2. Определитель w близок к нулю

3. определитель detV = 0;

4. матрица V < 0

5. матрица V = I

Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 5

ВОПРОС N 20. Обобщенной линейной множественной регрессией (ЛРМ) называется

Вариантов ответов:

1. ЛРМ со стохастическими регрессионными (объясняющими) переменными

2. ЛРМ с мультипликативным шумом

3. ЛРМ с произвольно ковариационной матрицей вектора ошибок Еn

Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 21. Для каждой из приведенных ковариационных матриц вектора ошибок в линейной

регрессионной модели выбрать один из вариантов ответа:

Вариантов ответов:

1. гетероскедастична, корреляция отсутствует

2. гомоскедастична, имеет место корреляция

3. гетероскедастична, имеет место корреляция остатков

Вариантов ответов: 3

Вариантов соответствий:

A. А

B. В

C. С

D. D

Верные ответы: 1-A; 2-B; 3-C, D Вариантов соответствий: 4

ВОПРОС N 22. К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины относится:

Вариантов ответов:

1. дисперсия

2. математическое ожидание

3. медиана

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 23. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для

Вариантов ответов:

1. проверки модели на автокорреляцию остатков

2. определения экономической значимости модели в целом

3. определения статистической значимости модели в целом

4. сравнения двух альтернативных вариантов модели

5. отбора факторов в модель

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 5

ВОПРОС N 24. Метод Гаусса-Ньютона применяется для

Вариантов ответов:

1. мультиколлинеарных моделей

2. линеаризуемых моделей

3. нелинейных моделей

4. является одним из способов устранения гетероскедастичности ошибок в наблюдениях

Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 25. Наличие аномальных наблюдений (выбросов) приводит к:

Вариантов ответов:

1. невозможности вычислить оценку метода наименьших квадратов (МНК)

2. Резкому увеличению среднеквадратической погрешности мнк

3. оценка МНК остается неизменной

Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 26. Уровень временного ряда может содержать:

Вариантов ответов:

1. тренд, циклические, сезонные колебания, случайные колебания

2. тренд и сезонные колебания

3. сезонные и случайные колебания

4. любое сочетание тренда, циклических, сезонных, случайных колебаний

Верный ответ: 4 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 27. Аддитивная модель временного ряда имеет вид, если:

Вариантов ответов:

1. а)

2. б)

3. в)

Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 28. Корреляционная функция временного ряда – это:

Вариантов ответов:

1. последовательность коэффициентов корреляции уровней временного ряда

2. коррелограмма

3. последовательность уровней временного ряда

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 29. Оценивание случайной компоненты временного ряда проводится после

Вариантов ответов:

1. оценивания всех других компонент временного ряда

2. визуального анализа временного ряда

3. оценивания тренда, но до оценивания других частей детерминированной компоненты временного ряда

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 30. Тренд является частью

Вариантов ответов:

1. сезонной компоненты временного ряда (ВР)

2. случайной компоненты ВР

3. детерминированной компоненты ВР

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 31. Выберите из приведенных уравнений модель авторегрессии второго порядка

Вариантов ответов:

1. а)

2. б)

3. в)

4. г)

Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 32. Система уравнений Юла-Уолкера служит для:

Вариантов ответов:

1. вычисления оценки обобщенного метода наименьших квадратов

2. оценивания сезонной компоненты временного ряда

3. нахождения вектора неизвестных параметров модели авторегрессии порядка p

4. подбора порядка в модели авторегрессии

Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 33. Идентификация модели – это:

Вариантов ответов:

1. единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели

2. преобладание эндогенных переменных над экзогенными

3. преобладание экзогенных переменных над эндогенными

Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 34. Модель идентифицируема, если:

Вариантов ответов:

1. число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели

2. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

3. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 35. Модель неидентифицируема, если:

Вариантов ответов:

1. число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели

2. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

3. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 36. Модель сверхидентифицируема, если:

Вариантов ответов:

1. число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели

2. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

3. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 37. Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда:

Вариантов ответов:

