2.2.3 Оценка достоверности полученных прогнозов

Для оценки качества полученных прогнозов используется следующий приём. Весь исходный для расчетов пе­риод времени делится на две части. Одна из них, охватывающая более ранний период времени и включающая не менее 2/3 уровней динамического ряда, используется для расчета параметров моде­ли. Другая, более поздняя, часть временного периода использу­ется для контроля за прогнозом, т.е. принимается условно за прогнозируемый период. Рассчитанные "прогнозные" значения со­ответствующего показателя на каждый год условно прогнозируе­мого периода сопоставляются с фактическими. Разности между ни­ми представляют ошибки прогноза.

Для определения размеров погрешностей или точности прогно­за показателя Y за весь условный прогнозируемый период может использоваться так называемый коэффициент несоответствия Тейла

(2.32)

где Y_i- фактическое значение показателя, - прогнозное зна­чение показателя, Пр - продолжительность условного прогнозируе­мого периода (число лет).

Числителем этого коэффициента является средняя квадратическая ошибка прогноза, а знаменателем - квадратный корень из среднего квадрата фактических значений показателя за услов­ный прогнозируемый период. Этот показатель изменяется от 0 до 1. Чем ближе его значение к нулю, тем лучше результаты прогно­зирования.

Проверку статистической значимости модели можно осуществ­лять с помощью дисперсионного анализа, который позволяет уста­новить, изменяется ли соответствующий показатель в значитель­ной мере под влиянием отобранных факторов или это изменение носит случайный характер.

С этой целью дисперсия по Факторам сравнивается с ос­таточной дисперсией :

(2.33)

Y_i- фактическое значение моделируемого показателя - средняя арифметическая фактических значений показателя (за моделируе­мый период времени), - расчетное значение показателя, т.е. полученное из уравнения регрессии, п- число наблюдений, m -количество параметров в уравнении регрессии.

Определяется расчетное значение критерия Фишера

(2.34)

Расчетное значение критерия затем сравнивается с F табличным, найденным для за­данного уровня значимости q (обычно уберут равным 0,05 или 0,01) для степеней свободы числителя (т-2) и знаменателя (n-m-1) (Приложение И). Если расчетное F больше F таблично­го, то полученное уравнение регрессии статистически значимо.

Завершать этот раздел должны содержательные выводы, выте­кающие из проведенного исследования и опирающиеся на получен­ные результаты.

Перечень рекомендуемой литературы

1. Одегов, Ю.Г., Никонова, Т.В. Аудит и контроллинг персонала: Учебник. – М.: Издательство «Альфа - Пресс». 2006.

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб.и доп.– М.: ИНФРА-М, 2004.

3. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики:

Учебник.- М.: Финансы и статистика, 1995.

4. Адамов В.Е. Экономика и статистика фирм., М., 1996.

5. Э.Кейн. Экономическая статистика и эконометрия.

6. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. Пособие для вузов/В.В.Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В.Федосеева. – М.:ЮНИТИ,1999.-391 с.