Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_DO_ABD_2012_ChISTOVIK.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.35 Mб
Скачать

Задача 1.

На основании данных таблицы 3 провести структурно – динамический анализ портфеля ценных бумаг банка. Составить аналитические заключение.

Задача 2.

Банк для формирования инвестиционного портфеля на финансовым рынке приобретает ценные бумаги со следующими характеристиками:

Таблица 24 - Данные

Наименование ценных бумаг

Срок

Цена покупки

Кол-во

БС

Доход-ность

  1. ОВГЗ

8 лет

120

1 400

25

  1. Акции «Нижнеднепровский трубопрокатный завод»

-

23

8 000

18

  1. Акции пивзавода «Рогань»

-

2,5

9 500

20

  1. Облигации ЗАО «АВК»

3 года

410

700

22

  1. Облигации ДМА «Борисполь»

1 год

1500

300

20

Продолжение таблицы 24

  1. Акции «Донецкий металлургический завод»

-

18

2 000

17

  1. Облигации ОАО «Электрон»

6 мес

1200

100

15

  1. Облигации ЗАО «Киевстар»

3 мес

1120

400

12

  1. Акции «Запорожский трансформаторный завод»

-

30,2

1 500

16

  1. Облигации Укргазбанка

8 мес

2100

500

21

Ваша задача:

  1. Определить балансовую стоимость ценных бумаг, входящих в портфель банка.

  2. Сформировать ПЦБ на продажу, провести вертикальный анализ и найти доходность портфеля;

  3. Сформировать ПЦБ на инвестиции, провести горизонтальный анализ и найти доходность портфеля;

  4. Провести анализ структуры всего портфеля и найти его доходность.

Задача 3.

Используя данные задачи №1, определить уровень риска по каждой ценной бумаге, входящей в инвестиционный портфель банка с учетом класса эмитента. Найти величину резервов, сформированных по портфелю ценных бумаг на продажу, портфелю ценных бумаг на инвестиции и по ПЦБ в целом.

Таблица 25 – Класс эмитента по ценным бумагам

Наименование ценных бумаг

Класс эмитента

  1. ОВГЗ

А (0%)

  1. Акции «Нижнеднепровский трубопрокатный завод»

В (20%)

  1. Акции пивзавода «Рогань»

Г (50%)

  1. Облигации ЗАО «АВК

В (20%)

  1. Облигации ДМА «Борисполь»

Б (0%)

  1. Акции «Донецкий металлургический завод»

Д (100%)

  1. Облигации ОАО «Электрон»

Г+ обеспечение (20%)

  1. Облигации ЗАО «Киевстар»

Б (0%)

  1. Акции «Запорожский трансформаторный завод»

В+ обеспечение (0%)

  1. Облигации Укргазбанка

Б (0%)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]