Группа показателей №5
Высоколиквидные активы = 202 + 203 (без 20309) + 30102 + 30210 + 30224 + 30402 + 32102 + 32302 + 47423 + 50104 + 50205
Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств (№26,ПК25) = Высоколиквидные активы / Привлеченные средства
Показатель мгновенной ликвидности, Н2 (№27, ПК26) =
Высоколиквидные активы / Обязательства до востребования
Ликвидные активы = Высоколиквидные активы + 30110 + 30114 + 30115 + 30119 + 31903 + 31904 + 32001 + 32002 + 32003 + 32004 + 32104 + 32310 + 44201 + 44501 + 44601 + 44701 + 44901 + 44903 + 45103 + 45403 + 45502 + 45509 + 45203 + 45303 + 45101 + 45201 + 45301 + 45401 + 45001 + 44603
Показатель текущей ликвидности, Н3 (№28, ПК27) =
= Ликвидные активы / Текущие обязательства
Текущие обстоятельства = Обязательства до востребования + 31201 + 31202 + 31302 + 31303 + 31402 + 31403 + 41502 + 41802 + 42002 + 42102 + 42202 + 42302 + 52101 + 52302
Показатель структуры привлеченных срв (№29, ПК28) =
= Обязательства до востребования / Привлеченные средства
Показатель зависимости от межбанковского рынка (№30,ПК29) =
= (Займы (пассив) – Займы (актив)) / Привлеченные средства
Показатель риска собственных вексельных обязательств (№31, ПК30) =
= (523+52406) / Привлеченные средства
Показатель риска собственных кредитов (№32, ПК31)
= Выданные ссуды / Средства клиентов
Средства клиентов = 401+ 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 411 + 412 + 414 + 415 + 416 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 426 + 428 + 429 + 430 + 436 + 438
Показатель общей ликвидности, Н5 (№33,ПК32) =
= Ликвидные активы / Активы Н5
Активы Н5 = Итого активов – 10501 – 30302 – 30306 – 32501 – 459 – 50905 – 702 –704 – 701 – 30202 – 30204
Показатель риска крупных кредитов (№35,ПК34) =
= 23,8% от выданных кредитов / Ликвидные активы
РГЛ (№36,РГЛ) =
для ПК25,ПК26,ПК27,ПК28,ПК29,ПК30,ПК31,ПК32,ПК33,ПК34
№34,ПК33 равен 0
Группа показателей №6
№37 → Н1(№1)
№38 → Н2(№27)
№39 → Н3(№28)
Норматив долгосрочной ликвидности (№40, Н4) =
= Кредиты более одного 1 года / (Обязательства со сроком более одного 1 года + Собственный капитал)
Кредитные требования со сроком более 1 года = 32109 + 32401 + 44208 + 44209 + 44408 + 44607 + 44608 + 44707 + 44907 + 44908 + 45007 + 45008 + 45107 + 45108 + 45207 + 45208 + 45307 + 45308 + 45407 + 45408 + 45507 + 45506 + 45606 + 458 (без резервов)
Обязательства сроком более 1 года = 31409 + 41206 + 41406 + 41506 + 41606 + 41607 + 41906 + 42106 + 42107 + 42206 + 42006 + 42007 + 42207 + 42306 + 42307 + 42606 + 42607 + 42807 + 42907 + 43007 + 52205 + 43607 + 52105 + 52306 + 52307
№41 → Н5 (№33)
Норматив Н6 (№42, Н6) =
= Кредитные требования / Собственный капитал
Кредитные требования = 458 + 459 + 324 + 325
Кредитные требования крупным заемщикам (№2) = 23,8% от (458 + 459 + 324 + 325)
Норматив Н7 (№43, Н7) =
= Кредитные требования №2 / Собственный капитал
Норматив Н9 (№44, Н9) =
= Кредитные требования№3 / Собственный капитал
Кредитные требования №3 =324 + 325 + 458 + 459 + 474 + 60315
Норматив Н10 (№45, Н10) =
= Кредитные требования к акционерам / Собственный капитал
Норматив Н11 (№46, Н11) =
= Привлеченные средства граждан / Собственный капитал
Норматив Н12 (№47, Н12) =
= Инвестиции в акции / Собственный капитал
Инвестиции в акции (без резервов) = 506 + 507 + 508 + 515 + 601 + 602