28.Налогообложение доходности финансовой операции.

29.Погашение задолженности частями. Актуарный метод и правило торговца.

Погашение задолженности частями возможно несколькими методами.

Актуарный метод предполагает последовательное начисление процентов на фактические суммы долга. Частичный платеж идет в первую очередь на погашение процентов, начисленных на дату платежа. Если величина платежа превышает сумму начисленных процентов, то разница идет на погашение основной суммы долга. Непогашенный остаток долга служит базой для начисления процентов за следующий период и т.д. Если же частичный платеж меньше начисленных процентов, то никакие зачеты в сумме долга не делаются. Такое поступление приплюсовывается к следующему платежу. Правило торговца является другим подходом к расчету частичных платежей. Здесь возможны две ситуации.

1). Если срок ссуды не превышает года, сумма долга с начисленными за весь срок процентами остается неизменной до полного погашения.

Одновременно идет накопление частичных платежей с начисленными них до конца срока процентами.

2). В случае, когда срок превышает год, указанные выше расчеты делаются для годового периода задолженности. В конце года из суммы задолженности вычитается наращенная сумманакопленных частичных платежей. Остаток погашается в следующем году.

30.Основные этапы модели Хольта-Уинтерса. Доверительный интервал и относительное среднеквадратическое отклонение.

1) Находят начальные оценки параметров и индексов сезонности.

Сервис – Анализ данных – регрессия (или МНК) находят .

Находят

Для нахождения начальных оценок индексов сезонности нужно фактические значения ряда разделить на расчётные и полученные значения усреднить по одноимённым квадратам.

И т.д.

2) Проводят корректировку параметров и индексов сезонности.

3) В модель берут параметры последнего шага корректировки (t=16; )

4)Проверяют адекватность модели по свойствам остатков

5) Проверяют точность модели по средней относительной ошибке апроксимации.

Доверительным называют интервал, который покрывает неизвестный параметр с заданной надёжностью. Его используют в математической статистике интервальной оценке статистических параметров и предпочтительно при небольшой выборке. .

Среднеквадрати́ческое отклоне́ние – в теории вероятностей и статистике наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания.

.

Стандартное отклонение – оценка среднеквадратического отклонения случайной величины x относительно её математического ожидания на основе несмещённой оценки её дисперсии. s .

Правило трёх сигм ( ) – не менее чем с 99,7 % вероятностью значение нормально распределённой случайной величины лежит в указанном интервале (при условии, что величина истинная, а не полученная в результате обработки выборки).

31.Определение коэффициентов сезонности в модели Хольта-Уинтерса.

Коэффициент сезонности есть отношение фактического значения экономического показателя к значению, рассчитанному по линейной модели. F(t) = Y(t) / Yлин(t).

Коэффициенты рассчитываются по формулам:

a(t)=α1*Y(t)/F(t-L)+(1-α1)*[a(t-1)+b(t-1)]

b(t)=α3*[a(t) – a(t-1)]+(1- α3)*b(t-1)

F(t)= α2*Y(t)/a(t)+(1- α2)*F(t-L)

Где α1, α2, α3 – параметры адаптации.