119. Динамическая модель из одновременных линейных уравнений (привести пример). (20)
Приведем пример динамической модели спроса и предложения нормального и ценного блага в структурной форме («паутинной» модели):
Приведенная динамическая модель состоит из линейных алгебраических уравнений спроса и предложения. Такую модель в эконометрике называют динамической моделью из одновременных линейных уравнений.
Данная модель, в отличие от прогнозной, является динамической и предназначена для прогноза значений текущих эндогенных переменных при помощи известного в периоде t лагового значения цены товара pt-1 и заданного экзогенного текущего значения дохода на душу населения xt . Переменные pt-1 , xt , значения которых в периоде t известны, именуются предопределенными переменными (предопределенными переменными динамической модели называются текущие и лаговые экзогенные переменные и лаговые эндогенные).
120. Применение фиктивных переменных при исследовании сезонных колебаний: спецификация модели, экономический смысл параметров при фиктивных переменных. (30)
Наблюдение за уровнем спроса многих товаров и услуг показывают, что при прочих равных условиях значения спроса зависят от фактора сезонности. В эконометрических моделях фактор сезонности (качественный фактор) отражается с помощью использования фиктивных экзогенных переменных. В рассматриваемой задаче, влияние фактора сезонности на уровень спроса отразим путем включения в линейную функцию спроса 3 фиктивных переменных (d1, d2,d3) (введены по договоренности):
Дана модель:
(Структурная форма)
(Получаем приведенную форму)
Теперь учитывая решение данной задачи:
Это и есть модель уровня спроса на нормальное ценное благо с учетом фактора сезонности. Следует отметить, что структурная форма совпадает с приведенной формой модели; так бывает в тех случаях, когда эконометрическая модель имеет вид изолированного уравнения. Также, отметим, что эндогенная переменная yd объясняется пятью экзогенными переменными, из которых три – фиктивные. Бинарный характер (1 или 0) фиктивных переменных влечет изменение структуры уравнения полученной модели (с учетом фактора сезонности) в зависимости от значений этих переменных. Так, при d1=1 модель спроса принимает вид:
А в ситуации с 4м кварталом, когда d1=d2=d3=0, модель имеет вид:
