3. Структурная и приведённая формы спецификации эконометрических моделей (привести пример). (25)
Структурная форма- возникает на этапе спецификации. Она отражает заложенные в модель экономические утверждения. Как правило, в структурной форме эндогенные переменные не выражены явно через экзогенные. Рассмотрим модель Самуэльсона -Хикса, показывающую взаимосвязь между уровнем ВВП(Yt), текущим потреблением (Ct), текущими инвестициями (It) и гос затратами(Gt)/
1)Текущее потребление объясняется уровнем ВВП в предыдущем периоде, возрастая вместе с ним, но с меньшей скоростью.
2)Величина инвестиций в тек. периоде пропорциональна приросту ВВП в предыдущем
3)Гос.расходы возрастают с постоянным темпом роста
4)Текущее значение ВВП есть сумма текущих уровней потребления, инвестиций и гос.расходов.
Приведенная форма- получается в результате преобразования структурной формы. В ней каждая эндогенная переменная выражена через экзогенные. В частном случае структурная форма может быть приведенной сразу.
4. Отражение в эконометрических моделях фактора времени. (25).
Третьим принципом спецификации является датирование переменных, или введение фактора времени в модель.
Часто для решения эконометрических задач необходимо создать модель, в которой был бы учтен фактор времени. Такие модели, в которых фактор времени учитывается, называются датированными и модель становится динамической.
Однако не во всех ситуациях целесообразно вводить датирование переменных. Если экономическое суждение, на котором базируется эконометрическая модель, описывает статическую взаимосвязь, то необходимости в датировании нет. Таким образом переменные такого вида называются пространственными.
5. Схема построения эконометрических моделей. (22)
Построение эконометрических моделей состоит из нескольких этапов.
1. Спецификация или построение математической модели на основании данных.
2.Сбор статистических данных об объекте-оригинале в виде значений эндогенных и экзогенных переменных.
3.Оценивание неизвестных параметров модели с помощью обучающей выборки в результате которого мы получаем оценочное значение параметров и оценочное значение СКО. В результате этого мы получаем оцененную модель.
4.Проверка адекватности оцененной модели, т.е проверка соответствия построенной модели объекту-оригиналу с помощью контрольной выборки.
6. Отражение в модели влияния неучтённых факторов. (28)
На эндогенную переменную в эконометрической модели кроме учтенных факторов в виде уравнений регрессии могут влиять неучтенные факторы, действия которых на переменную либо очень мало, либо нерегулярно в своем изменении, направлении и интенсивности. Однако данные факторы влияют на модель и в итоге прогнозные значения будут не тождественны фактическим.
Отражение влияния на эконометрическую модель неучтенных факторов это 4 принцип спецификации.
Таким образом вводится дополнительная переменная, которая учитывает все неучтенные факторы. Неучтенный фактор зависит не только от существующих неучтенных факторов, но и от количества регрессоров, а также от вида самой модели.
Значения неучтенных факторов будут равняться разнице между фактическим значением переменной и ее прогнозным значением. Т.о впоследствии можно будет оценить влияние неучтенных факторов.
7. Простейшие модели временных рядов. (30)
Временной ряд это последовательность значений датированных переменных в различные дискретные моменты времени.
Модели временного ряда предназначены для объяснения уравнения Yt где t=0,1,2 фактором t.
Переменная t служит количественной характеристикой некоторого экономического объекта, поэтому изменение этой переменной во времени определяется факторами, оказывающими различное воздействие на данные объект с течением времени.
Влияющие факторы можно разделить на 3 класса:
1)факторы, влияющие на протяжении длительного периода времени. Они составляют тенденцию или тренд в структуре Yt
Например Yt=A0+A1t
2)Факторы, влияющие на объект в течение определенного цикла тау. Оказывают циклическое воздействие. Если тау=1, то циклы называют сезонными.
3)Факторы, нерегулярно меняющие свою интенсивность и направленность. Их можно назвать случайными и они составляют переменную случайных факторов в структуре переменной Yt.