Теория и практика упр-ия рисками (риск-менеджмент)

1.Понятие, хар-ка, опр-ие и м-ды оценки риска в стр-ии

2.Рисковые обстоятельства, виды рисков, идентификация измерения и к-ль риска

3.Риск-менеджмент

4.Передача риска от стр-ля к стр-щику

5.М-ды упр-ия рисками

6.Стр-ой андеррайтинг, его цель, ф-ии и м-ды

1.В общем случае под риском понимают возм-ть наступления нек-го неблагоприятного события, влекущего за собой разл рода потерь (получение травмы, уничтожение имущества, простои в пр-ве и т.д.)

В предпринимат деят-ти под риском принято понимать угрозу оптери орг-ии, части своих финн ресурсов, недополучение доходов или появление дополнит расходов в рез-те осущ-ия опр производственной и финн деят-ти.

Риск очень тесно соседствует с неопределённостью и вероятностью.

Различают след 3 тиапа ситуаций:

1.Ситуация опр-ти (такие ситуации, когда выбор конкретного плана из мн-ва вариантов приводит к известному точно опр-му исходу)

2.Ситуация риск (такая ситуация, при к-ой может привести к любому исходу из фиксированного мн-ва0

3.Ситуация неопр-ти (данная ситуация хар-ся тем, что выбор конкретного способа действий может привести к любому исходу из фиксированного мн-ва, но вероятность рез-та неизвестна)

Выделяют след ф-ии риска:

1.Стимулирующая ф-ия риска (проявляется в 2 аспекта: А)конструктивный – побуждение к какому-то действию Б)Деструктивный

2.Защитная (2 аспекта: А)Историко-генетический – юр и физ лица вынуждены искать ср-ва формы и м-ды преодоления или минимизации риска Б)Соц-правовой – появляется объективная необ-тьзаконодат-го рег-ия м-ов и форм преодоления риска (создание резервных фондов; С как отрасли чел-ой деят-ти)

3.Компенсирующая (она модет обеспечить юр и физ лицам дополнительную прибыль по сравнению с плановым в случае при рисковых операциях)

4.Соц-эк (состоит в том, что в процессе рын деят-ти риск и конкуренция позволяет выделить соц группы эфф-ых собственников)

Риск имеет математически выраженную вер-ть наступления опр события, к-ое опирается на статистические данные или экспертные оценки и может быть математически рассчитан.

Вер-ть наступления риска может быть определена объективным или объективным методом:

Объективные м-ды:

1.Прямой вероятностный (статистический) – основан на вычислении относительной частоты, с к-ой происходят случайные события

2.Приближенный вероятностный - он исп-ся, когда по каким-то причинам не удаётся получить искомое распр-ие вероятностей)

3.Качественный (косвенный) – происходит опр-ие вероятностей при помощи оценки косвенных качественных хар-ик

Субъективный м-д: базируется на исп-ии субъективных критериев. К ним отн-ся: суждение, мнение, личный опыт, знания и оценка риска экспертом или консультантом.

Для оценки риска используют:

1.Мат ожидание

2.Дисперсия – отклонения средневзвешенных рез-ов от ожидаемого параметра

3.Коэф вариации – показывает, какую долю среднего зн-ия случайной величины составляет её выборка

4.Коэф корреляции – показывает связь между переменными и зав-ть изм-ия одной величины от другой

2.В процессе своей деят-ти субъекты хоз-ия сталкиваются с разл сов-тью рисков. Они отличаются между собой по месту, времени, сов-ти внутр и внешних факторов.

Важно понимать, что изм-ия одного какого-то риска может вызвать изм-ие большинства др рисков.

Риска подразд по: 1.Времени возн-ия 2.Факторов возн-ия 3.Хар-ру учёта а анализа рисков 4.Хар-ру последствий 5.Сфере возн-ия и др.

По времени возн-ия риски подразд на: 1.Ретроспективные 2.Текущие 3.Перспективные