1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 60% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=6,4;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=70.

Варіант № 9

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	-9	-10
2	-3	-2
3	24	3
4	0	8
5	12	31

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 4,8%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 138,96%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 6%, оцінка ступеня ризику —191,6%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно:

1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 30% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=5,4;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=130.

Варіант № 10

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	10	-6
2	-3	-4
3	-7	15
4	22	5
5	18	25

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 8%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 129,2%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 7%, оцінка ступеня ризику —136,4%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно:

1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 20% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=7,6;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=90.

Варіант № 11

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	-6	26
2	-2	16
3	8	0
4	4	-4
5	21	-8

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 5%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 87,2%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 6%, оцінка ступеня ризику —166,4%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно: