди.

Умови достовірності фігури: зміни обсягу, тривалість тенденції, сила подтримки/супротив.

Тема 4. Індикаторний технічний аналіз. Индикатори тренда. Осцилятори.

Класифікація технічних індикаторів: індикатори тренда (ковзні середні), випереджаючі (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжні індикатори настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливості застосування кожного вида.

Ковзні середні як основні індикатори тренда та їх функциї в анализі часових рядів. Види ковзних середніх. Вибір часового вікна для розрахунку ковзних середніх. Комбінації ковзних середніх і інтерпритація їх сигналів. Фільтри на ковзних середніх. Індикатор сходження-розходження ковзних середніх (MACD).

Особливості осциляторів і їх відмінності від індикаторів тренда.

Розходження: типи та значення.

Правила застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків.

Тема 5. Торгівельні системи та вимірювання ефективності торгівлі

Технічні торгівельні системи: структура та конструкції. Приклади оригінальних торгівельних систем. Підбір кращих ф’ючерсних цінових рядів для комп’ютерного тестування. Тестування та оптимізація торгівельних систем.

Вимірювання результативності торгівлі. Графічна оцінка торгівельної результативності.

Тема 6. Практичні аспекти діяльності трейдера

Плановий підхід в торгівлі на фінансовому ринку. Покрокове застосування планового підходу.

Правила торгівлі та зауваження з приводу ринку.

Цінові моделі. «Мудрість» ринку.

4. Плани семінарських і практичних занять

Практичне (семінарське) заняття 1 (4 години):Тема 1.Сутність технічного аналізу

1. Принципи технічного аналіза. Визначення технічного аналіза.

2. Різноманітність методів технічного анализа.

3. Співставлення технічного та фундаментального аналіза ринка цінних паперів.

4. Ринкова ціна та фактори, що на неї впливають.

5. Основні джерела інформації, що використовуються при проведенні технічного аналіза (ціна, обсяг продажу, відкритий інтерес). Три аксіоми технічного аналіза. Тренд, його види.

6. Універсальність технічного анализа. Визначення технічного анализа стосовно ринку цінних паперів.

Семінар-дискусія

Завдання заняття:

• Бути обізнаним щодо визначення поняття технічного аналізу;

• Засвоїти основи базових знань щодо принципів технічного аналізу;

• Активізувати здатність до аналізу ринкової ціни та факторів, що на неї вплиають;

• Активізувати здатність до аналізу та синтезу виділення складових системи прийняття рішень на основі технічного аналізу;

• Розвинути уміння щодо застосування технічного та фундаментального аналізу на практиці.

План заняття:

1. Демонстрація принципів технічного аналізу, особливостей застосування технічного та фундаментального аналізу, використання різноманітних джерел інформації при проведенні технічного аналізу.

2. Презентація індивідуального завдання.

3. Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004.

2. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року.

3. Леонов Д.А, Льовочкін С.В., Хоружий С.Г. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції: Монографія/ За наук. Ред. В.М. Федосова – К.: УІРФР, 2008.- 848 с.

4. Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

5. Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

6. Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

7. ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: технічний аналіз, методи технічного аналізу, ринкова ціна.

Практичне (семінарське) заняття 2 (4 години):Тема 2.Графічний технічний аналіз: види цінових графіків і побудова на них

1. Основні види цінових графіків: лінійні, гістограми (barchart), хрестики-ноліки (point&figure), японські свічки (candlestick).

2. Рівні підтримкита супротив: їх економічне та технічне значенне.

3. Побудова на графіках: лінії подтримки та супротиву; лінії тренду і канала.

4. Оцінка сили подтримки/супротиву.

5. Характеристики лінії тренду. Виявлення короткострокового, середньостроквого та довгострокового цінового тренда.

Семінар-розв`язання проблемних завдань.

Завдання заняття:

1. Розвинути дослідницькі навички та вміння;

2. Активізувати здатність до аналізу;

3.Розвинути уміння вирішувати складні проблеми.

План заняття:

1. Презентація індивідуального завдання студента.

2. Демонстрація матеріалів.

3. Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1. Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2. Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3. Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4. ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: цінові графіки: лінійні, гістограми (barchart), хрестики-ноліки (point&figure), японські свічки (candlestick), рівні підтримки та супротиву, короткостроковий, середньостроквий та довгостроковий ціновий тренд.

Практичне (семінарське) заняття 3 (2 години): Тема 3.Основні графічні моделі: фігури развороту та продовження тренда

1. Основні фігури розвороту: «голова та плечі», подвійна вершина/подвійне дно, кришка/блюдце.

2. Фігури продовження: правор, вымпел, лінійка. Трикутники, їх різновиди.

3. Умови достовірності фігури: зміни обсягу, тривалість тенденції, сила подтримки/супротив.

Семінар-розгорнута бесіда

Завдання заняття:

1.Засвоїти основи базових знань;

2.Активізувати здатність до аналізу можливостей використання західної практики;

3. Розвинути відповідні уміння.

План заняття:

• Презентація індивідуальних завдань.

• Дискусія за основними питаннями теми.

• Демонстрація матеріалів.

• Надання домашнього завдання.

Інформаційнезабезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: основні фігури розвороту,фігури продовження, умови достовірності фігури.

Практичне (семінарське) заняття 4 (4 години):Тема 4. Індикаторний технічний аналіз. Индикатори тренда. Осцилятори.

1.Класифікація технічних індикаторів: індикатори тренда (ковзні середні), випереджаючі (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжні індикатори настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливості застосування кожного вида.

2.Ковзні середні як основні індикатори тренда та їх функциї в анализі часових рядів. Види ковзних середніх. Вибір часового вікна для розрахунку ковзних середніх. Комбінації ковзних середніх і інтерпритація їх сигналів. Фільтри на ковзних середніх. Індикатор сходження-розходження ковзних середніх (MACD).

3.Особливості осциляторів і їх відмінності від індикаторів тренда.

4.Розходження: типи та значення.

5.Правила застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків.

Семінар-дискусія

Завдання заняття:

• Засвоїти основи базових знань;

• Активізувати здатність до аналізу та синтезу;

• Розвинути уміння щодо застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків.

План заняття:

1.Демонстрація класифікації технічних індикаторів: індикаторів тренда (ковзні середні), випереджаючих (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжніих індикаторів настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливостей застосування кожного вида

2.Презентація індивідуального завдання.

3.Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: технічні індикатори ринку, допоміжні індикатори настрою ринку, осцилятори.

Практичне (семінарське) заняття 5 (4 години):Тема 5.Торгівельні системи та вимірювання ефективності торгівлі

1.Технічні торгівельні системи: структура та конструкції.

2.Приклади оригінальних торгівельних систем.

3.Підбір кращих ф’ючерсних цінових рядів для комп’ютерного тестування.

4.Тестування та оптимізація торгівельних систем.

5.Вимірювання результативності торгівлі. Графічна оцінка торгівельної результативності.

Семінар-розв`язання проблемних завдань.

Завдання заняття:

1. Розвинути дослідницькі навички та вміння;

2. Активізувати здатність до аналізу;

3.Розвинути уміння вирішувати складні проблеми.

План заняття:

1.Презентація індивідуального завдання студента.

2.Демонстрація матеріалів.

3.Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: торгівельні системи, ф’ючерсні цінові ряди, графічна оцінка торгівельної результативності.

Практичне (семінарське) заняття 6 (4 години): Тема 6.Практичні аспекти діяльності трейдера

1.Плановий підхід в торгівлі на фінансовому ринку. Покрокове застосування планового підходу.

2.Правила торгівлі та зауваження з приводу ринку.

3.Цінові моделі. «Мудрість» ринку.

Семінар-розгорнута бесіда

Завдання заняття:

1.Засвоїти основи базових знань;

2.Активізувати здатність до аналізу можливостей використання західної практики;

3. Розвинути відповідні уміння.

План заняття:

• Презентація індивідуальних завдань.

• Дискусія за основними питаннями теми.

• Демонстрація матеріалів.

• Надання домашнього завдання.

Інформаційнезабезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: правила торгівлі,цінові моделі, «мудрість» ринку.

6.Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни