Ситуація № 1

Комерційний банк "А" станом на 20 листопада XI року має на кореспондентському рахунку в НБУ 9100 тис.грн.

За даними балансу банку:

сума коштів, залучених на короткострокові де­позитні рахунки юридичних осіб, — 20800 тис. грн.;

сума коштів, залучених на короткострокові де­позитні рахунки фізичних осіб, — 3700 тис. грн.;

сума коштів, залучених на довгострокові депозитні рахунки юридичних осіб, - 4200 тис. грн., фізичних осіб, — 1400 тис.грн.;

сума коштів на поточних рахунках юридичних осіб — 7800 тис. грн., фізичних осіб 850 - тис. грн.

Норматив обов'язкового резерву коштів на ко-респондентському рахунку в НБУ — 10 % суми залу­чених коштів. Середньоденний розмір коштів, не­обхідний для здійснення поточних платежів, — 25 % суми залучених коштів.

Необхідно визначити, яку позицію (додатню чи від'ємну) має комерційний банк "А" станом на 20 листопада XI року.

Ситуація № 2

25 листопада XI року сума коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку "А" — 5400 тис. грн. За даними балансу банку:

• загальна сума залучених коштів на депозитних та поточних рахунках — 22700 тис. грн.;

• отриманий міжбанківський кредит — 1200 тис. грн.;

• випущені цінні папери власного боргу — 2500 тис. грн.

Норматив обов'язкового резерву коштів на коррахунку в НБУ — 10 % суми залучених коштів.

Середньоденний розмір коштів, необхідний для здійснення поточних платежів,— 20 % суми залуче­них коштів.

У комерційний банк "А" звернулося МП "Син­тез" з проханням надати кредит у сумі 300 тис. грн. на оплату товарів строком на 5 місяців під 22 % річних.

Необхідно визначити наявність вільних кредит­них ресурсів у комерційному банку "А" станом на 25 листопада XI року. Проаналізувати ситуацію та запропонувати заходи щодо надання кредиту МП "Синтез".

Ситуація № з

Необхідно розрахувати реальну ціну ресурсів комерційного банку "А", якщо:

Види ресурсів за строками	Реальна процентна ставка, %	Питома вага, %
Вклади до запитання	3	50
Термінові депозити до 30 діб	25	25
Термінові депозити від 31 до 90 діб	28	20
Термінові депозити більше 90 діб	30	5
		100

Тема 2. Банківські ризики Питання для обговорення

1. Сутність банківських ризиків.

2. Система оцінки ризиків.

3. Класифікація банківських ризиків. Тести та завдання для самоконтролю

1. Банківський ризик - це____________________________

2. До ризиків, що піддаються кількісній оцінці, відносять:

а) функціональні ризики;

б)фінансові ризики;

в)зовнішні ризики.

3. Які з перерахованих ризиків відносяться до:

Фінансових_______

Функціональних_______

Зовнішніх_________

Види ризиків:

а) депозитний ризик;

б) форс-мажорний ризик;

в) соціально-економічний ризик;

г) кредитний ризик;

д) відсотковий ризик;

е) операційний ризик;

є) політичний ризик;

ж) стратегічний ризик;

з) інвестиційний ризик;и) ризик ліквідності;

і) ризик впровадження;

ї) ризик капітальної стійкості;

й) технологічний ризик;

к) репутаційний ризик;

л) валютний ризик;

м) ризик неплатоспроможності;

н) ризик неефективності.

4. Геп — це ________________________________

5. Який ризик є наслідком незбалансованості активів і пасивів з плаваючою % ставкою:

а) ризик ліквідності;

б) депозитний ризик;

в) валютний ризик;

г) відсотковий ризик;

д) варіант вашої відповіді.

6. Диверсифікація — це..

а) страхування процентного ризику;

б) оцінка платоспроможності позичальника;

в) метод зниження портфельного кредитного ризику;

г) використання інструментів хеджування.

7. Методи зниження валютного ризику:

а) форвардний валютний контракт;

б) валютний фіксинг;

в) ф'ючерсний валютний контракт;

г) валютний опціон;

д) валютний спот;

е) валютний своп.

8. Форс-мажорний ризик — це...

а) міра невизначеності щодо можливості понесення втрат через шахрайство або неуважність службовців;

б) міра невизначеності щодо можливості виникнення катастроф, які можуть призвести до фінансових втрат комерційного банку;

в) міра невизначеності щодо можливості понесення втрат, пов 'язаних із витратами на усунення збоїв у роботі обладнання;

г) варіант вашої відповіді.

9. Значення ГЕП буває:

а) додатнім;

б) від 'ємним;

в) нульовим;

г) а, б, в;

д) б, в;

е) а, б.

10. Ризик—це _______________________________

10. Охарактеризуйте взаємозв'язок між основними видами банківських ризиків.