Контрольні запитання

1. Які основні види депозитних рахунків пропонують банки на сьогодні?

2. Що таке основні депозити і чому вони мають настільки важливе значення сьогодні?

3. Як змінилася в останні роки структура депозитів банків?

4. Які наслідки мають змінення структури депозитів для управління і функціонування банків?

5. Які депозити є найменш цінними і найбільш цінними для банків?

6. Що включає система управління депозитним портфелем банку?

7. Що таке банківська стратегія трансформації і які види ризиків характерні для операцій з трансформації?

8. Як визначається коефіцієнт трансформації і яке його економічне значення?

9. Що таке стабільні депозити?

10. Які показники входять до системи оцінки стабільності депозитів?

11. Які методи використовують для залучення депозитних коштів банку?

12. У чому сутність цінових методів залучення депозитних коштів і яка сфера їхнього застосування?

13. У чому сутність нецінових методів залучення депозитних коштів і яка сфера їхнього застосування?

14. Що таке управління пасивами?

15. Які переваги і ризик приносить банку використання методу управління пасивами?

16. У яких фінансових ситуаціях для банку найбільш підходящим є використання міжбанківських коштів?

17. До яких недепозитних джерел формування коштів звертаються у даний час банки?

18. Які особливості має процес управління недепозитними ресурсами?

19. Що означає для банку розрив фондів?

20. Які фактори впливають на вибір того чи іншого джерела недепозитних ресурсів?

21. Як визначається дійсна процентна ставка на джерела формування ресурсів банку?

22. Які показники визначають залежність банку від недепозитних джерел ресурсів?

Ключові слова: залучені кошти, депозити до запитання, стокові депозити, управління депозитним портфелем банку, цінові методи, нецінові методи, запозичені кошти, управління недепозитними джерелами коштів банку.

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Тема 4. Менеджмент активних операцій банку та їх оптимiзацiя

Склад та структура активiв комерцiйного банку. Принципи управління активними операціями банку.

Принцип дотримання доцільності структури активів. Групи активів за ступенем ліквідності: високоліквідні активи; ліквідні активи; низьколіквідні активи; неліквідні активи; неприбуткові активи. Нормативи ліквідності банку: норматив миттєвої ліквідності; норматив поточної ліквідності; норматив короткострокової ліквідності. Внутрішні нормативи ліквідності: показник короткострокової ліквідності; показник довгострокової ліквідності. Визначення відносних показників оцінки ліквідності банку: співвідношення високоліквідних активів до робочих активів; співвідношення високоліквідних активів до сукупних активів; співвідношення ліквідних активів до загальних активів.

Принцип диверсифікації активних операцій банку. Показники диверсифікації активів по видах операцій, по типах контрагентів, по галузях економіки, по регіональній спрямованості. У розрізі філіалів, за тривалістю вкладень коштів, за валютою операцій.

Принцип оцінки ризикованості активних операцій і достатності резервів, створених банком. Класифікація активів за ступенем ризику і вірогідності втрат частини вартості.

Коефіцієнти оцінки ризикованості активних операцій: рівень ризикованої активів, рівень активів з підвищеним ризиком.

Визначення кредитного ризику активів за міжнародними стандартами. Кредитний ризик, пов’язаний з балансовими статтями. Кредитний ризик, пов’язаний з позабалансовими статтями. Кредитний ризик, пов’язаний з похідними інструментами.

Визначення операційного ризику активів за міжнародними стандартами. Поняття операційного ризику. Методика розрахунку рівня операційного ризику активів.

Визначення ринкового ризику активів за міжнародними стандартами. Поняття ринкового ризику. Вимірювання ринкового ризику. Специфічний ризик за кожним цінним папером. Загальний ринковий ризик в цілому за портфем цінних паперів. Методи вимірювання загального ринкового ризику: ГЭП аналіз; аналіз дюрації. Етапи оцінки рівня ринкового ризику.

Принцип підтримки прибутковості активів. Групи активів за ступенем прибутковості. Показники оцінки рівня прибутковості активів.

Оцінка якості банківських активів. Поняття якості активів. Етапи оцінки якості активів: виділення груп класифікованих активів банку і позабалансових статей; розрахунок загальної зваженої класифікації, що відображає сукупний ризик класифікованих активів; розрахунок додаткових показників, що характеризують якість активів; привласнення остаточного рейтингу активам банку.

Методи управління банківськими активами. Метод об’єднання джерел банківських ресурсів (метод загального фонду). Етапи розміщення коштів за методом загального фонду. Переваги та недоліки методу.

Метод конверсії банківських коштів (метод розміщення активів). Центри «ліквідності – прибутковості» банку: центр депозитів до запитання; центр термінових депозитів, зокрема міжбанківських позик; центр ощадних внесків; центр власного капіталу. Переваги та недоліки методу.

Після вивчення цієї теми студент зможе:

- визначити основні принципи управління активними операціями банку;

- визначити методи оцінки ринкового, процентного та операційного ризиків банку;

- провести оцінку якості банківських активів;

- охарактеризувати методи управління банківськими активами.