Тема 11 статистика денежного обращения и кредита

Денежное обращение – это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей.

Основными статистическими показателями, характеризующими сферу денежного обращения, являются денежные агрегаты М₀, М₁, М₂, М₃.

Денежный агрегат М₀ характеризует объем наличных денег в обращении.

Денежный агрегат М₁ включает: денежный агрегат М₀; средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов; депозиты населения и предприятий в коммерческих банках; депозиты населения до востребования в сберегательных банках и средства Госстраха.

Денежный агрегат М₂ состоит из денежного агрегата М₁ и срочных депозитов населения в сберегательных банках.

Денежный агрегат М₃ имеет в своем составе денежный агрегат М₂, сертификаты и облигации госзайма.

Сумма всех наличных и безналичных средств в обращении называется совокупной денежной массой. Самостоятельным компонентом денежной массы является денежная база, которая включает наличные деньги в обращении, денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке.

Денежный мультипликатор – это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:

, (11.1)

где Б – денежная база;

Н – наличные деньги;

D – депозиты;

R – обязательные резервы коммерческих банков.

Скорость обращения наличных денег определяют по формуле:

, (11.2)

где ВВП – валовой внутренний продукт;

Н – наличные деньги.

Продолжительность одного оборота наличных денег в днях:

, (11.3)

где Д – число дней в изучаемом периоде (для удобства расчетов Д составляет 30, 90, 180 или 360 дней).

Скорость обращения денежной массы исчисляют по формуле:

, (11.4)

где М – денежная масса.

Продолжительность одного оборота денежной массы:

. (11.5)

Доля наличных денег в денежной массе:

. (11.6)

Абсолютный прирост скорости обращения денежной массы:

ΔV=V₁ - V₀; (11.7)

в том числе за счет изменения:

• скорости обращения наличных денег

ΔV_Н= ; (11.8)

• доли наличных денег в денежной массе

ΔV_d= , (11.9)

где и - скорость обращения наличных денег в базисном и отчетном периодах.

Центральным показателем экономической деятельности субъектов РФ в системе национальных счетов выступает валовой региональный продукт (ВРП). Для оценки степени влияния на него изменения цен применяют индекс-дефлятор ВРП:

, (11.10)

где Σq₁p₁- валовой региональный продукт отчетного года в текущих ценах;

Σq₁p₀ - валовой региональный продукт отчетного года в ценах базисного периода.

В текущих ценах изменение ВРП характеризует индекс:

, (11.11)

где Σq₀p₀ – валовой региональный продукт базисного года;

- индекс денежной массы;

- индекс скорости обращения денег.

Статистика денежного обращения связана с денежно-кредитной политикой, при помощи которой государство оказывает влияние на макроэкономические индикаторы.

Предоставление кредитов является основной экономической функцией банковских учреждений. Банковский кредит – это кредит, предоставляемый банками в денежной форме юридическим и физическим лицам. Он подразделяется на ссуду денег и ссуду капитала.

Средние остатки задолженности по краткосрочным ссудам определяют по формуле:

, (11.12)

где К₀ и К₁ – задолженность по краткосрочным ссудам соответственно

на начало и конец года.

Длительность пользования краткосрочным кредитом:

, (11.13)

где - средний остаток кредита;

Q_n - оборот по погашению кредитов (сумма погашенных за отчетный период кредитов);

Д – число календарных дней в периоде;

m – однодневный оборот по погашению кредитов.

Количество оборотов кредита рассчитывается по формуле:

. (11.14)

По срокам предоставления кредиты группируются на краткосрочные (до трех месяцев), среднесрочные (до года) и долгосрочные (сроком более года).

Средний срок предоставления кредитов:

, (11.15)

где t_i – срок предоставления i – го кредита;

k_i – сумма i – го выданного кредита.

Валовой доход банка от предоставления кредитов (P):

P = ∑ S_i k_i, (11.16)

где S_i – среднегодовой ссудный процент.

Средняя процентная ставка :

. (11.17)

Изменение среднего остатка кредита в отчетном периоде по сравнению с базисным характеризует индекс:

, (11.18)

где t – длительность пользования кредитом по отдельным займам;

m – соответствующий однодневный оборот по погашению.

Абсолютное изменение средних остатков кредита:

_{. (11.19)}

Изменение длительности пользования кредитом в отчетном периоде по сравнению с базисным характеризует индекс:

. (11.20)

Абсолютное изменение средних остатков кредита за счет изменения длительности пользования кредитом:

_{. (11.21)}

_{Индекс однодневного оборота по погашению имеет вид:}

. (11.22)

Абсолютное изменение среднего остатка кредита за счет изменения величины однодневного оборота по погашению:

_{. (11.23)}

_{Взаимосвязь индексов:} ; (11.24)

. (11.25)

Задача 11.1. По данным таблицы 11.1 определить за каждый год: скорость обращения денежной массы и наличных денег; продолжительность одного оборота денежной массы и наличных денег; долю наличных денег в общем объеме денежной массы. Оценить влияние скорости обращения наличных денег и доли наличности в общем объеме денежной массы на скорость обращения денежной массы. Сделать вывод.

