1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 40% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=5,8;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=50.

Варіант № 12

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	-7	25
2	-3	0
3	20	-6
4	16	9
5	14	-3

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 8%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 118%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 5%, оцінка ступеня ризику —125,2%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно:

1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 20% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=7,5;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=30.

Варіант №13

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	18	-6
2	21	-4
3	-6	15
4	-2	15
5	14	25

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 6%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 87,2%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 8%, оцінка ступеня ризику —138,4%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно:

1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 35% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=7,4;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=60.

Варіант № 14

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	22	16
2	12	26
3	-3	10
4	-7	-8
5	18	-4

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 8%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 139,2%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 6%, оцінка ступеня ризику —176,4%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно: