Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Одесский Государственный экономический Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Метод.указания для индивид.фин. мен. Тарасевич...doc

Скачиваний:

Добавлен:

01.05.2025

Размер:

825.34 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 / 1311 12 13 > Следующая >>>

4. Контрольні завдання

Задача 1

Наявні такі дані про структуру активів і пасивів банку:

Активи		Пасиви
Показник	Сума, млн.грн.	Показник	Сума, млн.грн.
Готівкові кошти і банківські метали	1467,4	Міжбанківські депозити	1705,7
Кошти в НБУ	1432,9	Субординований борг (термін до погашення 3 роки)	191,2
Ностро - рахунки	565,8	Депозити до запитання юридичних осіб	3940,1
Міжбанківські кредити	1548,1	Строкові депозити юридичних осіб	2564,4
Резерви під міжбанківські кредити	-10,4	Депозити до запитання фізичних осіб	2388,3
Облігації внутрішній державної позики і цінні папери НБУ	50,7	Строкові депозити фізичних осіб	7585,9
Кредити клієнтам	16095,9	Бюджетні кошти	8,8
Резерви під стандартні кредити	-32,3	Лоро - рахунки	147,1
Резерви під нестандартні кредити	-1782,3	Власні цінні папери	314,3
Цінні папери	1017,4	Кредиторська заборгованість	660,9
Резерви під цінні папери	-0,8	Нараховані витрати	223,4
Вкладення в зв’язані підприємства	116,9	Доходи майбутніх періодів	4,6
Основні засоби	1099,2	Інші пасиви	51,0
Нематеріальні активи	0,9	Уставний фонд	1130,0
Дебиторська заборгованість	215,5	Емісійні різниці	5,4
Резерви під дебиторську заборгованість	-24,8	Резервні фонди та загальні резерви	284,0
Нараховані доходи і прострочені нараховані доходи	292,2	Прибутки минулих років	28,4
Резерви під прострочені і сумнівні до отримання нараховані доходи	-66,9	Переоцінка основних засобів	354,3
Витрати майбутніх періодів	71,4	Поточний результат	470,1

Оцінити:

величину балансового та регулятивного капіталу;
достатність банківського капіталу з розрахунком обовязкових нормативів (Н2, Н3), а також додаткових показників достатності капіталу.

Проаналізувати як вплинє на рівень достатності капіталу (нормативи Н1, Н2, Н3) розширення кредитної діяльності банку на 40% (крім кредитування центральних органів державного управління) при умові, що 50% нових кредитних вкладень відноситься до групи стандартних кредитів, 50% - до кредитів під контролем.

Задача 2

Наявні такі дані про структуру активів і пасивів банку:

Сума, млн.грн.

Показник	На 1.01. базисного року	На 1.01. звітного року
Активи
Готівкові кошти та залишки в НБУ	899,4	592,6
Казначейські та інші цінні папери емітовані НБУ	44,9	278,2
Кошти в інших банках	807,6	532,2
Резерви під заборгованість інших банків	-10,8	-5,6
Цінні папери в торговому портфелі	2,9	-
Цінні папери в портфелі банку на продаж	448,6	81,2
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-57,8	-5,1
Кредити та заборгованість клієнтів	4171,4	3099,9
Резерви під стандартні кредити	-3,1	-3,8
Резерви під нестандартні кредити	-202,4	-221,9
Цінні папери в портфелі банку до погашення	4,1	233,2
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі до погашення	-4,1	-19,8
Інвестиціі в асоційовані і дочірні компанії	2,7	10,4
Основні засоби та нематеріальні активи	874,7	451,1
Нараховані доходи до отримання	74,3	54,1
Резерви під заборгованість за нарахованими доходами	22,1	16,8
Інші активи, у тому числі дебиторська заборгованість	41,5	107,6
Резерви під дебиторську заборгованість	-3,5	-10,3
Пасиви
Кошти банків	109,2	261,8
Кредити, отримані від НБУ	133,7	260,6
Кошти клієнтів	5714,2	3978,5
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	4,5	10,4
Боргові цінні папери, емітовані банком	12,5	16,9
Нараховані витрати до сплати	51,9	33,5
Субординований борг (термін до погашення 4 роки)	100,1	40,0
Інші зобовязання	32,4	9,0
Зареєстровані прості акції	69,5	69,5
Зареєстровані привілейовані акції	0,5	0,5

Продовження таблиці

Емісійні різниці	0,9	0,9
Резерви та фонди банку	19,9	16,9
Резерви переоцінки необоротних активів	99,4	122,8
Нерозподілений прибуток минулих років	334,2	276,5
Прибуток /збиток звітного року, що очікує затвердження	85,7	60,1

Оцінити за базисний і звітний роки:

величину балансового та регулятивного капіталу (капітал 1 рівня, 2 рівня і відрахування);
достатність банківського капіталу з використанням методу порівняльного аналізу, методу лівериджу, міжнародних стандартів (з розрахунком обовязкових нормативів Н2, Н3).

Проаналізувати розраховані показники в динаміці та зробити економічні висновки.

Задача 3

Наявні такі дані про структуру активів і пасивів банку:

Активи		Пасиви
Показник	Сума, млн.грн.	Показник	Сума, млн.грн.
Готівкові кошти і банківські метали	897,5	Міжбанківські депозити	814,1
Кошти в НБУ	531,4	Депозити НБУ	824,5
Ностро - рахунки	805,5	Депозити до запитання юридичних осіб	2810,1
Міжбанківські кредити	2068,8	Строкові депозити юридичних осіб	2412,6
Резерви під міжбанківські кредити	-27,9	Депозити до запитання фізичних осіб	1038,5
Облігації внутрішній державної позики і цінні папери НБУ	75,3	Строкові депозити фізичних осіб	4530,0
Кредити клієнтам	9819,3	Бюджетні кошти	8,2
Резерви під стандартні кредити	-12,2	Лоро - рахунки	122,1
Резерви під нестандартні кредити	-1254,1	Власні цінні папери	7,2
Цінні папери	466,8	Кредиторська заборгованість	419,4
Резерви під цінні папери	-0,6	Нараховані витрати	128,0
Вкладення в інші банки на умовах субординованого боргу	25,9	Субординований борг (термін до погашення 5 років)	107,2
Основні засоби	750,0	Доходи майбутніх періодів	5,1
Нематеріальні активи	8,1	Інші пасиви	21,0
Дебиторська заборгованість	226,7	Уставний фонд	917,9
Резерви під дебиторську заборгованість	-23,3	Емісійні різниці	4,5
Нараховані доходи	241,4	Резервні фонди та загальні резерви	133,8
Прострочені нараховані доходи	56,8	Переоцінка основних засобів	237,5
Резерви під прострочені і сумнівні до отримання нараховані доходи	-37,3	Прибутки минулих років	11,5
Витрати майбутніх періодів	95,3	Поточний результат	160,3

Оцінити:

величину балансового та регулятивного капіталу;
достатність банківського капіталу з розрахунком обовязкових нормативів (Н2, Н3), а також додаткових показників достатності капіталу.

Проаналізувати як вплинє на рівень достатності капіталу (нормативи Н1, Н2, Н3) скорочення діяльності банку по кредитуванню клієнтів на 20% і збільшення вкладень в державні цінні папери на 50 млн.грн при інших рівних умовах.

Задача 4

Наявні такі дані про структуру активів і пасивів банку:

Показник	Сума, млн.грн.
Чисті активи
Готівкові кошти та кошти в НБУ	3232,1
Казначейські та інші цінні папери, емітовані НБУ	750,0
Кошти в інших банках	1597,4
Цінні папери в торговому портфелі	2,9
Цінні папери в портфелі банку на продаж	174,8
Кредити та заборгованість клієнтів	12145,3
Цінні папери в портфелі банку до погашення	3,9
Інвестиціі в асоційовані і дочірні компанії	28,3
Основні засоби та нематеріальні активи	952,8
Нараховані доходи до отримання	42,2
Відстрочений податковий актив	0,0
Інші активи	331,7
Довгострокові активи, призначені для продажу	0,0
Пасиви
Кошти банків	1647,2
Кредити, отримані від НБУ	46,0
Кошти клієнтів	15166,8
Нараховані витрати до сплати	191,2
Відстрочені податкові зобовязання	16,6
Інші зобовязання	445,3
Статутний капітал	1500,0
Власні акції, що викуплені в акціонерів	(27,2)
Емісійні різниці	0,0
Резерви та інші фонди банку	48,4
Резерви переоцінки необоротних активів	191,1
Резерви переоцінки цінних паперів	(0,9)
Нерозподілений прибуток минулих років	14,1
Прибуток /збиток звітного року, що очікує затвердження	22,7

Величина розрахункового резерву, яка повинна бути сформована банком на можливі втрати під заборгованість інших банків, під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж, під знецінення цінних паперів у портфелі до погашення, під кредитну зоборгованість клієнтів, під заборгованість за нарахованими доходами та під дебиторську заборгованість складає 970,0 млн.грн. Фактично сформовані резерви за активними операціями банку дорівнюють 963,1 млн.грн., у тому числі фактичні резерви під стандартну заборгованість складають 14,4 млн.грн.

Визначити:

величину балансового та структуру регулятивного капіталу (капітал 1 рівня, 2 рівня і відрахування);
достатність банківського капіталу з розрахунком обовязкових нормативів (Н2, Н3), а також всіх додаткових показників достатності капіталу

Проаналізувати розраховані показники та зробити економічні висновки.

Задача 5

Наявні такі дані про структуру активів і пасивів банку:

Активи		Пасиви
Показник	Сума, тис.грн.	Показник	Сума, млн.грн.
Грошові кошти	1 155 011	Кошти банків	1 818 795
Еквіваленти грошових коштів	500	Кошти юридичних осіб	2 844 351
Кошти в інших банках	354 700	Кошти фізичних осіб	3 132 501
Резерви під знецінення коштів в інших банках	(2 526)	Боргові цінні папери, емітовані банком	1 005 197
Кредити та заборгованість клієнтів	9 163 321	Інші залучені кошти, у тому числі: -консорціумні кредити отримані	733 307 352 721
Резерви під знецінення кредитів	(392 359)	Відстрочені податкові зобов’язання	40 257
Цінні папери в портфелі банку на продаж	33 892	Резерви за зобов’язаннями	8 574
Резерви під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж	(486)	Інші фінансові зобов’язання	93 046
Інвестиціі в дочірні компанії	126 805	Інші зобов’язання	6 278
Дебиторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	188	Усього зобов’язання	9 682 306
Основні засоби та нематеріальні активи	563 888	Статуний капітал	646 550
Інші фінансові активи	41 358	Емісійні різниці	335 564
Резерви під інші фінансові активи	(8 541)	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди	85 599
Інші активи	50 618	Резерви переоцінки основних засобів	92 264
Резерви під інші активи	0	Резерви переоцінки цінних паперів	(1 748)
		Прибуток минулих років	68 345
		Прибуток поточного року	177 489
		Усього власного капіталу	1 404 063
Усього чистих активів	11 086 369	Усього пасивів	11 086 369

Резерви під стандартну заборгованість по кредитах клієнтів складають 1,5% від загальної величини резервів під знецінення кредитів, резерви під знецінення коштів в інших банках складаються із стандартної заборгованості.

Оцінити:

величину балансового та регулятивного капіталу;
достатність банківського капіталу з розрахунком обовязкових нормативів (Н2, Н3), а також всіх додаткових показників достатності капіталу.

Проаналізувати як вплинє на рівень достатності капіталу (нормативи Н1, Н2, Н3) збільшення обсягів міжбанківського кредитування на 60 800 тис.грн. (при цьому нові кредитні вкладення відноситься до групи стандартних кредитів) і збільшення вкладень в дочірні компанії банку на 100 500 тис.грн при інших рівних умовах.

Задача 6

Наявні такі дані про структуру активів і пасивів банку:

Показник	Сума, тис.грн.
Загальні активи:
Грошові кошти та їх еквіваленти	847 068
Кошти в інших банках	284 487
Кредити та заборгованість клієнтів	6 522 419
Цінні папери в портфелі банку на продаж	68 887
Інвестиціі в асоційовані та дочірні компанії	98 103
Дебиторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	11 908
Відстрочений податковий актив	953
Основні засоби та нематеріальні активи	529 749
Інші фінансові активи	18 297
Інші активи	9 297
Усього загальних активів	8 201668
Резерви під:
- під знецінення коштів в інших банках (100% стандартна заборгованість)	1 568
- під знецінення кредитів (стандартна заборгованість – 2% від суми резерву)	186 331
- під знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж	139
- під інші фінансові активи	1 462
Пасиви
Кошти банків	1 118 489
Кошти юридичних осіб	3 128 678
Кошти фізичних осіб	2 243 116
Боргові цінні папери, емітовані банком	629 692
Інші залучені кошти	151 592
Зобовязання щодо поточного податку на прибуток	10 429
Відстрочені податкові зобов’язання	32 013
Резерви за зобов’язаннями	7 838
Інші фінансові зобов’язання (субординований борг–термін до погашення 1 рік)	85 872
Інші зобов’язання	4 137
Усього зобов’язання	7 411 856

Продовження таблиці

Статуний капітал	555 000
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди	13 975
Резерви переоцінки основних засобів	82 337
Резерви переоцінки цінних паперів	(1 469)
Прибуток минулих років	43 500
Прибуток поточного року	96 469
Усього власного капіталу	789 812
Усього пасивів	8 201 668

Визначити:

величину балансового та структуру регулятивного капіталу (капітал 1 уровня, 2 уровня і відрахування);
достатність банківського капіталу з розрахунком обовязкових нормативів (Н2, Н3), а також всіх додаткових показників достатності капіталу.

Проаналізувати як вплинє на рівень достатності капіталу (нормативи Н1, Н2, Н3) розширення діяльності банку по кредитуванню клієнтів на 30% при умові, що 60% нових кредитних вкладень відноситься до групи стандартних кредитів, 20% - до кредитів під контролем, 20% - до субстандартних кредитів.

Задача 7

Наявні такі дані про структуру активів і пасивів банку:

Сума, тис.грн.

Показник	На 1.01. базисного року	На 1.01. звітного року
Активи
Готівкові кошти та кошти в НБУ	2 501	7 915
Кошти в інших банках	9 048	45 920
Цінні папери в торговому портфелі	0	2 891
Цінні папери в портфелі банку на продаж	11 428	11 486
Кредити та заборгованість клієнтів	32 437	147 389
Основні засоби та нематеріальні активи	4 593	5 537
Нараховані доходи до отримання	46	2 077
Інші активи	670	282
Довгострокові активи, призначені для продажу	1 145	1145
Усього активів	61 868	224 642
Пасиви
Кошти банків	9 000	20 610
Кошти клієнтів – фізичних осіб	2568	50 385
Кошти клієнтів – юридичних осіб	3853	81488
Нараховані витрати до сплати	184	2 061
Інші зобовязання	3 733	22 871
Усього зобовязань	19 338	177 415
Статутний капітал	36 000	39 791
Резерви та інші фонди банку	638	654

Продовження таблиці

Резерви переоцінки необоротних активів	4 018	4 018
Нерозподілений прибуток минулих років	1 549	1 858
Прибуток /збиток звітного року, що очікує затвердження	325	906
Усього власного капіталу	42 530	47 227
Усього пасивів	61 868	224 642

Фактично сформовані резерви за активними операціями банку дорівнюють:

а) в базисному періоді - 5258 тис.грн., у тому числі фактичні резерви під стандартну заборгованість складають 79 тис.грн.

б) в звітному періоді - 18320 тис.грн., у тому числі фактичні резерви під стандартну заборгованість складають 295 тис.грн.

Фактичні резерви за активними операціями сформовані в повному обсязі і відповідають розрахункової величині.

Оцінити за базисний і звітний роки:

величину балансового та регулятивного капіталу (капітал 1 рівня, 2 рівня і відрахування);
достатність банківського капіталу з використанням методу порівняльного аналізу, методу лівериджу, міжнародних стандартів (з розрахунком обовязкових нормативів Н2, Н3).

Проаналізувати розраховані показники в динаміці та зробити економічні висновки.

Задача 8

Наявні такі дані про структуру пасивів банку:

Пасиви	Сума, тис.грн.
Всього зобов’язань, у тому числі кошти субординованого боргу: - терміном погашення понад 5 років; - терміном погашення понад 2 років	4 810 780 22680 90800
Зареєстровані прості акції	225 450
Зареєстровані привілейовані акції	1050
Емісійні різниці	1080
Резерви та і нші фонди	68 700
Нерозподілений прибуток минулих років	70500
Прибуток минулого року, який очікує затвердження	60 110
Резерви переоцінки основних засобів	135 120

Величина активів банку, зважених за ступенем кредитного ризику, дорівнює 4 590 240 тис.грн., активи за ступенем ринкового риску складають 48590 тис.грн., активи з урахуванням операційного ризику - 1040 тис.грн.

У складі активів банку виділяють:

- інвестиції в дочірні та асоційовані компанії банку – 5 420 тис.грн.;

- цінні папери у портфелі банку на продаж, що випущені банками – 4 050 тис.грн.;

- нематеріальні активи- 389 тис.грн.

Резерви для відшкодування можливих втрат за активними операціями банку сформовані в повному обсязі в сумі 284100 тис.грн. При цьому сума резерву під стандартну заборгованість по кредитам складає 21340 тис.грн., під стандартну заборгованість інших банків - 4340 тис.грн.

Визначити:

1. Величину балансового капіталу, величину регулятивного капіталу за міжнародними стандартами - Базелем 2 (капітал 1 рівня, 2 рівня, 3 рівня і відрахування).

2. Достатність капіталу з розрахунком обовязкових нормативів (Н2, Н3) за Базелем 2 і всіх можливих додаткових показників достатності банківського капіталу. Зробити висновки.

Задача 9

Наявні такі дані про структуру активів і пасивів банку:

Активи		Пасиви
Показник	Сума, тис.грн.	Показник	Сума, тис.грн.
Грошові кошти та кошти в інших банках	1 696 173	Всього зобов’язань, у тому числі кошти субординованого боргу: -терміном погашення понад 5 років; - терміном погашення понад 2 років	6 458 084 32 500 100 000
Кредити клієнтів та інших банків	4 171 380	Статутний капітал	70 000
Резерви під стандартну заборго-ваність клієнтів та інших банків	(41 700)	Емісійні різниці	980
Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії	2730	Резерви і фонди	19 915
Операційні основні засоби	874 215	Прибутки минулих років	334 218
Нематеріальні активи	505	Прибуток минулого року, який чекає затвердження	85 711
Інші активи	365 027	Резерви переоцінки необоротних активів	99 422
Всього активів	7068330	Всього пасивів	7 068 330

Величина активів банку, зважених за ступенем кредитного ризику, дорівнює 6 050 300 тис.грн., активи за ступенем ринкового риску складають 64 856 тис.грн., активи з урахуванням операційного ризику - 200 тис.грн.

Визначити:

Задача 10

Наявні такі дані про структуру активів і пасивів банку:

Показник	Сума, млн.грн
Чисті активи
Готівкові кошти та кошти в НБУ	2411,5
Казначейські та інші цінні папери, емітовані НБУ	300,0
Кошти в інших банках	1862,9
Цінні папери в торговому портфелі	10,9
Цінні папери в портфелі банку на продаж	151,6
Кредити та заборгованість клієнтів	20881,9
Цінні папери в портфелі банку до погашення	4,0
Інвестиціі в асоційовані і дочірні компанії	5,1
Основні засоби та нематеріальні активи	1675,1
Нараховані доходи до отримання	90,6
Відстрочений податковий актив	20,9
Інші активи	365,3
Довгострокові активи, призначені для продажу	0,1
Пасиви
Кошти банків	6647,1
Кредити, отримані від НБУ	0,0
Кошти клієнтів	17082,1
Нараховані витрати до сплати	194,6
Відстрочені податкові зобовязання	197,9
Інші зобовязання	441,2
Статутний капітал	2100,0
Власні акції, що викуплені в акціонерів	(2,0)
Емісійні різниці	68,2
Резерви та інші фонди банку	66,8
Резерви переоцінки необоротних активів	622,4
Резерви переоцінки цінних паперів	0,5
Нерозподілений прибуток минулих років	17,1
Прибуток /збиток звітного року, що очікує затвердження	344,2

Величина фактично сформованих резервів складає (млн.грн.):

1) під заборгованість інших банків – 0,1;

2) під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж – 2,3;

3) під знецінення цінних паперів у портфелі до погашення – 0,1;

4) під кредитну зоборгованість клієнтів – 1835,3, з яких під стандартну заборгованість – 208,8;

5) під заборгованість за нарахованими доходами – 16,3;

Величина розрахункового резерву, яка повинна бути сформована банком на можливі втрати за активними операціями, дорівнює фактично сформованому резерву. Визначити:

Величину балансового та структуру регулятивного капіталу (капітал 1 рівня, 2 рівня і відрахування);
Достатність банківського капіталу з розрахунком обовязкових нормативів (Н2, Н3), а також всіх додаткових показників достатності капіталу

Проаналізувати розраховані показники та зробити економічні висновки.

Задача 11

Банк має капітал першого рівня у розмірі 800 млн.грн., капітал другого рівня в сумі 200 млн.грн., капітал третього рівня у розмірі 500 млн.грн., відрахування – 100 млн.грн.

Активи банку, зважені з урахуванням ступеня кредитного ризику, складають 8 000 млн.грн., активи за рівнем ринкового ризику – 400 млн.грн., активи з урахуванням ступеня операційного ризику – 100 млн.грн.

Визначити значення нормативі достатності регулятивного капіталу (Н1,Н2,Н3) відповідно до міжнародних стандартів другої Базельського угоди. Оцінити як зміняться зазначені нормативи:

1) за умовою, що величина капіталу 3 рівня буде складати 150 млн.грн. при рівних інших умовах.

2) за умовою, що величина активів за ступенем ринкового ризику збільшиться на 10% відносно їх первинної величини при рівних інших умовах.

Задача 12

Банк має капітал першого рівня у розмірі 400 млн.грн., капітал другого рівня в сумі 100 млн.грн., капітал третього рівня у розмірі 250 млн.грн., відрахування – 50 млн.грн.

Активи банку, зважені з урахуванням ступеня кредитного ризику, складають 4000 млн.грн., а відрахування для покриття ринкового ризику – 200 млн.грн., активи з урахуванням ступеня операційного ризику – 50 млн.грн.

1) за умовою, що величина капіталу 3 рівня буде складати 100 млн.грн. при рівних інших умовах.

2) за умовою, що величина капіталу 3 рівня буде складати 350 млн.грн. при рівних інших умовах.

3) за умовою, що величина активів за ступенем ринкового ризику збільшиться на 20% відносно їх первинної величини при рівних інших умовах.

Задача 13

Прогнозуючий ріст активів банку на поточний рік дорівнює 12%.

Визначити, які альтернативи є у банку в комбінаціях показників прибутку на власний капітал та коефіцієнта накопичення, щоб співвідношення капіталу банку та його активів залишилось постійним?

Задача 14

Очікуване збільшення активів банку на прогнозний рік складає 7,5 %. Банк планує одержати чистий прибуток 30 млн.грн. Дивіденди, що виплачуються акціонерам банку, складають 30% чистого прибутку. Власний капітал складає 300 млн. грн.

Визначити до якого значення необхідно збільшити чистий прибуток банка з тим, щоб достатність банківського капіталу не змінилася.

Задача 15

Прогнозне зростання ресурсів банку, що направляються на збільшення активних операцій, складає 9%. У банку 31 млн. акцій, номінальною вартістю 50 грн.

Визначити абсолютну величину чистого прибутку, яку необхідно одержати банку, щоб забезпечити відповідне зростання активів, якщо банк продовжує виплачувати дивіденди на рівні 5% чистого прибутку.

Задача 16

Прогнозне зростання фінансових ресурсів банку, що направляються на збільшення активних операцій, складає 6%. Власний капітал банку дорівнює 1 840 млн. грн. Банк планує одержати чистий прибуток у розмірі 130 млн. грн.

Визначити який відсоток чистого прибутку банк може виплатити у вигляді дивідендів, щоб поточне співвідношення капіталу банку і його активів збереглося постійним.

Задача 17

Очікуване збільшення активів банку на прогнозний рік складає 8%. Банк планує одержати чистий прибуток у розмірі 40 млн.грн., з яких 16 млн.грн. планується виплатити як дивіденди. Капітал банку складає 400 млн. грн.

Визначити як необхідно банку побудувати дивідендну політику з тим, щоб достатність банківського капіталу не змінилася.

Задача 18

Очікуваний приріст об'єму депозитів, які будуть направлені на збільшення активних операцій банку, складає 10%. Дивіденди, що виплачуються акціонерам банку, складають 60% чистого прибутку. У прогнозному році банк планує одержати чистий прибуток у розмірі 120 млн. грн. Власний капітал банку складає 800 млн.грн.

Які альтернативні рішення є у менеджменту банку (зробити розрахунок в кількісних показниках), щоб було збережене поточне співвідношення капіталу банку і його активів.

Задача 19

Яку величину може скласти зростання активів банку, якщо банк планує зберегти показник достатності капіталу на рівні 11%, при цьому рентабельність активів передбачається 1%, а коефіцієнт виплати дивідендів 30%.

Задача 20

Банк планує зберегти показник достатності капіталу на рівні 9%. Рентабельність активів передбачається 0,9% при їх загальному об'ємі у розмірі 550 млн.грн. Коефіцієнт виплати дивідендів складає 30% чистого прибутку банку.

Яку величину може скласти зростання активів, в тому випадку, якщо банка припускає поповнювати свій власний капітал і за рахунок зовнішніх джерел на 1,5 млн.грн.

Задача 21

Банк здійснив прогноз показників фінансової діяльності на наступний рік (тис.грн.):

поточні операційні доходи- 307 890;
процентні витрати – 134 520;
комісійні витрати – 4 880;
загальні адміністративні витрати – 48 030;
витрати на персонал – 46 840;
інші витрати – 19 280;
чисті витрати на формування резервів – 19 240.

На дивідендні виплати банк планує суму у розмірі 4 500 тис.грн.

Банку необхідно забезпечити доходність активів на рівні не менше 9,5%, мультиплікатор капіталу не повинний перевищувати 10 разів.

Визначити, наскільки швидкий зріст активів може дозволити банк, щоб поточне співвідношення власного капіталу банку та його активів залишилось постійним (не зменшилось) при умові сталості наведених показників на протязі планового періоду, якщо ставка податку на прибуток складає 30%.

Допустимо, що негативні економічні тенденції привели до перегляду банком у бік зменшення прогнозів щодо величини поточних доходів на 5%. Який темп зростання активів залишить незмінним показник достатності капіталу при інших рівних умовах.

Задача 22

Банку необхідно залучення додаткових фінансових ресурсів у розмірі 200 млн.грн. за рахунок зовнішніх джерел.

Банк має статутний капітал на суму 320 млн.грн., номінальна вартість 1 звичайної акції складає 40 грн.

Банк може:

випустити звичайні акції за номінальною вартістю 100 грн.за одиницю;
випустити преференційні акції за номінальною вартістю 200 грн.за одиницю з доходністю 8%;
випустити капітальні боргові зобов’язання з купоною ставкою 10%.

Банк планує отримати близько 1 000 млн.грн. сукупних доходів та підтримувати поточні витрати на рівні 800 млн.грн.

Визначити найкращий варіант залучення капіталу з зовнішнього джерела за умови, що основною ціллю являється максимізація прибутку в розрахунку на 1 звичайну акцію.

Задача 23

Наявні наступні данні по банку:

млн.грн.

Показники	Значення показника
Показники	На початок року	На кінець року
Зобов’язання банку - всього, в т.ч.:	5 388	5 622
- депозити до запитання;	2 052	2 101
- короткострокові депозити;	1 641	1 878
- довгострокові депозити.	167	265
Кредитний портфель – всього, в т.ч.:	4 752	4 434
- короткострокові позики;	3 078	2 401
- довгострокові позики.	1 673	2 033

Визначити зміну коефіцієнту трансформації за звітний період.

Оцінити раціональність існуючої структури депозитного портфелю банку з розрахунком показників питомої ваги різнихвидів депозитів у складі загальних фінансових ресурсів банку.

Зробити висновки відносно ефективності депозитної політики банку.

Задача 24

Залишки внесків на рахунках до запитання в банку складали на:

1.08. – 3700 млн.грн.;

10. 08. – 3200 млн.грн.;

15.08. - 2800 млн.грн.;

20.08. – 3300 млн.грн.;

1.09. – 3600 млн.грн.

Кредитовий оборот по депозитних рахунках до запитання в середньому за один день був в два рази менше середніх залишків.

Визначити об'єм залишку коштів, який може бути використаний банком як стабільний ресурс.

Задача 25

Є наступні дані про залишки депозитних внесків за рік по банку, млн.грн.:

1.01. – 4600;

1.04. –4710;

1.07. – 4800;

1.10 – 5100;

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 / 1311 12 13 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
01.03.2025118.27 Кб0Метод.вказів. для контр. р. (С).doc
#
01.03.20251.11 Mб0Метод.вказівки ОП.doc
#
16.11.2019139.37 Кб5Метод.вказівки та інд.завд. зі статистики туриз...docx
#
07.11.2018513.54 Кб0Метод.ПОЛІТЕК 2010.doc
#
01.05.20251.58 Mб0Метод.преп.высш.школы общ..doc
#
01.05.2025825.34 Кб0Метод.указания для индивид.фин. мен. Тарасевич...doc
#
01.03.20256.48 Mб0методика PowerPoint.doc
#
01.04.2025167.94 Кб0Методика и методы социологического исследования...doc
#
22.04.2019146.94 Кб2Методика поточного пения.Иванников..doc
#
28.02.201659.1 Кб8методич. для аудит..docx
#
28.02.2016519.68 Кб5Методич.указания 09.doc