Задание 4

Проанализируйте состав и структуру активов банка «Альфа» и их изменение. Сделайте

вывод.

	Показатель	t1		t2		Изменения (+? -)
		руб.	%	руб.	%	суммы	%
	Денежные средства	27928		34394
	Корсчета	138945		114569
	Межбанковские кредиты	51247		-
	Кредиты	311035		302990
	Инвестиции в ценные бумаги	76719		85066
	Прочие активы	66960		85066
	Иммобилизованные активы	155677		151364
	Всего активов

Ответ: Проанализируем, что относится к активам. Ответ: все относится.

Проанализируем состав активов: 1,2,3 – активные операции. Кредиты и инвестиции в ценные бумаги (4 и 5) – операции с ценными бумагами по балансу. Прочие активы (6) – имущественные активы. Иммобилизованные активы (7) – активы, которые не приносят прямого дохода. Их величина в задачи значительная – это плохо для банка! По нормативам они не должны превышать 10% от величины активов. Складываем активы и смотрим.

Кредитный портфель составляет около 40%. Можно сказать, что банк кредитно ориентированный. По корр.счетам – значительная часть средств на счетах – в других банках. Это тоже плохо!

Вывод: банк ведет неэффективную политику. Уменьшает долю активов.

Задание 5

Оцените риск потери ликвидности методом разрывов в сроках требований и обязательств:

	t показатели	Активы	Обязательства
	просроченные	10 000	0
	до востребования	150 000	149 000
	со сроком погашения 1 день	431 000	329 000
	со сроком погашения 2–7 дней	548 000	557 000
	со сроком погашения 8–30 дней	592 000	595 000
	со сроком погашения 31–90 дней	570 000	570 500
	со сроком погашения 91–180 дней	430 000	480 000
	со сроком погашения 181 дней – 1 год	640 000	635 000
	со сроком погашения 1–3 года	780 000	530 000
	со сроком погашения более 3 лет	320 000	295 000
	без срока	150 000	150 000

Ответ: Риск = соотношение Активов к Обязательствам.

1 день – норма.

2-7 дней – превышение обязательств. Нужно посмотреть источники ликвидности до 7 дней.

8-30 дней – превышение обязательств. Необходимо на МБР купить 3 т.у.е.

31-90 дней – почти все соответствует.

91-180 дней – существенное отставание. Необходимо продать облигации или векселя на 180 дней и привлечь денежные ресурсы.

181 – 1 год – обязательства выполняются.

1-3 года - значительное превышение.

Вывод: со среднесрочной ликвидностью (до 181 дня) – проблема. Нужно подготовить вексельный заем.