Тема 1.8. Управління інвестиційними ризиками

Завдання для самостійної роботи

1. .Дати визначення таких термінів: діловий ризик, фінансовий ризик, сукупний ризик, ціновий ризик; коефіцієнт варіації; диверсифікація; ринкова премія за ризик; вірогідність; ефективний портфель активів і межа ефективності; принцип домінування.

2. Як можна застосовувати концепції і методи диверсифікації в сфері управління фінансами?

3. Види інвестиційних портфелів. Застосування концепції „бети” щодо різних типів інвестиційних проектів.

4. Ризик у глобальному контексті.

Основна література: 1-6

Додаткова література: 1,5,8,13,16,18

Тестові завдання

1. Залежно від чинників виділяють такі види інвестиційних ризиків:

1. загальноекономічні, технічні;

2. правові, фінансові, маркетингові, екологічні;

3. правові, маркетингові, технологічні;

4. вірні відповіді а і б;

5. вірні відповіді а і в.

   2. Виникає з прорахунків під час оцінки ринкових умов дії проекту:

1. маркетинговий ризик;

2. фінансовий ризик;

3. технічний ризик.

2. Ризики втраченого зиску, зниження доходності, відсоткові ризики відносяться до:

   1. фінансовими ризиками;

   2. міжнародними ризиками;

   3. інвестиційними ризиками.

3. Ризики активних операцій, які проводять фірми, але в більшості випадків банки, називаються:

1. відсотковим ризиком;

2. кредитним ризиком;

3. ваш варіант відповіді_____________________________

2. До кредитних ризиків можна віднести:

1. біржові ризики;

2. селективні ризики;

3. ризики ліквідності;

г) вірні відповіді а і в;

д) всі відповіді вірні.

6. Інвестиційні ризики поділяють на такі групи, як: кредитні ризики, інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому ринку, інвестиційні ризики від вкладення коштів.

1. так.

2. ні.

7.Інвестиційний ризик являє собою можливість нездійснення запланованих цілей інвестування та отримання грошових збитків.

1. так;

2. ні.

8. Фінансові інвестиції – це:

1. активи, якими розпоряджається підприємство з метою збільшення прибутку, збільшення вартості капіталу чи інших вигод для інвестора;

2. активи, якими розпоряджається банк з метою надати підприємству прибуток, збільшення вартості капіталу;

3. ваш варіант відповіді______________________________________

9.Фінансові інвестиції поділяються на довгострокові, середньострокові та короткострокові.

1. так;

2. ні.

8. Фінансові вкладення можуть розділятися на:

1. бюджетні асигнування;

2. кредити комерційних банків;

3. безоплатні чи благодійні внески;

4. вірні відповіді а і в;

5. всі відповіді вірні.

8. Капітальні інвестиції є головною формою реалізації стратегії економічного розвитку організацію:

1. так;

2. ні.

8. Класифікація інвестиційних проектів являє собою:

1. проекти нового будівництва;

2. проекти реконструкції підприємства

3. проекти, спрямовані на придбання цілісних майнових комплексів;

4. проекти, спрямовані на соціальні направленості;

5. всі відповіді вірні;

6. невірна лише відповідь г.

8. Довгострокова інвестиційна стратегія повинна бути підпорядкована загальній і конкурентній стратегіям та погоджена з фінансовою стратегією:

1. так;

2. ні.

8. Вкладання коштів у виробничі ресурси – засоби та обладнання є:

1. виробничими інвестиціями;

2. фінансовими інвестиціями.

8. Інтелектуальні інвестиції – це:

1. вкладення коштів у цінні папери;

2. вкладення коштів у виробничі процеси

3. вкладення коштів уз метою створення новинок.