1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 80% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=8,5;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=150.

Варіант № 15

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	-7	20
2	-3	31
3	4	18
4	20	-10
5	16	12

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 6%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 120%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 9,4%, оцінка ступеня ризику —227,44%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно:

1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 90% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=10;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=45.

Варіант № 16

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	-3	31
2	15	18
3	18	13
4	15	-2
5	20	-10

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 9%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 65,6%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 6%, оцінка ступеня ризику —181,6%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно:

1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 60% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=9,7;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=40.

Варіант № 17

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	-12	30
2	19	16
3	18	25
4	15	14
5	20	-15

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 8%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 128,8%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 12%, оцінка ступеня ризику —280,4%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно: