32 Учет странового риска

Страновой риск-это риск изменения текущих или будущих полит-х и эк-х условий в стране в той степени, в котором они могут повлиять на спос-ть страны или ее фирм отвечать по своим обяз-м. Он актуален для предприятий занимающихся внешней деятельностью Ст Р предст-т как сов-ть 2 рисков: 1 суверенный риск-связан с угрозой не выплаты внешнего долга со стороны прав-ва. 2 Ком-й риск- угроза не выплаты долговых обяз-в ком-х орг-й и физ-му, яв-ся резедентами иностр гос-в. Для оценки странового риска составляют рейтинги. Политический риск предст-т группировку стран по 9-ти категориям. 1 риск маловероятен в кратко средне и долгострочные периоды 2 риск минемален в кратко и средне срочных интерв но трудно оцен-м в долгоср-м. 3 краткосрочный и среднесроч-й риск не велики, а долгосроч-й ост-ся не определенный. 4 кратко и средне срочный период маловероятен в долгосрочн период этот риск потенциально отсутствует. 5 краткосрочный риск маловероятен, но увелич-ся в средне и долго срочных интервалах 6 на краткосрочном этапе риск маловероятен в средне и долгосрочный пер-д перспектива отрицательна. 7 риск вероятен в кратко и средне срочный интерв-л 8 риск возможен в любое время 9 риск вполне определен и страна отказывается выполнять внешние обяз-ва Оценка эк риска влияет но не огр-ся анализом след-х факторов 1 эк-е руковод-во страной 2 струк-ра эк-ки 3 институциональная структура эк-ки 4 насыщенность экономики ресурсами 5 способ-ть страны поддерж-ть не инфляц-й эк-й рост 6 поддверж-ть страны влиянию внешних факторов Риск перевода явл-ся суб категорией эк-го роста и опред-ся лик-ю платежесп-го баланса страны, а также наличием у страны свободно конверт-й валюты, способны обслуж-ть обяз-ва страны в краткосроч-й перспективе Экономический риск предст-т группировку стран по 9-ти категориям. 1 кредитоспос-ть страны безупречна 2 благоприятные эк и полит прогнозы развития 3 удовлетв-е эк и фин риски 4 темпы инфляции выше средних 5 страны с переходной экономикой 6 страны склонные к периодическому пересмотру внешней задолженности 7 страны с небольшой способностью выплачивать долги и склонные испытывать серьезные фин затруднения. 8 небольшие страны явл-ся первичными произв-ми или добывающ-е природн рес-сы

• 27 Зацита от потерь при невыполнении обязательств по ссудам..

В банковской практике могут быть применены 4 основных метода решения проблемы не вы плат по кредитам:

1. Реализация залога.

2. Продажа части активов заёмщика.

3. Реструктуризация долга.

4. Расширение долга.

Реструктуризация кредита или пересмотр условий кредитного договора означает, что стороны занимают выжидательную позицию, надеясь на будущие изменения ситуации к лучшему.

Кредит считается реструктуризированным если в кредитный договор было внесено хотя бы одно изменение: уменьшение процентной ставки или не взыскание начисленных ранее процентов; продление сроков выплаты кредита; уменьшение части платежей по проценту или по основному долгу

1. Реализация залога предпочтительно если:

   • Имеется возможность провести эту операцию с минимальными издержками.

   • За время действия кредитного договора рыночная стоимость залога по крайней мере не уменьшилась.

   • Рентабельность заёмщика не высока.

   • Заёмщик не является постоянным клиентом банка и его потеря не нанесёт ущерба банку.

2. Продажа части актива заёмщика может быть вызвана когда:

• Издержки на ликвидацию залога высоки или рыночная стоимость залога уменьшается.

• Заёмщик является постоянным клиентом, заинтересованным в продолжении взаимоотношений с банком.

• Отношения капитала заёмщика к активам не велика.

3. Реструктуризация долга возможна если:

• Кредит характеризуется достаточно длительным сроком погашения.

• Доля невыплаченного долга высока.

• Рыночная стоимость залога за время действия кредитного договора уменьшилась.

• Наблюдается медленный темп роста или даже сокращения активов банка.

• Банк несёт высокие операционные расходы.

4. Расширение кредита может иметь место когда:

• Организация деятельности заёмщика представлена как минимум корпоративной формы.

• Заёмщик имеет высокий уровень отношения активов в текущем обязательстве.

• Заёмщик имеет низкое соотношение займов к активам.

• Заёмщик является новым перспективным клиентом для банка.

• Банк демонстрирует быстрый рост активов.

• Банк имеет низкие операционные расходы.

Выбор того или иного метода решения проблем не выплат по кредитам должен осуществляться двумя сторонами кредитной сделки с максимально возможным учётом интересов с каждой стороны.