Контрольні запитання

1. Визначте поняття „капітал”.

2. Яку ключову роль відіграє капітал у забезпеченні управління банком?

3. Які взаємозв'язки капіталу та схильності до ризику в банківській діяльності?

4. Які види банківського капіталу використовуються на сьогодні?

5. Як оцінюється величина капіталу банку?

6. Яка різниця між вимірюванням капіталу банку за «загальноприйнятими принципами бухгалтерії» і за «регульованими принципами бухгалтерії»?

7. Охарактеризуйте способи визначення достатності банківського капіталу.

8. Чим виправдовується встановлення державою мінімальних стандартів банківського капіталу у протилежність наданню конкурентному ринку можливості визначення таких стандартів?

9. Які найбільш популярні фінансові показники використовуються на сьогодні регулюючими установами для оцінки адекватності банківського капіталу?

10. Охарактеризуйте склад капіталу першого рівня.

11. Охарактеризуйте склад капіталу другого рівня.

12. Охарактеризуйте склад капіталу третього рівня.

13. Які відмінності між капіталом 1, 2 і 3 рівнів?

14. Які зміни відбулися в регулюванні банківського капіталу після другої Базельської угоди?

15. Які можливі наслідки Базельської угоди для рішень банків щодо вибору активів?

16. Які додаткові показники використовуються для оцінки достатності капіталу банку?

17. Назвіть чотири етапи планування задоволення у довгострокових капітальних потреб банку.

18. Як впливає дивідендна політика на потребу банку в залученні додаткового капіталу?

19. Охарактеризуйте типи дивідендної політики банку.

20. Що таке темп зростання внутрішнього капіталу і чому цей показник важливий для управління банком?

21. Назвіть переваги і недоліки методу внутрішніх джерел поповнення капіталу.

22. Назвіть і охарактеризуйте основні типи дивідендної політики банку.

23. Які основні зовнішні джерела капіталу для банку?

24. Назвіть переваги і недоліки методу зовнішніх джерел поповнення капіталу.

25. Які чинники повинен включати менеджмент при виборі джерел капіталу?

Ключові слова: власний капітал, балансовий капітал, ринковий капітал, регулятивний капітал, достатність капіталу, метод порівняльного аналізу показників, метод лівериджа, капітал першого, другого, третього рівня, ринкова дисципліна, нормативи адекватності капіталу, внутрішні джерела поповнення капіталу, зовнішні джерела поповнення капіталу, дивідендна політика.

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Тема 3. Менеджмент зобов’язань банку

Управління депозитними джерелами банківських ресурсів. Система управління депозитним портфелем банку. Структурна оцінка залучення депозитних ресурсів залежно від ступеня затребуваності.

Структурна оцінка залучення депозитних ресурсів за терміновістю. Банківська стратегія трансформації. Ризики операцій трансформації ресурсів: ризик ліквідності, процентний ризик. Коефіцієнти трансформації ресурсів.

Оцінка ступеня стабільності депозитів. Поняття стабільних депозитів. Система показників оцінки стабільності депозитів: обсяг залишку коштів на рахунках до запитання, що може бути використаний як стабільний ресурс; середній термін збереження депозитної одиниці (депозитних коштів) у днях; коефіцієнт припливу внесків; коефіцієнт осідання коштів на депозитних рахунках; частина коштів від планового виторгу, що осідає на поточному рахунку, що може бути без збитку для клієнта розміщена на терміновий депозитний рахунок у планованому періоді; показник середнього розміру депозиту; показник виміру залежності банку від великих зобов’язань; коефіцієнт стабільності депозитної бази банку; коефіцієнт клієнтської бази (коефіцієнт внутрішнього фінансування; коефіцієнт використання депозитів.

Сутнiсть цiнових та нецiнових методiв управлiння депозитними коштами банку. Переваги та недоліки кожного методу управлiння депозитними коштами.

Особливості управління депозитних коштами банку. Цілі залучення депозитних джерел ресурсної бази.

Визначення потреби банку в депозитних джерелах. Показник розміру розриву фондів.

Вибір депозитних джерел банківських ресурсів. Фактори, що впливають на вибір депозитних джерел: відносна вартість коштів, формованих з кожного депозитних джерела; швидка приступність; ризик нестійкості процентної ставки; ризик допустимості кредиту (надійності його одержання); термін погашення (повернення) запозичених коштів; розмір банку і його потреба у депозитних фондах; відповідність регулюючим нормам, що обмежують використання альтернативних джерел формування коштів.

Дійсна процентна ставка на джерела формування ресурсів банку.

Показники залежності від депозитних джерел банківських ресурсів: коефіцієнти рефінансування; величина нетто-позики на міжбанківському ринку; рівень зовнішнього фінансування.

Після вивчення цієї теми студент зможе:

- визначити сутність, склад депозитних та недепозитних джерел банківських ресурсів;

- охарактеризувати систему управління депозитним портфелем банку;

- визначити особливості цінових та нецінових методів управління залученими ресурсами банку;

- охарактеризувати систему управління недепозитним портфелем банку.