Тема 3. Кредитний ризик як складова частина банківських ризиків Питання для обговорення

1. Концепція стратегії кредитного ризику

2. Критерії оцінки ризику та способи захисту від кредитного ризику

3. Оцінка та управління процентним ризиком

4. Хеджування ризику зміни відсоткових ставок

Тести та ситуаційні завдання

1. Пов'яжіть термін з визначенням, яке вважається найточнішим. Кредитний ризик — це:

а) невпевненість у можливості повернення кредиту і відсотків за кредит;

б) об'єктивно-суб'єктивна категорія, яка пов'язана з подоланням невизначеності, випадковості в ситуації неминучого вибору й відображає ступінь досягнення очікуваного результату;

в) ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користування кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі;

г) невпевненість кредитора в тому, що боржник розрахується за кредитом і процентами за ним.

2. Основні методи управління ризиком:

а) ухилення від ризику;

б) зниження рівня ризику;

в) поглинання та фінансування ризику;

г) передача ризику іншій особі;

д) вірні ствердження а, б;

е) вірні ствердження а, б, в;

є) вірні ствердження а, в;

ж) усі ствердження вірні.

3. Між рівнем ризику і рівнем прибутку:

а) існує зворотня залежність;

б) існує пряма залежність;

в) не існує чіткого визначення залежності.

4. Низький рівень ризику означає:

а) обмеження можливостей одержання прибутку

б) зростання можливостей одержання прибутку;

в) утримання показників прибутковості на певному рівні.

5. Балансування портфелів активів і зобов'язань за строками і сумами:

а) максимізує прибуток банку і мінімізує процентний ризик;

б) мінімізує прибуток банку і максимізує процентний ризик;

в) мінімізує прибуток банку і мінімізує процентний ризик;

г) максимізує прибуток банку і максимізує процентний ризик;

д) стабілізує прибуток банку і мінімізує процентний ризик.

6. Геп — це...

а) різниця між величиною чутливих зобов 'язань та величиною чутливих активів;

б) сума чутливих активів у грошовому вираженні та чутливих зобов'язань у грошовому вираженні;

в) збалансована за строками стратегія управління активами і пасивами банку;

г) незбалансована за строками стратегія управління активами і пасивами банку;

д) різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов 'язань, які протягом досліджуваного проміжку часу можуть бути переоцінені;

е) міра процентного ризику, на який наражаєть¬ся банк протягом фіксованого часового інтервалу.

7. Нульовий геп:

а) дає потенційну можливість отримати більшу маржу;

б) не дає потенційну можливість отримати більшу маржу;

в) сприяє зниженню маржі.

8. При нульовому гепі:

а) маржа стабільна, процентний ризик мінімальний;

б) зростом процентних ставок — маржа зростає;

в) при зниженні процентних ставок — маржа зменшується.

9. Якщо геп додатній:

а) зміна процентних ставок не сприяє підвищенню прибутку;

б) ріст процентних ставок сприяє зниженню прибутку;

в) зниження процентних ставок сприяє підвищенню прибутку;

г) ріст процентних ставок сприяє підвищенню прибутку.

10. Використовувати стратегію нульового гепу доцільно:

а) за умови, що прогнозується ріст процентних ставок;

б) за умови, що прогнозується зниження розміру

процентних ставок;

в) за умови, коли процес прогнозування процентної ставки ускладнений або взагалі неможливий.

11. Дозволяє мінімізувати ризик зміни процентних ставок і стабілізувати маржу:

а) додатній геп;

б) від 'ємний геп;

в) нульовий геп.

12. Імунізація банку — це...

а) ситуація, коли портфелі активів і пасивів банку повністю збалансовані, як за середньозваженими строками погашення, так і приведеними вартостями;

б) ситуація, коли портфелі активів і пасивів банку не збалансовані, як за середньозваженими строка­ми погашення, так і за приведеними вартостями;

в) оцінка середньозваженого строку погашення стосовно всіх надходжень грошових коштів за актинами та всіх виплат за пасивними операціями, які направляються вкладникам, кредиторам і акціонерам банку.

13. Прибуток банку збільшиться за умови наявності:

а) нульового гепу;

б) додатнього гепу;

в) від 'ємного гепу;

г) зростання процентних ставок;

д) зниження процентних ставок;

е) зазначеного у пунктах а;г;

є)зазначеного у пунктах б, г;

ж)зазначеного у пунктах в, д;

з) зазначеного у пунктах в, г;

и) зазначеного у пунктах ж, з;

і) зазначеного у пунктах ж, и.

14. Банки, що виходять на ринок міжбанківських кредитів, можуть виступати в ролі:

а) позичальника (кредити обліковуються на активних рахунках як джерело позичених коштів), так і у ролі кредитора (кредити обліковуються на пасивних рахунках, як заборгованість за розміщеними коштами);

б) позичальника (кредити обліковуються на пасивних рахунках як джерело позичених коштів), так і у ролі кредитора (кредити обліковуються на активних рахунках, як заборгованість за розміщеними коштами);

в) позичальника (кредити обліковуються на активних рахунках як заборгованість за розміщеними коштами), так і у ролі кредитора (кредити обліковуються на пасивних рахунках, як джерело позичених коштів);

г) позичальника (кредити обліковуються на пасивних рахунках як заборгованість за розміщеними коштами), так і у ролі кредитора (кредити обліковуються на активних рахунках, як джерело позичених коштів).

15. Негативний ГЕП показує, що у банку:

а) обсяги чутливих до зміни відсоткових ставок активів і пасивів дорівнюють один одному;

б) у банку більше активів, чутливих до зміни відсоткових ставок, ніж пасивів;

в) у банку більше пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок, ніж активів.