2.3. Максиминный критерий

По таблице 3 определяем для каждой стратегии организаторов минимальный выигрыш. Например, для стратегии А₁: α₁ = min b₁₅= 2; для стратегии А₅: α₅ = min b₅₁ = 2 и т.д. Далее из минимальных значений выигрышей выбираем максимальный, которому и соответствует рациональная стратегия организаторов производства. Таким выигрышем является K₁=5, а ему соответствует стратегия А₂. т.е. на складе надо иметь 3 агрегата. Эта стратегия, как следует из матрицы выигрышей, может обеспечить средний выигрыш 7,3 условных единиц. Таким образом, использование данного метода ведет к потере 32% выигрыша.

2.4. Минимаксный критерий

Составляем матрицу риска (табл.8). Например, при стратегии A₁ и П₂ риск

r₁₂ = (β₂)-b₁₂=6-6=0; при стратегиях А₄ и П₂ риск r₄₂ = (β₂) – b₄₂ = 9-7 = 2 и т.д. Далее для каждой стратегии A_i определяем максимальный риск.

Таблица 8- Матрица риска

Пj(nj) Ai(ni)	П1	П2	П3	П4	П5	Максимум риска при Аi
A1	0	4	8	12	16	16
A2	1	0	4	8	12	12
A3	2	1	0	4	8	8
A4	3	2	1	0	6	6
A5	4	3	2	1	0	4
(Βi)max	6	9	12	15	18	-

Из всех стратегий выбираем ту, которая обеспечивает минимальное значение максимального риска. Такой стратегией является А₅ , т.е. надо иметь на складе 6 агрегатов при К₅=4. Использование данного метода не несет потерю выигрыша.

2.5. Критерий пессимизма-оптимизма

Примем d=0,3. Найдем максимумы и минимумы строк платежной матрицы и вычисляем K_j=d*minb_ij+(1-d)*maxb_ij (табл.9).

Таблица 9-Платежная матрица

Необходимое число агрегатов и выигрыш по стратегиям								Минимальный выигрыш по стратегиям (минимумы строк)	Максимальный выигрыш по стратегиям (максимумы строк)	Кj
Пj			П1	П2	П3	П4	П5
nj			2	3	4	5	6
	Аi	ni
Имеющееся число агрегатов и выигрыш по стратегиям	А1	2	6	5	4	3	2	2	6	4,8
	А2	3	5	9	8	7	6	5	9	7,8
	А3	4	4	8	12	11	10	4	12	9,6
	А4	5	3	7	11	15	14	3	15	11,4
	А5	6	2	6	10	14	18	2	18	13,2
Максимальный выигрыш (максимумы столбцов)			6	9	12	15	18	_	_	_

Самой оптимальной является стратегия А₅. Следовательно, использование данного метода не ведет к потере выигрыша.

Вывод: Сравнение выбранных различными методами стратегий показывает, что в условиях неопределенности все выбранные различными методами стратегии А₂, А₃,А₄,А₅ обеспечивают положительный, хотя и неравноценный выигрыш. Самыми оптимальными являются принцип недостаточного основания Лапласа, метод ранжирования, минимаксный критерий, критерий пессимизма-оптимизма, т.к. они не ведут к потере выигрыша. А самым невыгодным является максиминный критерий. Он ведет к потере 32% выигрыша.