Метод управления кредитным риском – совокупность приемов и способов воздействия на кредитный риск для достижения поставленных банком целей. Основными целями управления кредитным риском являются:

1. Предупреждение риска

Данная цель достигается путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска в бу­дущем.

2. Поддержание риска на определенном уровне. Эта цель предполагает соблюдение банком требований к уровню риска, которые устанавливаются центральным банком, а также опреде­ляются самим банком в соответствии с собственной рисковой стратегией.

3. Минимизация риска при некоторых заданных условиях, охватывающая комплекс мер прямого воздействия на кредитный риск. инимизация риска (иначе называемая регулированием риска) - это принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Банка. Этот процесс управления включает в себя: прогнозирование рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Для принятия эффективных управленческих решений нужно наиболее точно оценить и спрогнозировать уровень кредитного портфельного риска, так как при максимально возможном определении и прогнозировании уровня риска кредитного портфеля Банк может применить адекватные методы регулирования с целью минимизации такого риска, и соответственно повысить качество кредитного портфеля Банка.

В экономической литературе традиционно выделяют следующие методы управления финансовым риском: 1.    избежание (отказ), 2.    снижение (минимизация), 3.    страхование, 4.    удержание. Применительно к управлению кредитным риском хорошо изучены такие методы управления, как диверсификация портфеля активов, анализ платежеспособности заемщика, создание резервов для покрытия кредитного риска, обеспечения ссуд. Методы измерения и оценки кредитного риска многими авторами рассматриваются обособленно от всей системы методов управления.

Методы:

Методы управления кредитным риском.

Наиболее распространенными методами, снижающими кредитные риски банка являются методы избежания и минимизации кредитного риска.

1. Предупреждение риска

2. Лимитирование

применяется для ограничения потенциальных убытков в случае реализации кредитного риска и состоит в установлении внутренних финансовых нормативов в процессе выработки кредитной политики организации. Лимитирование позиционного кредитного риска может включать:

• лимиты кредитования отдельного контрагента;

• лимиты крупных кредитных рисков.

Лимитирование портфельных кредитных рисков включает:

• лимит на общую сумму выданных кредитов;

• лимиты концентрации кредитных рисков в портфеле (географические, отраслевые, по группам клиентов);

• лимит совокупных потерь по кредитному портфелю.

Лимитирование кредитных рисков на конкретного заемщика включает ограничение всех инструментов, содержащих элементы кредитного риска: кредиты заемщику, кредиты связанным (официально или неофициально) компаниям, выданные поручительства. При определении лимитов кредитования можно использовать те же показатели, которые применяются для определения уровня кредитного риска: обеспеченность собственными оборотными средствами и устойчивыми пассивами; стабильность финансовых потоков; ликвидность обеспечения; достаточность обеспечения и т.д.

При минимизации рисков экономическим нормативам, определенным Инструкцией ЦБ РФ N 110-И, отводится ведущая роль. Несоблюдение Банком установленных экономических нормативов не допускается.