Перелік питань, що виносяться на екзамен з дисципліни Економіко-математичні методи та моделі (Стаціонар) «Економетрика» Тема 1. Концептуальні аспекти економетричного моделювання економіки

1. Особливості та принципи економетричного моделювання економічних систем і процесів.

2. Поняття економетричної моделі, її складові частини.

3. Суть кореляційного та регресійного зв’язку між змінними економетричної моделі.

4. Причини, які спонукають появу випадкової складової  в регресійних моделях.

5. Етапи побудови економетричної моделі.

6. Модель споживання.

7. Модель пропозиції та попиту.

8. Модель Кейнса.

9. Прогнозування: суть, методи, класифікаційні ознаки.

Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна та множинна лінійна регресія

10. Суть методу найменших квадратів.

11. Передумови використання МНК (Умови Гауса-Маркова).

12. Оператор оцінювання МНК.

13. Властивості оцінок параметрів економетричної моделі.

14. Побудова парної лінійної регресійної моделі. Оцінки коефіцієнтів регресії.

15. Розрахунок та аналіз значень коефіцієнтів детермінації та кореляції парної регресійної моделі.

16. Перевірка адекватності моделі парної регресії та статистичної значимості коефіцієнта детермінації.

17. Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів регресії економетричної моделі та коефіцієнта кореляції.

18. Побудова довірчих інтервалів для оцінок параметрів моделі.

19. Прогнозування на основі економетричних моделей парної регресії. Точковий та інтервальний прогноз.

20. Економічний аналіз моделі парної регресії: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність та коефіцієнти еластичності.

21. Економетрична модель множинної лінійної регресії. Оцінки коефіцієнтів регресії.

22. Коефіцієнти детермінації та кореляції множинної економетричної моделі, їх аналіз. Скоригований коефіцієнт детермінації.

23. Перевірка гіпотез про статистичну значимість лінійної моделі множинної регресії та коефіцієнта детермінації.

24. Перевірка гіпотез про статистичну значимість коефіцієнтів регресії множинної регресійної моделі та коефіцієнта кореляції.

25. Побудова інтервалів надійності для коефіцієнтів множинної регресії.

26. Прогнозування на основі економетричних моделей множинної регресії. Точковий та інтервальний прогноз.

27. Економічний аналіз моделі множинної регресії: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність, коефіцієнти еластичності.

Тема 3: Нелінійні економетричні моделі.

28. Нелінійні економетричні моделі.

29. Поліноміальна модель, її лінеаризація та побудова оцінок її параметрів.

30. Гіперболічна модель, її лінеаризація та побудова оцінок її параметрів.

31. Показникова модель, її лінеаризація та побудова оцінок її параметрів.

32. Виробнича функція Кобба-Дугласа, її лінеаризація та побудова оцінок її параметрів.

Тема 4. Фіктивні змінні в економетричних моделях.

33. Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.

34. Моделі з фіктивними незалежними змінними: моделі, що містять тільки якісні (фіктивні) незалежні змінні.

35. Моделі в яких незалежні змінні носять як якісний так і кількісний характер. ANCOVA моделі.

36. Моделі з фіктивними залежними змінними. Модель LPM.

37. Моделі з фіктивними залежними змінними. Logit модель.