3 Група – Нормативи кредитного ризику

Норматив максимального розміру кредитного ризику на 1 контрагента (Н7) встановлюється з метою обмеження кредитного ризику , що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов’язань.

Показник розміру кредитного ризику на 1 контрагента = сукупна заборгованість за позичками міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника + 100 % суми позабалансових зобов’язань наданих щодо цього позичальника / капітал банку , не перевищує 25 %.

Норматив великих кредитних ризиків Н8, встановлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов’язаних контрагентів. Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контрагента або групу пов’язаних контрагентів уважається великим якщо сума всіх вимог банку до цього контрагента або групу пов’язаних контрагентів і всіх позабалансових зобов’язань наданих банком становить 10 % і більше регулятивного капіталу банку. Н8 = сукупний розмір великих кредитів/ капітал банку; не перевищує 8-кратного розміру капіталу банку.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств наданих одному інсайдеру ( Н9). Н9 встановлюється для обмеження ризику, який виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до прямого та непрямого впливу на діяльність банку. Н9 = сукупний розмір наданих банком кредитів, поручительств, врахування векселів та 100 % суми позабалансових зобов’язань щодо 1 інсайдера/ капітал банку; не має перевищувати 5 %.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств наданих інсайдерам (Н10), установлюється для обмеження сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів; надмірний обсяг сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів призводить до концентрації ризиків і загрожує збереженню регулятивного капіталу банком . Н10 = сукупний розмір наданих банком кредитів, поручительств/ капітал банку; не перевищує 40 %.

4 Група – Нормативи інвестування

З метою обмеження інвестиційного ризику пов’язаного із здійсненням інвестиційної діяльності та можливою втратою капіталу інвестора НБУ установив такі нормативи інвестування:

- норматив інвестування в ЦП, окремо за кожною установою Н11;

- норматив загальної суми інвестування Н12.

Н11 встановлюється для обмеження ризику пов’язаного з операціями вкладання коштів банку до статутних фондів установ, що може призвести до втрати капіталу банку. Н11 = кошти банку, які інвестуються на придбання ЦП окремо за кожною установою/ сукупний розмір наданих банком кредитів, поручительств; не перевищує 15 %

Н12 встановлюється для обмеження ризику пов’язаного з операціями вкладання (прямого чи опосередкованого) коштів банком до статутних фондів будь-яких ю. о. , що може призвести до втрати капіталу банком. Цей норматив характеризує використання капіталу банку для придбання (акцій, часток, паїв) будь-якої ю. о.

Н12 = кошти банку, які інвестуються на придбання ЦП окремо за кожною ю. о. / сукупний розмір наданих банком кредитів, поручительств; не перевищує 60 %