Вопросы, тесты, упражнения, задачи:

1. Принципы организации активных операций

2. Структура активов, факторы ее определяющие

3. Характеристика активов с точки зрения ликвидности

4. Характеристика активов с точки зрения доходности

5. Характеристика активов с точки зрения риска

6. Характеристика кассовой наличности

7. Вторичные резервы

8. Характеристика портфеля кредитов

9. Характеристика портфеля инвестиций

10. Материальные активы банка

11. Что имеется в виду под термином «управление активами»

12. Что подтолкнуло банки к разработке стратегии управления активами

13. Цели и задачи управления активами

14. Управление активами по методу общего фонда средств

15. Метод конверсии

16. В чем заключаются основные различия между методами объединения и разделения источников фондов при размещении банковских средств?

17. Как действует метод сбалансированного управления фондами?

18. Аналитический метод

19. Множите ли вы кратко охарактеризовать основные преимущества и недостатки трех различных методов управления активами?

20. Объясните, пожалуйста, сущность метода управления дисбалансом.

21. Когда банк считается чувствительным по активам, а когда – чувствительным по пассивам?

22. Что произойдет с чувствительным по активам банком, если процентные ставки возрастут? Пожалуйста, поясните.

23. Банк имел следующие показатели за последние три года:

	2006	2007	2008
Процентный доход	57	56	55
Процентные издержки	49	42	34
займы	411	408	406
Ценные бумаги и средства на депозите в других банках	239	197	174
Всего депозитов	487	472	467
Займы на денежном рынке	143	118	96

Что происходило с чистой процентной маржой банка? Что, по-вашему, вызвало наблюдаемые изменения? Можете ли вы что-нибудь порекомендовать менеджеру банка?

24. Что произойдет с истой процентной маржой банка, если процентный доход возрастет до 61 млн. руб., а издержки – до 51 млн.руб.? Какова будет средняя норма прибыли по активам? Что произойдет со средними издержками по депозитам и займам денежного рынка?

25. Предположим, что процентный доход упал до 53 млн.руб., а издержки – до 40 млн.руб. Увеличится или сократится истой процентной маржой банка? Почему? Как изменится средняя отдача по займам и ценным бумагам? Что произойдет со средними издержками заимствования?

26. Что такое средневзвешенный срок погашения?

27. Как определяется дисбаланс средневзвешенных сроков погашения активов и пассивов банка?

28. Будет ли вас беспокоить ожидаемое повышение процентных ставок, если у вашего банка отрицательный дисбаланс средневзвешенных сроков погашения? Пожалуйста, поясните.

Материал к теме 7. «Источники доходов и прибыль банка»

Вопросы, тесты, упражнения, задачи:

1. Структура доходов, ее анализ

2. Факторы, определяющие валовой доход банка

3. Что входит в состав процентных доходов?

4. Что входит в состав процентных расходов?

5. По каким видам деятельности банк несет непроцентные расходы?

6. По каким видам деятельности банк получает непроцентные доходы?

7. Доходы от ссудных операций

8. Почему банки должны беспокоиться об уровне прибыльности и риска своих операций?

9. Какие лица или группы могут быть заинтересованы в этих показателях деятельности банка?

10. Какие факторы воздействуют на цену акций банка?

11. Что такое доходность акционерного капитала, и какой аспект деятельности банка характеризует данный показатель?

12. Что такое доходность активов, в чем важность данного показателя для банков?

13. Доходы от дисконт бизнеса

14. Доходы от агентских услуг банка

15. Доходы от операций с ценными бумагами

16. Доходы от гарантийной деятельности банка

17. Расходы банка

18. Процентная маржа, факторы ее определяющие

19. Методика расчета процентной маржи

20. Расчет коэффициентов прибыльности банка

21. Факторный анализ прибыльности банка

22. Почему в сегодняшних условиях банкиры обращают особое внимание на чистую процентную маржу и непроцентную маржу? На доходную базу и спрэд?

23. Показатели деятельности КБ «Восток» за 1 квартал 2008г. следующие (в тыс. руб.):

Активы, приносящие доход	146000
Доходы банка всего	20000
В т.ч.
Проценты полученные	11000
Комиссионные доходы	6000
Штрафы полученные	3000
Расходы банка всего	19800
В т.ч.
Проценты уплаченные	7000
Комиссионные уплаченные	2000
Административно-хозяйственные расходы банка	10800

Требуется рассчитать достаточную (необходимую) процентную маржу, фактическую процентную маржу. Сделать выводы.

Материал к теме 8. «Ликвидность и надежность коммерческого банка