17. Структурная форма упрощённой динамической макромодели.

Структурная форма возникает на этапе спецификации, она отражает заложенные в модель экономические утверждения. Как правило, в структурной форме эндогенные переменные не выражены явно через экзогенные.

Пример.

1)Текущий уровень спроса объясняется текущей ценой товара и текущим располагаемым доходом. Причем он падает с ростом цены и возрастает с увеличением дохода

2)Текущее предложение возрастает с ростом цены в предшествующем периоде

3)Текущее значение цены устанавливается при балансе текущего спроса и предложения

Структурная форма модели спроса и предложения не может использоваться для прогноза текущих эндогенных переменных. Модель 2.1- это пример динамической модели состоящей из линейных алгебраических уравнений (или из одновременных линейных уравнений).

18. Количественные характеристики взаимосвязи пары случайных переменных

Наряду с функцией регрессии в эконометрике существенно используются числовые характеристики взаимосвязи случайных переменных (x;y). Эти характеристики называются ковариацией и коэффициентом корреляции.

Ковариация: (6.37)

Исходя из свойств можно и так:

m_x-E(x); m_y=E(y)

Для вычмсления нам требуется закон распределения, если закон распределения совокупности неизвестен, то ковариацию можно оценить по выборке из генеральной совокупности XY:

Оценкой ковариации служит величина: (6.40) ну опять над cov волна, х и y вторые-векторы

Она называется выборочной ковариацией. Каждая пара в выборке имеет один и тот же закон распределения, компоненты двух различных пар являются независимыми случайными переменными. Также случайные переменные x_i и x_j (и тд) обладают одинаковыми количественными характеристиками.

Можно рассчитать это в Excel с помощью КОВАР, но оценка 6.40 в отличии от оценки excel обладает свойством несмещенности, что является значительным преимуществом.

Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:

сигмы оцененные!!!!

В Excel – «Статистические» КОРРЕЛ

19. Преобразование структурной формы упрощённой динамической макромодели к приведённой форме.

Экономический объект – это закрыта национальная экономика. Её состояние в текущем периоде описывается текущим уровнем ВВП ( ), потребления ( ), инвестиций ( ) и государственных расходов ( )

Требуется составить спецификацию макромоделей с учётом следующих утверждений:

1. текущий уровень потребления ( ) объясняется лаговым значением ВВП ( ), возрастая вместе с ним, но с меньшей скоростью;

2. текущий уровень инвестиций ( ) пропорционален приросту лагового ВВП ( )

3. государственные расходы ( ) возрастают с постоянным темпом роста

4. в закрытой экономике текущий уровень ВВП ( ) равен сумме текущего уровня потребления ( ), инвестиций ( ) и государственных расходов ( )

- текущие эндогенные переменные

– предопределённые переменные

(3.5)

+B = 0

A= ; B= (3.6)

Данная спецификация близка к приведённой форме модели, т.к. текущие эндогенные переменные являются явными функциями предопределённых переменных, а можно такой сделать, подставив правые части трёх уравнений (3.4) в четвёртое

(3.7)