61(6).Отражение в модели влияния на объясняемые переменные неучтенных факторов(25)

На эндогенную переменную в эконометрической модели кроме учтенных факторов в виде уравнений регрессии могут влиять неучтенные факторы, действия которых на переменную либо очень мало, либо нерегулярно в своем изменении, направлении и интенсивности. Однако данные факторы влияют на модель и в итоге прогнозные значения будут не тождественны фактическим.

Отражение влияния на эконометрическую модель неучтенных факторов это 4 принцип спецификации.

Таким образом вводится дополнительная переменная, которая учитывает все неучтенные факторы. Неучтенный фактор зависит не только от существующих неучтенных факторов, но и от количества регрессоров, а также от вида самой модели.

Значения неучтенных факторов будут равняться разнице между фактическим значением переменной и ее прогнозным значением. Т.о впоследствии можно будет оценить влияние неучтенных факторов.

62.Несмещённость оценок параметров

Оценка параметров предъявляется два основных требования:

-несмещенность

-эффективность

Несмещенная оценка- оценка параметров закона распределения, если ее математическое ожидание совпадает со значением параметра

63.Спецификация простейших моделей временных рядов.

К простейшим моделям временных рядов относятся модели тренда и модели сезонности. Тренд представляет собой устойчивое изменение уровня показателя в течение длительного времени. Сезонность характеризует устойчивые внутригодовые колебания уровня показателя. К более сложным моделям временных рядов относятся, например, модель адаптивного прогноза и авторегрессионая модель. Основная особенность моделей этого класса состоит в том, что они объясняют поведение временного ряда исходя из его предыдущих значений.

Модели временного ряда предназначены для объяснения(прогноза) уровня ряда фактором времени t.Это значит, что экзогенной переменной модели временного ряда служит переменная t, а эндогенной переменной является уровень ряда , представленный в виде некоторой функции независимой переменной t. Переменная служит количественной характеристикой некоторого экономического объекта , поэтому изменения этой переменной во времени определяется факторами:

1. «Вековые воздействия» Факторы. Результирующие влияние которых на данный объект на протяжении длительного отрезка времени не изменят своего направления. Факторы порождают монотонную составляющую в структуре .

2. Циклические воздействия . факторы, результирующие влияние которых на объект совершает законченный круг в течение некоторого фиксированного промежутка времени t

3. Случайные воздействия. Факторы, результирующие влияние которых на объект с высокой скоростью меняет направление и интенсивность

Пять простейших моделей тенденции:

Символом обозначим некоторую периодическую функцию с заданным периодом T. Простейший пример

=

Другим примером периодической функции с целочисленным периодом T является =b,d,t+…+

=1-если остаток от деления значения t на

1. Во всех других случаях

В итоге получаются традиционные модели временного ряда

= - аддитивная модель(когда амплитуда циклической составляющей не зависит от времени t)

= -мультипликативная модель