59.Сущность и классификация дилинговых операций банков. Операции «спот», «форвард», «своп». Опционы. Фьючерсы.

Дилинговые операции - операции по купле-продаже ин. валюты. Дилинг осущ-тся от собственного имени за счет собств. ср-в либо за счет ср-в др. лиц в соответствии с поручениями этих лиц. Он представлен формами: покупка-продажа у физ. лиц наличной ин.валюты, а также безнал. ин.валюты, хранящейся на сч-х физ.лиц; покупка и продажа ин. валюты у юр. лиц; конвертация одной валюты в другую.

Валютные операции с немедленной поставкой («спот») - это сделки по покупке и продаже валюты на условиях её немедленной поставки банками-контрагентами в срок не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, во время которой фиксируется курс продажи/покупки. Банки обеспечивают потребности своих клиентов в ин.валюте, перелив капиталов, в том числе «горячих» денег, из одной валюты в другую, осуществляют арбитражные и спекулятивные операции.

К срочным вал-м сделкам относят форвардные, фьючерсные, опционные сделки и валютные свопы.

Форвардные сделки - сделки по купле-продаже валюты, при кот. цена определяется в момент заключения сделки, а поставка валюты (исполнение обязательств сторонами) предусматривается в будущем. Форвардные сделки совершаются по контрактам, условия которых индивидуальны и не являются стандартными.

Фьючерсные сделки - стандартные контракты купли – продаже валют, кот. торгуют на бирже. Подобные сделки совершаются на условиях, которые разрабатывает биржа и которые являются обязательными для всех, кто совершает операции с фьючерсами. Фьючерсы имеют стандартные сроки исполнения обязательств. Самым распространённым является трёхмесячный фьючерс.

Лидирующими биржами явл. Чикагская товарная биржа, Нью-Йоркская, Лондонская и др.

Опцион явл. производным финн-ым инструментом, по кот. покупатель опциона приобретает право, но не обязательство купить или продать определённое количество валюты в будущем по фиксированной цене.

Торговлю валютными опционными контрактами осуществляют: Чикагская биржа опционов, Европейская опционная биржа в Амстердаме и др

Валютный своп  предст.собой сделку, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на определённый срок с теми же валютами. Каждая сторона является одновременно продавцом и покупателем определённого количества валюты. Валютный своп не является стандартным биржевым контрактом. Операции «своп» удобны для банков: они не создают открытой позиции (покупка покрывается продажей), временно обеспечивают необходимой валютой без риска, связанного с изменением ее курса.

60. Сущ-ть ликвидности(Л) банка. Нормативы Л.

Банк. Л— СП-ть б. своеврем. и в полном V выполнять свои обяз!ва перед кред-ми и вкладчиками (не только своеврем., но и без сущ. потерь).

Л запаса- оценка А банка на опр.момент с позиции возможн-ти их исп-ия для выполн-ия обязат-в на ту же дату.

Л потока- для поддерж-ия Л в теч. Всего периода важны не только фактич. остатки на нач, но и на конец периода

Банковская Л вкл в себя:Л б – сп-ть б своеврем выполнять свои договорные обяз-ва, причем не только за счет абсолютно ликвидных активов, нах-ся в ден. форме (ср-ва в кассе б и на его кор.счетах, в ЦБ и в др. б.), но и путем реализации иных активов. Баланс б считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации ср-в по активу покрывать сроч. обяз-ва по пассиву. Л активов - возможность и скорость их трансформ-ции в платежные ср-ва для вып.обязат-в. Виды А: первоклассные ликвидные(кассовая нал-ть), сравнит.ликв(кредиты на крср.основе,фактор-ые опер), наименее ликв(долгоср.кредиты, финн.лизинг), неликв(осн.фонды, НА). Л б.системы – сп-ть всей б сис-ы страны своевременно и бесперебойно выполнять договорные обязательства, совершать платежи и обеспечивать необход. объемы внутреннего кредитования экономики. Обяз-ва банка: *Реальные - находят отражение в балансе банка и представлены в виде депозитов, привлеч. межбанк. ресурсов, других ср-в кредиторов; *Потенциальные учит-ся за балансом (выданные б гарантии).

Л б предполагает своеврем. выполнение всех взятых на себя обяз-в, в том числе и тех, которые могут возникнуть в будущем. Источ-и выполнения обяз-в б :1ден. ср-а в кассах б;2.ср-а на кор. счетах в НБ или в б;3активы, кот. быстро м реализовать и обратить в ден. форму (нап-р, гос. ц.б. и драг. мет.);4.межбанк. кредиты, оперативно привлекаемые от НБ или приобретаемые на межбанк.рынке.

Норм-вы Л для банков, установленные НБ РБ:

Мгновенная Л показ., какова способ-ть банка исполнить первоочередные обязательства (привлеч. до востреб. ср-ва банка, ср-ва ю и ф лиц, а также ресурсы, сроки возврата кот. уже наступили) за счет абсолютно ликвидных активов. Мгновенная Л = ∑ активов до востреб-я / ∑ (пассивов до востреб-я и с просроч сроками). Мин допуст-е знач-е-20%.

Текущая Л хар-ет сп-ть б исполнить свои обяз-ва не только на тек. момент, но и на ближайшую перспективу — до одного месяца. Текущ Л = ∑ активов с оставш-ся сроком погаш-я до 30дн, в т.ч. до востреб-я (текущ А) / ∑ пассивов с оставш-ся сроком возврата до 30дн, в т.ч. до востр-я и с просроч-ми сроками (текущ П).Мин доп-ое знач-70%.

Краткосрочная Л хар-ет степень сбалансир-ти А и П б по суммам и срокам в пределах 1 года.

Краткоср-я Л = А со сроками погаш-я до 1г. (фактич-я ликв-ть) / обяз-ва со сроками исполнения до 1г. (требуемая Л). Мин доп-ое знач-1 или 100%.

Соотношение высоколикв. и суммарных Аопределяет черту, в пределах кот. б. способен обеспечить себе ур-нь дох-ти при должном уровне Л. Мин доп-ое знач-20%.

Ликв-ть- спос-ть трансформации в ДС путём их реализ.или погашения обяз-в кредитополуч,а также иными долж-ми б-ка.По степени ликв-ти: первоклассн(ср-ва в кассе, на корсчетах,влож. в гос.ЦБ), сравнит.ликв(крср.кредиты,факторинг), наим.ликв(долгоср.кредиты,финн.лизинг,инвестиции в УФ юр.л), неликв(ОФ,НА,некот.виды ЦБ,проблемная зад-ть по кредитам).