44Принятие решений в условиях неопределенности и рисков
В общем случае неопределенность в моделях принятии решений следует понимать как наличие нескольких возможных исходов каждой альтернативы. Действительно, в обыденном понимании неопределенность обычно связывается с такими характеристиками, как непредсказуемость, случайность, неоднозначность, нечеткость. Если факторы, влияющие на принятие решения, обладают этими свойствами, то нельзя говорить о каком-либо определенном исходе альтернативы. В этих условиях необходимо рассматривать все возможные исходы или хотя бы наиболее вероятные из них. Например, управленческое решение о производстве новой продукции или открытии нового вида деятельности принимается в условиях неопределенности, поскольку его последствия не определены в силу влияния таких факторов, как потребительский спрос, действия конкурентов, изменения в законодательстве и других. Следовательно, при анализе данного решения необходимо рассматривать несколько возможных исходов, т.е. значений показателей эффективности (ожидаемой прибыли, объема продаж, доли рынка и т.д.), которые используются для принятия решения.
виды неопределенности:
неопределенность, вызванная нестабильностью экономического законодательства;
неопределенность текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли;
неопределенность условий внешнеэкономической деятельности;
неопределенность политической ситуации и перспектив социально-экономических изменений в стране или регионе;
неопределенность, связанная с отсутствием сведений о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и технологии;
неопределенность динамики рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и др.;
неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;
неопределенность, связанная с отсутствием информации о надежности производственно-технологического оборудования и уровне квалификации производственного персонала (частоте аварий и отказов оборудования, нормативном уровне производственного брака);
неопределенность целей, интересов и поведения участников реализации проекта;
неопределенность, вызванная отсутствием информации о финансовом положении и деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств).
природа риска в рыночной экономике обусловлена следующими факторами:
ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности;
- усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;
- частной (и её видами) собственностью предпринимателя, ее владением, пользованием, распоряжением;
- конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;
- всеобъемлющим характером риска, распространяющимся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную.риск - это опасность возникновения ущерба. Предметом риска при принятии решений являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополученные доходы (ниже ожидаемых) т.е, если риск не оправдался, лицо, принимающее решение может в худшем случае понести потери затраченных средств (сверх запланированных), либо недополучить сумму ожидаемых доходов.
К типичным признакам рисковых ситуаций относятся:
■величина потенциального ущерба (или выигрыша);
■вероятность наступления последствий принятого решения (неизбежные потери не являются риском);
■альтернативность выбора (рисковать или не рисковать);
■неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск;
■возможность управления риском (совершение действий, уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба);
■надежда на успех.
Разновидностей рисков множество. Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, критический - выручки (полной стоимости проданного товара), катастрофический риск приводит к гибели предприятия из-за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков при принятии решения могут быть и психологические особенности руководителя, которые в отношении к риску могут проявляться в диапазоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (действия за пределами оправданного риска).
Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности. Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий. Вероятность — это возможность получения определенного результата. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.
Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями.
среднее ожидаемое значение;
изменчивость (колеблемость) возможного результата. Среднее ожидаемое значение — это средневзвешенное для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.
Среднее ожидаемое значение связано с неопределенной ситуацией.
Изменчивость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для этого на практике обычно применяют два близко связанных критерия: дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых:
где а2 — дисперсия;
х — ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;
х — среднее ожидаемое значение;
п — число cлучаев наблюдения (частота). Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле
Существуют внешние источники – различные статистические данные министерств и ведомств, результаты социологических исследований, результаты переписи и т.д.
При отсутствии внешних источников информации предприятие может провести собственные исследования. Анализ рынка очень широко используется для прогнозирования восприятия новых продуктов, телевизионных шоу, политиков.
Он стал очень важной сферой деятельности и стал неотъемлемой частью деятельности почти всех крупных организаций, имеющих дело с широкой публикой. Например, автомобильные гиганты “Форд” , “Крайслер” прежде чем начать проектирование нового вида автомобиля тщательно изучают спрос и потребности потребителей, рассчитывают вероятности различных объемов продаж в зависимости от конъюнктуры рынка и только затем приступают к проектированию нового автомобиля.
Хорошим примером принятия решение в условиях риска является принятие решений о страховании. Статистикастраховых случаев во всех областях ведется очень полно. Поэтому, руководитель может высчитать вероятность наступления или не наступления страхового случая и принять решение о страховании или не страховании определенного имущества компании, каких либо финансовых операций и так далее.
На практике решения, принимаемые в условиях полной неопределенности, практически не встречаются. Это происходит потому, что в любом случае можно либо собрать некоторую дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать ситуацию, либо принять решение
на основе суждений, интуиции, анализа накопленного опыта руководителя, что также уменьшает неопределенность. Наибольший потенциал неопределенности встречается в социокультурной, политической и наукоемкой среде. Ярким примером принятия решений в условиях неопределенности может быть решение, о разработке нового очень сложного оборудования. Причина в том, что на разработку требуется длительное время, а за это время конкурентами может быть создано более эффективное оборудование или могут быть совершены открытия, исключающие применение разрабатываемого оборудования.
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска необходимо проводить анализ рисков. Анализ рисков подразделяется на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный, главная задача которого состоит в определении факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и количественный, позволяющий вычислить величину отдельных рисков и риска проекта в целом. Исследование риска целесообразно проводить в следующей последовательности :
выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный вид риска;
анализ выявленных факторов;
оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность;
установка допустимого уровня риска;
анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
разработка мероприятий по снижению риска при принятии управленческого решения.
Риск-менеджмент — специальная форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры. Одна из основных сфер риск-менеджмента — страховой рынок, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги, предоставляемые организациям и отдельным гражданам преимущественно страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами.
Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих решений:
избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с риском;
удержание риска — оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);
передача риска — передача ответственности за риск, например,страховой компании;
снижение степени риска — уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.
Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска:
диверсификация;
получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;
лимитирование за счет установления предельных сумм расходов,продажи, кредита;
самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных (страховых) фондов;
страхование.