Вопрос 1. Теоретические предпосылки новых классиков

Предисловие:

- концепция монетаристов перестала адекватно объяснять проблемы экономики, возникшие в 1960х годах

- концепция не справлялась с объяснением таких понятий, как инфляция и безработица – исчезала взаимозависимость между ними, трудно было объяснить

- необходима была новая теоретическая концепция для борьбы с нестабильностью

- основы были заложены Р.Лукасом (Чикагский университет) – он же впервые и обратил внимание на новый тип ожиданий макро агентов, где учитывалась вся имеющаяся информация

Появление макроэкономической концепции новых классиков, построенной на нижеследующих предпосылках, означало переворот в экономической теории, который часто называют революцией рациональных ожиданий. ПРЕДПОСЫЛКИ:

1. Положение о гибкости цен, зарплат, других номинальных показателей в SR и в LR. Эта предпосылка не отрешает их от реалий (потом появляются трудовые контракты, минимальная зарплата), новые классики лишь полагают, что эти реалии не играют существенной роли и могут оставить ставки зарплат без движения. Никакие контракты и законодательства – не препятствие тому, чтобы рынок труда пришел в состояние равновесия

2. Поведение экономических агентов сугубо рациональное: каждый субъект стремится оптимизировать свою целевую функцию

3. Рациональные решения экономические агенты принимают в условиях неопределенности, они прибегают к прогнозам, не имея точного представления о будущем.

4. Прогнозы экономические агенты строят на основе рациональных ожиданий, то есть принимают во внимание информацию прошлого и текущего периодов, учитывают закономерности функционирования экономики.

5. Несмотря на рациональность ожиданий, субъекты могут ошибаться в своих прогнозах, но в среднем они верно предсказывают будущие значения макро переменных; прогнозные показатели=оптимальным значениям

6. Модель Новых классиков рассматривает экономику в ее динамике, так что равновесие – не статический результат, а процесс уравновешивания величины спроса и предложения

Гипотеза рациональных ожиданий (если нужно):

- была выдвинута экономистом Д.Мутом в 1950-1960 гг.

Сильная форма гипотезы: среднестатистическое ожидаемое значение переменной, прогнозируемое использующими всю информацию субъектами, равно среднестатистическому фактическому значению этой переменной, или Pe(t+1)=P(t+1)

Отсюда следует, что ожидания субъектов совпадают с их оптимальным прогнозом: Pe(of)=Pe(t+1)

Вопрос 2. Гипотеза рациональных ожиданий. Критика Лукаса. Гипотеза рациональных ожиданий.

1) была выдвинута американским экономистом Д.Мутом в 1950-1960гг в статье «Рациональные ожидания и теория движения цен» в 1961 г. 2) Мут задумался над проблемой нарушения внутренней логики модели в том случае, если функции ожиданий индивидов задаются извне, а не определяются самой моделью 3) Чтобы модель не была противоречивой, необходимо, чтобы ожидания индивидов в среднем соответствовали прогнозам, построенным на основе модели, то есть прогнозы субъектов должны быть в среднем идентичны прогнозам самой модели.

Слабая форма гипотезы: рациональные субъектов оптимально и одинаково быстро используют всю имеющуюся информацию относительно прогнозируемой переменной, а процесс формирования ожиданий не имеет существенных отличий от процесса оптимизации их целевой функции, притом что получаемые прогнозы не обязательно оказываются абсолютно идентичными у всех субъектов. P(t+1)=Pe(t+1)+E(t+1), где P(t+1)-прогнозируемый уровень цен, Pe(t+1) – ожидаемый уровень цен, E(t+1) – непредсказуемая ошибка прогноза.

То есть фактическое значение может отклоняться от ожидаемого только на величину ошибки прогноза.

Сильная форма гипотезы: (принимает во внимание, что случайная ошибка имеет нулевое среднестатистическое значение) среднестатистическое ожидаемое значение переменной, прогнозируемое использующими всю информацию субъектами, равно среднестатистическому фактическому значению этой переменной, или Pe(t+1)=P(t+1)

Из этой гипотезы вытекает, что ожидания субъектов совпадают с их оптимальным прогнозом: Pe(of)=Pe(t+1)

Выводы:

1) экономические субъекты строят лучший из всех возможных прогнозов относительно будущих значений переменных 2) они принимают во внимание всю возможную информацию прошлого и настоящего периодов, анализируют исходя из знания модели 3) рациональные ожидания сильно отличаются от адаптивных – здесь есть настоящий период и знание модели