22. Дифференциальный закон распределения, как характеристика случайной переменной.

Дифференциальный закон распределения P_x(q): (6.17)

lim- q-0

Называется плотностью вероятности. Значения функции 6.17 неотрицательны и обладают свойством:

Понятие дифференциального закона распределения распространяются на несколько случайных переменных, например (x;y). Пусть эти переменные появляются в одном опыте с элементарными исходами вида , где q-какое-то значение сл переменной x, r-какое-то значение y. P_x,y(q,r)-дифференциальный закон распределения (x,y).

P_x,y(q,r)=P(x=q,y=r)

Билет №23

Преобразование структурной формы модели Самуэльсона-Хикса к приведённой форме.

Экономический объект – это закрыта национальная экономика. Её величины зависят от времени.

– ВВП

- потребление

– инвестиции

– государственные расходы

- величина налогов

- реальная ставка процента

Задача 2.1

Требуется:

1. Составить спецификацию макромодели, в которой величины , , объясняются при помощи величин , ,

В процессе составления спецификации необходимо учесть:

• текущий уровень потребления ( ) определяется текущим располагаемым доходом и возникает с его увеличением, при этом каждая дополнительная единица дохода потребляется не полностью

• текущий уровень инвестиций ( ) объясняется лаговым значением ВВП ( ) и текущим значением реальной ставки процента ( ), возрастая с увеличение ВВП и уменьшаясь с ростом %-ставки

• в закрытой экономике текущие уровни потребления ( ), инвестиций ( ) и государственных расходов ( ) в сумме равны текущему уровню ВВП ( )

2. После получения спецификации модели необходимо привести к приведённой форме.

- текущие эндогенные переменные

– предопределённые переменные

(2.11)

=

=

A +B = 0

Запишем приведённую форму спецификации (2.11):

Билет №24

Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (мнк) в mExel.

Дана линейная эконометрическая модель со спецификацией вида

(5.1)

y – эндогенная переменная

- экзогенные переменные

- параметры

(5.1) – линейная эконометрическая модель в виде изолированного уравнения с несколькими объясняющими переменными или модель линейной множественной регрессии

Экономический смысл параметров - ожидаемые предельные значения переменной y по объясняющим переменным соответственно

Эконометрическая инвестиционная модель Самуэльсона-Хикса является частным случаем модели (5.1). Она является моделью парной регрессии, т.к. имеет 2 переменных (а именно: эндогенную и предопределённую )

Пусть мы располагаем информацией в виде конкретных значений экзогенных и эндогенной переменных модели (5.1)

при t = 1, 2,…., n

Порядок оценивания модели (5.1) состоит из следующих шагов:

Шаг 1. В столбце А листа Exel с первой строчки расположить значения эндогенной переменной y. В столбца В и С, начиная с первой строчки, записать значения экзогенных переменных соответственно

	A	B	C	D	E	F	G
1
2
…	…	…	…
n
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5

Шаг 2. Активировать ячейку с адресом A(n+1) и на стандартной панели инструментов щёлкнуть мышью кнопку вставки функции .

Шаг 3. В диалоговом окне «Категория» выбрать «Статистические»; в диалоговом окне «Выберите функцию» - «Линейн»; щёлкнуть мышью по кнопке «ОК».

Шаг 4. В строчке «Известные_значения_y» диалогового окна указать (латиницей!) адрес А1:An диапазона значений эндогенной переменной , а в строчке «Известные_значения_х» - адрес В1:Сn диапазона известных значений предопределённых переменных .

Шаг 5. В строчку «Конст» диалогового окна занести (киррилицей!) слово «истина», либо цифру 1.

Замечание. Если в эту строку занести слово «ложь» либо цифру 0, то параметр модели (5.1) априорно получит значение 0.

Шаг 6. В строчку «Статистика» диалогового окна занести слово «истина» либо цифру 1 и щёлкнуть мышью по кнопке «ОК».

Шаг 7. Выделить мышью диапазон ячеек A(n+1):C(n+5)

Шаг 8. Щёлкнуть мышью по строке формул

Шаг 9. Нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter

В итоге в выделенном диапазоне ячеек появятся результаты оценивания модели (5.1)

	A	B	C	D	E	F	G
1
2
…	…	…	…
n
n+1
n+2
n+3			# Н/Д
n+4	F		# Н/Д
n+5			# Н/Д

Билет №25