Таблица 11.1 – Макроэкономические показатели России, млрд. руб.

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Денежная масса (М2)	12975,9	15267,6	20011,9	24543,4
Наличные деньги (Н)	3794,8	4038,1	5062,7	5938,6
ВВП в текущих ценах	41276,8	38797,2	44491,4	54369,1

Задача 11.2. По данным таблицы 11.2 за каждый год определить величину индекса-дефлятора ВРП. Рассчитать объем ВРП в текущих ценах на душу населения и изучить тенденцию изменения данного показателя с помощью метода аналитического выравнивания. Сделать вывод.

Таблица 11.2 – Основные показатели ВРП Краснодарского края

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
ВРП, млрд. руб.: - в текущих ценах - в постоянных ценах	484,0 412,8	648,2 533,9	803,8 705,2	857,5 789,3	1229,8 858,4
Численность населения на конец года, тыс. чел.	5101,1	5121,8	5141,9	5209,5	5229,2

Задача 11.3. По данным таблицы 11.3 за один год определить величину денежного мультипликатора в каждом квартале и уровень монетизации экономики на конец периода (определяется как отношение М₂ к ВВП). Изучить структуру денежной базы и изобразить ее графически. Рассчитать средние темпы роста и прироста макроэкономических показателей денежного обращения. Сделать вывод.

Таблица 11.3 – Основные показатели состояния денежной сферы РФ, млрд. руб.

Показатель	Квартал
	I	II	III	IV
2009 г.
ВВП в текущих ценах	8402,9	17691,8	28203,3	38797,2
Денежная масса (М2)	12111,7	13161,0	13649,5	15267,6
Денежная база – всего в т.ч.: - наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций; - корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России; - обязательные резервы; - прочие средства	4298,8 3658,0 431,7 33,3 175,8	4967,6 3908,1 471,4 61,8 526,3	4803,7 3869,2 545,4 153,9 235,2	6467,3 4622,9 900,3 151,4 792,7
2010 г.
ВВП в текущих ценах	9873,3	20732,7	32415,8	44491,4
Денежная масса (М2)	15996,5	17190,3	17909,2	20011,9
Денежная база – всего в т.ч.: - наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций; - корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России; - обязательные резервы; - прочие средства	6363,9 4411,2 579,5 167,7 1205,5	7195,0 4828,1 603,6 175,5 1587,8	7126,0 5024,5 590,0 182,2 1329,3	8190,3 5785,2 994,7 188,4 1222,0
2011 г.
ВВП в текущих ценах	11410,0	24167,1	38222,6	54369,1
Денежная масса (М2)	19891,0	20745,3	21497,4	24543,4
Денежная база – всего в т.ч.: - наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций; - корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России; - обязательные резервы; - прочие средства	7514,2 5482,7 597,2 244,1 1190,2	7410,3 5787,8 786,5 331,3 504,7	7407,9 6059,5 781,6 347,0 219,8	8644,1 6895,8 981,6 378,4 388,3

Задача 11.4. По данным таблицы 11.4 определить по каждому предприятию-клиенту поквартально и по всем клиентам за первое полугодие: средние остатки задолженности по кредиту; скорость оборота ссуд (количество оборотов и продолжительность одного оборота); средние показатели динамики остатка задолженности. Сделать вывод.

Таблица 11.4 – Задолженность по кредиту и оборот по его погашению, 2010 г.

Номер клиента	Остаток задолженности по кредиту, тыс. руб.							Оборот по погашению
	01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07		1 квартал	2 квартал
0136	235	245	270	260	250	270	275		2250	1950
0156	550	600	570	535	570	610	590		1900	2100
0196	380	385	395	420	410	390	400		2600	2480

Задача 11.5. По данным таблицы 11.5 определить: средний размер кредита и среднюю процентную ставку; показатели вариации суммы, полученной банком от предоставления кредитов. Сделать вывод.

Таблица 11.5 - Показатели кредитной деятельности банка

Номер кредита	Размер кредита, тыс. руб.	Процентная ставка по кредиту, %
5234	650	24,0
5531	450	25,2
5542	800	23,5
5432	500	24,2
5643	350	25,8
5355	900	26,2

Задача 11.6. По данным таблицы 11.6 изучить динамику среднего остатка кредита с использованием индексного метода. Определить изменение длительности пользования кредитом, величины однодневного оборота по погашению и абсолютное изменение среднего остатка кредита за счет данных факторов. Сделать вывод.

Таблица 11.6 - Длительность пользования кредитом и оборот по его

погашению в отраслях экономики

Отрасль	Длительность пользования кредитом, дней			Оборот по погашению, млн. руб.
	Базисный год	Отчетный год	Базисный год		Отчетный год
Транспорт	48	50	620		630
Связь	22	20	400		350
Торговля	53	45	950		1000
Заготовки	21	18	765		660