110( 106)(103)(. Виды переменных в эконометрических моделях: эндогенные, экзогенные, датированные, лаговые, предопределенные (привести пример). (25)

Эндогенные переменные – искомые неизвестные, т.е. те значения, которые необходимо найти (определить, спрогнозировать) в эконометрической модели.

Экзогенные переменные – исходные данные, которые уже даны и известны в эконометрической модели, т.е. они определены вне модели.

Датированные переменные – переменные в эконометрических моделях, у которых обозначена их зависимость от времени.

Лаговые переменные – переменные динамической эконометрической модели со значениями за предшествующий период времени (t), т.е (t-1).

Предопределенные переменные – текущие и лаговые экзогенные переменные эконометрической модели, а также – лаговые эндогенные, стоящие в уравнениях с текущими эндогенными переменными модели. (Каждая экзогенная является предопределенной, а предопределенные переменные м.б. как экзогенными, так и эндогенными).

Пример. Рассмотрим следующие условия:

Текущий уровень спроса объясняется текущей ценой товара и текущим располагаемым доходом( ).

Текущее предложение возрастает с ростом цен на товар в предшествующий момент .

Эндогенными переменными здесь являются - , ,

Экзогенные переменные - ,

- лаговая экзогенная переменная, т.к. значение за предшествующий период

- текущая экзогенная переменная, т.к. известна в периоде t, следовательно, предопределенная

Все переменные датированные, т.к. определена их зависимость от времени.

111(115)Матричный вид приведённой формы динамической регрессионной модели из одновременных линейных уравнений (привести пример). (25)

Приведем пример динамической модели спроса и предложения нормального и ценного блага в структурной форме («паутинной» модели):

Приведенная динамическая модель состоит из линейных алгебраических уравнений спроса и предложения. Такую модель в эконометрике называют динамической моделью из одновременных линейных уравнений.

Данная модель, в отличие от прогнозной, является динамической и предназначена для прогноза значений текущих эндогенных переменных при помощи известного в периоде t лагового значения цены товара p_t-1 и заданного экзогенного текущего значения дохода на душу населения x_t . Переменные p_t-1 , x_{t ,} значения которых в периоде t известны, именуются предопределенными переменными (предопределенными переменными динамической модели называются текущие и лаговые экзогенные переменные и лаговые эндогенные).Данную модель можно записать в матричной (компактной) форме структурной формы динамической модели из одновременно линейных уравнений:

Где - набор текущих эндогенных переменных модели

- расширенный единицей набор ее предопределенных переменных

Например, для модели:

A & B – матрицы коэффициентов структурной формы. Следовательно, для нашей модели:

Для преобразования динамической модели к приведенной форме следует представить каждую текущую эндогенную переменную модели в виде явной функции предопределенных переменных. Получим скалярную запись приведенной формы модели:

Здесь

Компактная запись приведенной формы динамической модели из одновременных линейных уравнений выглядит так:

,

где - обратная к А матрица. Например, матрица M компактной записи равна: