1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 50% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=6,8;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=60.

Варіант № 24

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	-7	25
2	-13	10
3	20	-6
4	16	19
5	14	-3

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 8%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 128%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 6%, оцінка ступеня ризику —135,2%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно:

1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 30% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=8,5;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=40.