5. Політика управління ліквідністю та резервами комерційного банку

Забезпечення належного рівня ліквідності — одне з най­важливіших завдань управління банком.

Ліквідність — здатність банку в будь-який момент часу виконувати зобов'язання перед вкладниками в грошовій формі на першу вимогу й на повну суму.

Фактори від яких залежить дотримання ліквідності банком:

• наявність у банку необхідної суми ліквідних коштів;

• можливість залучення ліквідних коштів шляхом їх запозичення

чи продажу активів. У комерційних банків України постійно виникають проблеми з ліквідністю:

У комерційних банків України постійно виникають проблеми з ліквідністю:

не збігаються строки повернення коштів за зобов'язаннями банку і зобов'язаннями клієнтів;

чутливість банків до зміни процентних ставок (при збільшенні

ставки клієнти шукають більш високі прибутки, не дають заявок на кредит).

Усі основні причини порушення спроможності комерційних банків виконувати свої зобов'язання в потрібному обсязі та у визначені строки можна поділити на три групи:

Загальні підходи до вирішення проблем ліквідності

1. Управління активами.

Накопичення в основному ліквідних активів (готівка і цінні папери, що швидко реалізуються). Цей метод використовується здебільшого невеликими банками.

2. Управління пасивами;

або стратегія управління запозиченою ліквідністю — запозичен­ня коштів, необхідних для покриття очікуваного попиту на ліквід­ні кошти (міжбанківські позики, значні депозитні сертифікати, позики НБУ).

3. Управління активами й пасивами. Поєднання першого й другого.

Рейтингова система оцінки банківської установи

У світовій практиці застосовується рейтингова система визначення всебічної оцінки кожної банківської установи. Ця система має назву CAMEL.

Система CAMEL — це система оцінки банківської установи за такими критеріями: капітал, активи, менеджмент, дохідність, ліквідність.

За цією системою можна проаналізувати п'ять найголовніших функціональних сторін діяльності банку і присвоїти комерційним банкам певні оцінки за 5 бальною шкалою.

Контроль за діяльністю комерційних банків

Необхідність контролю за діяльністю комерційних банків обумовлена тим, що в умовах ринку йде жорстка конкурент­на боротьба між банками, а це змушує їх дедалі підвищувати ризикованість своїх операцій, щоб задовольнити потреби й вимоги клієнта та отримати прибуток.

Підвищення ризикованості банківських операцій робить діяльність банків дедалі не безпечнішою і може призвести до загрози банкрутства.

Банкрутство банку небезпечне не тільки для його акціонерів, вкладників, кредиторів, а й для суспільства в цілому, оскільки підриває довіру клієнтів до всієї банківської систе­ми, а значить - і до фінансового ринку загалом. Ось чому необхідний всебічний контроль за банківською діяльністю.

Контроль за банківською діяльністю - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення регулярного спостереження і періодичних перевірок фінансово-господарської ді­яльності, організації роботи банку та його підрозділів. Головними цілями банківського контролю є:

• захист акціонерів і вкладників кожного конкретного банку від некомпетентного управління та зловживань;

• підтримка стабільності на фінансовому ринку шляхом попередження "системного ризику".

Системний ризик полягає в тому, що банкрутство одного банку може призвести до банкрутств кількох банків, у резуль­таті чого втрачається довіра до банківської системи в цілому.

Для попередження банкрутства і утворюється система контролю за діяльністю комерційних банків, під якою розуміють основні принципи, форми і методи контролю, а також установи, що здійснюють цей контроль.

Питання для самоперевірки:

1. Комерційні банки, їх види та правові основи організації

2. Назвіть основні види комерційних банків в Україні

3. Операції та основні види послуг, що надаються комерційними банками.

4. Стійкість комерційного банку та механізм її забезпечення

5. Політика управління ліквідністю та резервами комерційного банку

Рекомендована література: 3,18,42,43