1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 30% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=10;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=20.

Варіант № 6

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	-8	-12
2	-4	-6
3	24	21
4	12	10
5	1	27

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 5%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 135,2%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 8%, оцінка ступеня ризику —226%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно:

1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 50% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=7,2;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=140.

Варіант № 7

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	-3	25
2	5	17
3	8	6
4	15	4
5	20	-12

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 9%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 63,6%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 8%, оцінка ступеня ризику —158%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно:

1. Знайти коваріацію між нормами прибутку cov(r1;r2) та коефіцієнт кореляції ρ12.

2. Обчислити сподівану норму прибутку та оцінити ступінь ризику ПЦП, якщо акції виду R₁ становлять 10% вартості цього портфеля.

Розв’зати задачі:

1. Збереження капіталу;

2. отримання фіксованого прибутку — m_n=8,7;

3. забезпечення приросту капіталу — D_n=50.

Варіант № 8

Матриця норм прибутку цінних паперів R має такий вигляд:

Стан	R1	R2
1	21	18
2	8	5
3	4	-6
4	-2	-8
5	-6	26

Сподівана норма прибутку акцій виду R₁ становить 5%, оцінка ступеня ризику цих акцій (дисперсія) — 87,2%. Для акцій виду R₂ відповідно сподівана норма прибутку — 7%, оцінка ступеня ризику —176%. На основі цих акцій створюється портфель цінних паперів.

Необхідно: