20.Проверка адекватности модели Хольта-Уинтерса.
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования случайности остаточной компоненты по критерию пиков.
Для
проверки каждый уровень ряда
необходимо сравнить с двумя соседними.
Если он больше (меньше) двух соседних,
то это пик. Рассчитаем значение
Так как количество пиков должно быть больше q.
Оценить
адекватность построенной модели на
основе независимости уровней ряда
остатков по d-критерию
(критические значения
и
)
и по первому коэффициенту автокорреляции
при критическом значении
.
Для проверки по d-критерию рассчитывается значение d.
Если полученное значение больше 2, имеет место отрицательная автокорреляция. В этом случае полученную величину d необходимо уточнить путём вычитания её из 4.
Для
проверки по первому коэффициенту
автокорреляции необходимо рассчитать
этот коэффициент r(1).
Уровни независимы если модуль рассчитанного значения автокорреляции меньше критического значения .
Проверка на основе проверки на нормальность распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
,
где
– максимальное
значение уровней ряда остатков
– минимальное
значение уровней ряда остатков
S – среднеквадратическое отклонение
21. Дисконтирование. Простые и сложные учётные ставки (банковский учёт).
Дисконтирование
– это расчёт сегодняшней стоимости Р
будущей суммы S. D
– дисконт. D=S-P.
Банковский учёт (учёт векселей). Вексель
– это ц.б. в виде долгового обязательства,
составляется в письменном виде по опр.
форме и дающая его владельцу безусловное
право требовать оговорённую сумму по
истечению указанного срока. Для расчёта
% при учёте векселей применяют учётную
ставку (d).
.
Дисконтирование по простой годовой
учётной ставке: D=S*n*d;
P=S(1-nd).
n – период времени от
момента учёта векселя до даты его
погашения (n – в годах).
Дата учёта и погашения считается за
один день. (к=360, а число дней ссуды
точное.)
Дисконтирование
по сложной годовой учётной ставке:
.
22.Способы расчёта срока ссуды при простой процентной ставке.
N=t/K, где К – кол-во дней в году, t – срок ссуды в днях
Проценты бывают точные (когда К=365(366)) и обыкновенные (когда К=360). Если за временную базу берут фактическое число дней в году, то проценты называю точными, а если 360 дней, то обыкновенными. Число дней ссуды бывает точное (когда берётся фактическое число дней ссуды) и приближённое (каждый месяц принимается равным 30 дням). Существует3 варианта расчёта срока ссуды: 1) Точные проценты с точным числом дней ссуды; 2) Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды; 3) Обыкновенные проценты с приближённым числом дней ссуды.
23.Скользящие средние и их использование в тех. Анализе.
Ввиду
того, что движение цен подвержено
колебаниям для получения более наглядной
информации о наличии тренда производят
сглаживание данных после сглаживания.
Тренд более явственный. Наиболее простым
методом сглаживания является метод
простой скользящей средней. МАt=
(Ct+Ct-1+…..+Ct-n+1)/n,
t=n,n+1…m,.
Метод взвешивания скользящей средней:
,
где W – весовой коэффициент.
Экспоненциальная скользящая средняя:
,
к – параметр сглаживания к=2/(n+1).
Если t=n, то ЕМА=SMA.
Скользящие средние дает более гладкую кривую, на которой более отчетливо, чем на графике цен прослеживается тенденция к росту или снижению цен. Скользящую среднею можно рассматривать как линию тренда. Если простая скользящая средняя находится над графиком цен то тренд – бычий, если над медвежий. Если скользящая средняя пересекает ценовой график, то это служит сигналом о развороте цен.