14.13. Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между ...

1) результатом и факторами

2) фактором и результатами

3) фактором и случайной величиной

4) результатом и параметрами

14.14. В эконометрическую модель y = a  b^x   нелинейным образом включены … [ ]

1) параметр b

2) параметр а

3) переменная у

4) переменная х ?

14.15. В эконометрическую модель вида Кобба-Дугласа y = a  х₁^а1  х₂^а2   нелинейным образом включены … [ ]

1) параметр а

2) переменная у

3) переменная х₂

4) переменная х₁

14.16. В эконометрическую модель y = a  е^x +  линейным образом включены … [ ]

1) величина 

2) переменная у

3) параметр а

4) переменная х

14.17. В эконометрическую модель линейным образом включены … [ ]

1) параметр с

2) параметр b

3) переменная х₁

4) переменная х₂

14.18. Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог-линейная модель линейная относительно фактора времени Х …

1)

2)

3)

4)

14.19. Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, β₀< 0. β₁> 0) характеризуется обратной эконометрической моделью …

1)

2)

3)

4)

14.20. Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной модели внутренне линейной.

1) определяются параметры нелинейной модели по формулам, связывающим их с параметрами линеаризованной модели

2) задаётся линейная спецификация модели в новых переменных

3) применяется метод наименьших квадратов

4) выбирается метод линеаризации исходной модели

4 2 3 1

14.21. Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной модели регрессии, линейной относительно параметров.

1) задаётся линейная спецификация модели в новых переменных

2) выбирается метод линеаризации исходной модели

3) определяются оценки исходных параметров нелинейной модели, которые совпадают с параметрами линеаризованной модели

4) применяется метод наименьших квадратов для оценки линеаризованной модели

2 1 4 3

14.22. Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной модели регрессии Y = a  X^b  Z^c.

1) определяются исходные параметры из тождеств: ln a = b₀ ; b = b₁ ; c = b₂

2) оцениваются параметры регрессии b₀, b₁, b₂

3) находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения

4) задается спецификация модели, линейная относительно логарифмов исходных переменных lnY = b₀ + b₁lnX + b₂Z, где b₀= ln a; b₁= b; b₂= c

4 3 2 1

14.23. Установите соответствие между названием модели и видом её уравнения

1) экспоненциальная

2) степенная

3) полулогарифмическая

4) обратная

4 3 1 2

14.24. Установите соответствие между названием модели и видом её уравнения

1) линейная

2) полиномиальная

3) полулогарифмическая

4) обратная

1 2 3 4

14.25. Установите соответствие между характером модели и видом уравнения:

1. линейная как по переменным, так и по параметрам

2. линейная по переменным, но нелинейная по параметрам

3. нелинейная относительно переменных, но линейная по параметрам

4. нелинейная относительно и переменных, и параметров

4 2 1 3

= = = = = = = = = = =

14. 26Степенная модель относится к моделям:

1) нелинейным относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейным по оцениваемым параметрам (β_j);

2) нелинейным относительно включенных в анализ объясняющих переменных и нелинейным по оцениваемым параметрам;

3) линейным.

15.1. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными

переменными. Этот процесс называется _____ модели

1) параметризацией

2) линеаризацией

3) стандартизацией

4) оптимизацией

18.21. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно …

1) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная

2) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная

3) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная

4) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная

18.22. Под лагом подразумевается число …

1) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

2) уровней исходного временного ряда

3) пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

4) временных рядов, по которым осуществляется расчёт коэффициента автокорреляции

18.23. С помощью автокорреляционной функции можно …

1) вычислить максимальный уровень ряда

2) определить структуру временного ряда

3) вычислить средний уровень временного ряда

4) агрегировать данные за определённый период времени

18.24. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов …

1) оказывающих сезонное воздействие

2) не оказывающих влияние на уровень ряда

3) оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

4) оказывающих единовременное влияние

18.25. Автокорреляцией уровней временного ряда называют...

1) корреляционную зависимость между наблюдаемыми и расчётными значениями исследуемого временного показателя

2) корреляционную зависимость между трендовой и сезонной компонентами временного ряда

3) корреляционную зависимость между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени

4) автокорреляцию остатков временного ряда