1. модель идентифицируема

2. модель сверхидентифицируема

3. модель идентифицируема или сверхидентифицируема

Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 38. Методы оценивания коэффициентов структурной модели:

Вариантов ответов:

1. косвенный метод наименьших квадратов (МНК)

2. двухшаговый и трехшаговый МНК

3. метод максимального правдоподобия

4. косвенный МНК, двухшаговый и трехшаговый МНК

Верный ответ: 4 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 39. Предопределенные переменные включают в себя:

Вариантов ответов:

1. экзогенные переменные, определенные внешними для данной модели факторами

2. экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные

3. эндогенные переменные

Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 40. Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов

(МНК) дает оценки:

Вариантов ответов:

1. одинаковые с косвенным МНК

2. лучше, чем косвенный МНК

3. хуже, чем косвенный МНК

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 41. Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых регрессионных уравнений является:

Вариантов ответов:

1. число априорных ограничений должно быть больше числа уравнений модели

2. число априорных ограничений должно быть не меньше числа уравнений модели, уменьшенного на единицу

3. число априорных ограничений должно быть равно числу уравнений модели, уменьшенного на единицу

4. число априорных ограничений должно быть равно числу неизвестных параметров в модели

Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 42. Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении

Вариантов ответов:

1. величины объясняющей дисперсии до и после включения фактора в модель

2. стандартных ошибок коэффициентов регрессии

3. значений коэффициентов «чистой» регрессии

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 43. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются

Вариантов ответов:

1. качественные переменные, преобразованные в количественные

2. комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

3. переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

4. дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 44. Величина коэффициента регрессии показывает

Вариантов ответов:

1. тесноту связи между исследуемыми факторами

2. тесноту связи между фактором и результатом

3. характер связи между фактором и результатом

4. среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 45. Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров

Вариантов ответов:

1. b

2. x

3. y

4. e

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 46. Предпосылками метода наименьших квадратов являются

Вариантов ответов:

1. дисперсия случайных отклонений постоянны для всех наблюдений

2. случайные отклонения являются взаимозависимыми

3. случайные отклонения коррелируют друг с другом

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 47. Свойства оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование

Вариантов ответов:

1. детерминированных величин уравнения регрессии

2. независимых величин уравнения регрессии

3. остаточных величин уравнения регрессии

4. постоянных величин уравнения регрессии

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 48. Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения

предпосылок МНК о

Вариантов ответов:

1. гомоскедастичности остатков

2. количественной измеримости остатков

3. минимизации остатков

4. нормальном распределении остатков

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 49. Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществлять

Вариантов ответов:

1. визуальный подбор функциональной зависимости, имеющей нелинейный характер, соответствующего структуре точечного графика

2. подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение

коэффициента парной корреляции

3. включение в модель дополнительных факторных признаков

4. расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 50. Число степеней свободы связано с

Вариантов ответов:

1. числом совокупности и видом уравнения регрессии

2. характером исследуемых переменных

3. только с числом совокупности

4. только с видом уравнения регрессии

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 51. Критические значения критерия Стьюдента определяются по

Вариантов ответов:

1. уровню значимости и числу степеней свободы

2. уровню значимости

3. числу степеней свободы

4. двум степеням свободы

5. трем и более степеням свободы

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 5

ВОПРОС N 52. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является

Вариантов ответов:

1. классическая гиперболическая зависимость спроса от цены

2. линейная зависимость выручки от величины оборотных средств

3. зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом

4. линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 53. Коэффициент эластичности показывает

Вариантов ответов:

1. на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора

2. насколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу

3. постоянную для всех видов моделей величину

4. тесноту связи объясняющего фактора с результирующим

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 54. Под временным рядом (динамическим рядом) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, значения которого

Вариантов ответов:

1. упорядочены во времени

2. неупорядочены во времени

3. не изменяются с течением времени

4. зависят от признака X, изменяющегося с течением времени

Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 55. Методами выравнивания уровней временного ряда может служить

Вариантов ответов: