Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова»

Факультет Менеджмента

­­­­­­­­­­­

Курсовая работа

по дисциплине «Экономическая теория»

На тему: «Банковская система в регулировании рынка»

Выполнил

студентка группы №1150

очной формы обучения

факультета менеджмента

Чан Минь Хоанг

Научный руководитель:

Шавина Евгения Викторовна

Москва, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………………….3

Глава 1. Банковская система и ее роль для страны……………………………..5

1. Роль стабильности банковской системы………….……………………….9

2. Последствия нестабильности банковской системы для рынка…………...15

Глава 2. Влияние банковской системы на развитие рыночной экономики……..20

2.1. Взаимосвязь банковской системы и экономики……………………………..20

2.2. Условия регулирования рынка со стороны банковской системы России.25

Заключение…………………………………………………………………..……29

Список используемой литературы…………………………………………...…31

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования определяется необходимостью активного использования огромных потенциальных возможностей и резервов банковской системы для развития рынка страны.

Многие проблемы, связанные с развитием банковской системы России достаточно исследованы, однако сохраняют актуальность исследования по взаимодействию банковской системы с рыночной системой, определению ее места в рыночной экономике.

В качестве основы курсовой работы использованы труды и научные статьи наиболее известных экономистов, как отечественных, так и зарубежных, исследующих соответствующие проблемы, среди которых необходимо особо выделить следующих: Кондратьева З.А., Кадырова Г.М., Котляров М.А. Юзвович Л.И., Шамхалов Ф.И.

Основной целью курсовой работы является проведение теоретического и анализа роли банковской системы в становлении социально ориентированной рыночной экономики.

Цель исследования предопределила круг задач:

• определить роль стабильности банковской системы;

• описать последствия нестабильности банковской системы для рынка;

• проанализировать взаимосвязь банковской системы и экономики;

• описать условия регулирования рынка со стороны банковской системы России.

Объектом исследования в работе выступают процессы развития банковской системы в рыночной экономике.

Предметом исследования являются процессы формирования и развития банковской системы во взаимодействии с реальным сектором рынка и финансовыми потоками.

Подход к изучению вышеобозначенной темы базировался с позиций диалектического, абстрактно-логического, эволюционного, системного методов, сравнительного анализа и других методов научного познания.

Структура курсовой работы была определена в соответствии с необходимостью решения поставленной̆ цели и задач. Так работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной̆ литературы.

Глава 1. Банковская система и ее роль для страны

1.1. Роль стабильности банковской системы

Для раскрытия темы курсовой необходимо привести определение банковской системы. Банковская система - это совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает народный банк, сеть частных банков и других кредитно-расчетных центров. Национальный банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Частные банки осуществляют все виды банковских операций.

Так же можно сказать, что банковская система - это совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские операции. Кроме того, в банковскую систему входят специализированные компании, обеспечивающие деятельность банков и кредитных учреждений: расчетно-кассовые и клиринговые центры, организации по аудиту банков, дилерские компании по работе с ценными бумагами банков, фирмы, обеспечивающие банки оборудованием, информацией, кадрами.

Доля отечественной банковской системы в общем размере финансовой системы страны, в денежном выражении, составляет более 40 %, второй по величине выступает бюджетная система, третьей – рынок ценных бумаг и инвестиций и четвертой – страховой рынок. Следовательно, банковский сектор, являясь ключевым компонентом финансовой системы, призван соответствовать целям, аналогичным тем, которые сформулированы для финансового рынка в целом, а именно:

- обеспечивать трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими транзакционными издержками;

- способствовать эффективному распределению финансовых ресурсов;

- предоставлять механизмы для реализации базовых социальных функций государства;

- обеспечивать укрепление финансового суверенитета.

При достижении целей банковского рынка существенно облегчается проведение самостоятельной экономической политики, сохранение макроэкономической стабильности при общем повышении эффективности экономики и экономической безопасности страны.

Под экономической безопасностью обычно понимают такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов¹.

Национальные интересы государства в финансовой сфере требуют формирования независимой, конкурентоспособной, стабильной, устойчивой и надежной банковской системы, способной выполнять свои функции и развиваться как в благоприятных экономических условиях, так и в кризисный период.

В российском законодательстве в настоящее время нет единого мнения относительно понятий «стабильность», «надежность», «устойчивость банковской системы».

В Государственной стратегии экономической безопасности РФ (раздел III)² среди прочих качественных критериев экономической безопасности страны отмечена устойчивость финансовой системы и, в частности, устойчивость банковской системы.

В Федеральном законе «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»³ используются термины «стабильность банковской системы» (ст. 56), «устойчивость кредитных организаций» (ст. 62).

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», помимо вышеперечисленных, упоминается также и «финансовая надежность кредитной организации» (ст. 24). При этом четкого определения данных понятий не дано.

В научной, учебной и периодической литературе также нет единого мнения по определению данных понятий, а зачастую допускается их смешение, что объясняется этимологической близостью и схожестью их смыслового содержания. Однако, данные дефиниции применительно к банковской системе призваны определять различные ее состояния, а их смешение недопустимо, так как это может негативно сказываться при разработке мер по их обеспечению.

Под надежностью банковской системы понимается такая ее характеристика, когда все входящие в нее элементы своевременно и в полном объеме выполняют взятые на них обязательства (по кредитам, депозитам, ценным бумагам) перед своими клиентами, а также все экономические нормативы, установленные Центральным банком России.

Банковская надежность определяется на основе показателей финансово-экономической деятельности: показателей ликвидности и достаточности капитала, качества активов и пассивов, коэффициентов доходности, качества управления (Табл. 1).

Таблица 1

Внутренние факторы финансовой надежности банковской системы

Качество пассивов	- стабильность пассивов; - срочность и платность пассивов; - степень диверсификации пассивов.
Достаточность капитала	- величина достаточности капитала.
Качество активов	- структура активов и степень их диверсификации; - степень ликвидности разных групп активов; - доходность банковских активов; - степень рискованности активных операций.
Доходность и рентабельность операций	- доходность и прибыльность; - величина рентабельности активов; - величина рентабельности капитала.
Эффективность внешнего и внутреннего банковского контроля	- необходимое количество специалистов; - необходимый уровень профессионализма контролеров; - наличие административно-методической базы; - эффективная организация системы контроля.

Устойчивость банковской системы, характеризуется способностью банковской системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий, на которые сами банки повлиять не могут. К ним в большей степени могут относиться кризис в финансово-экономической сфере, высокая зависимость от конъюнктурных факторов (цены на нефть, объем зарубежных кредитов), «жесткая» политика Банка России, экспансия иностранных банков, различные криминальные процессы.

Другие внешние факторы, оказывающие влияние на банковскую систему, представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Внешние факторы, воздействующие на банковскую систему

Социально-политические условия	- устойчивость курса правительства; - политические ориентации; - корректировка финансово-экономической и социальной политики; - социальная обстановка в регионах.
Общеэкономические условия	- взаимоотношение центра с регионами; - конкурентоспособность национальных товаров; - внешнеэкономические условия; - экономическая интеграция стран; - состояние платежного баланса; - структура экспортно-импортных операций; - внешний долг; - совокупная задолженность в экономике; - возможности межотраслевого перелива капитала; - фаза экономического цикла.
Финансово-денежные условия	- степень устойчивости денежной единицы; - волатильность процентных ставок привлечения ресурсов; - операции на валютной бирже (объем торгов, спрос/предложение валюты); - платежеспособность хозяйствующих субъектов; - маржа по кредитам и доходность банковских операций; - конкуренция на рынке банковских продуктов; - денежно-кредитная политика Центрального банка: денежная эмиссия, темпы инфляции и инфляционные ожидания, предложение денежной массы.
Финансовое положение клиентов банка	- финансовый результат деятельности; - рентабельность хозяйственной деятельности; - доля убыточных предприятий и др. показатели.

Способность банка устоять и функционировать перед внешними факторами во многом определяется факторами внутреннего характера – качеством риск-менеджмента, профессионализма управленческих кадров и др. (Табл. 3).

Таблица 3

Внутренние факторы устойчивости банковской системы

Чувствительность к рискам	- чувствительность к кредитному риску; - чувствительность к рыночному риску; - чувствительность к риску ликвидности; - чувствительность к операционному риску.
Формирование резервов под риски	- расчет минимальной величины резервов, созданных под риски.
Эффективность менеджмента банков	- профессионализм и другие качества банковских кадров; - структура и качество банковского управления; - технические условия деятельности.

Основная проблема неустойчивости отечественных банков заключается в высокой зависимости от влияния внешних факторов, нестабильности экономики страны в целом и, прежде всего, реального сектора, низкой конкурентоспособности российских банков, высоком кредитном риске и риске ликвидности, а также высокой криминализацией финансово-кредитной сферы и другими факторами.

В соответствии со ст. 62 Закона о Банке России в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России устанавливает ряд обязательных нормативов. Это необходимые меры, но недостаточные. Для устойчивого функционирования банков в условиях неблагоприятной внешней среды в обязательном порядке необходима государственная инициатива и участие.

Стабильность банковской системы заключается в достижении банковской системы равновесного состояния на каждый конкретный момент времени за счет:

- адаптации к внешним и внутренним условиям функционирования;

- обеспечения стабильного функционирования, структуры и развития банковской системы;

- применения макропруденциального регулирования банковского сектора страны;

- эффективного управления банковским сектором страны, направленного на достижение положительного эффекта для национальной экономики.

Это внутренние факторы стабильности банковской системы.

Кроме того, банковская система может быть стабильной только при благоприятных внешних условиях, к которым относятся:

1. стабильность всей экономической системы или макроэкономическая стабильность: отсутствие кризиса экономической системы и предсказуемость параметров экономического развития;

2. наличие, прозрачность и полнота правового обеспечения банковской деятельности;

3. наличие рыночной и банковской инфраструктуры (развитых финансовых рынков);

4. низкий уровень криминализации кредитно-финансовой сферы.

При рассмотрении понятия «стабильность банковской системы» как сложной системы, возникают вопросы не только стабильности функционирования, важными являются также вопросы стабильности развития и структуры системы. Отсюда можно заключить, что стабильность банковской системы можно обозначить так же, как способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру и постоянно сохраняя положительную динамику характеристик ее функционирования.

Наиболее распространенными методами исследования стабильности финансового (банковского) сектора в целях ее обеспечения на современном этапе являются:

- моделирование стабильной банковской системы;

- разработка параметров стабильности банковской системы.

Моделирование банковской деятельности представляет собой метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей. Модель (от лат. modulus – образец) – упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении. Модели всегда проще реальных объектов, но они позволяют выделить главное, не отвлекаясь на детали.

Банковская система представляет собой сложный и многогранный объект моделирования. Моделированию банковской деятельности посвящено уже достаточное количество научных исследований⁴ и учебных программ. Как объекты моделирования в них рассматриваются различные аспекты банковской деятельности, и с помощью экономико-математических и статистических методов строятся различные модели (моделирование информационных потоков в деятельности банков, модель оценки банковских рисков, модель анализа кредитоспособности заемщика, моделирование распределения средств коммерческого банка и другие). К задаче моделирования банковских систем применяется значительное число различных подходов, анализируется широкий спектр различных закономерностей.

По отношению к моделированию поведения банковских систем более простым является анализ основных закономерностей внутри экономики страны с помощью разработки систем показателей. Идея составления различных показателей и индикаторов для оценки состояния банковских систем достаточно распространена среди исследователей. Необходимо отметить, что для обеспечения финансовой надежности и устойчивости банковской системы, например, в период кризиса, такие индикаторы уже разработаны, а параметрам стабильности банковской системы еще не уделено должного внимания. Данный факт является пробелом в вопросе обеспечения стабильности банковской системы и требует дальнейшей научной проработки.

При рассмотрении вопроса обеспечения стабильности банковской системы необходимо отметить следующее. После кризиса 1998 г. и 2008 г. вопрос стабильности банковской системы России приобрел особое значение, поскольку без стабильно функционирующей банковской системы невозможно успешное проведение дальнейших экономических реформ.