Подпись преподавателя _________________________

Тестовое задание для проведения экзамена по дисциплине «Эконометрика» для студентов очной формы обучения

Вариант № 8

Фамилия И.О._______________________________________

Группа_____________________________________________

Уважаемые студенты, отметьте в каждом задании один (и только один) правильный на Ваш взгляд ответ, например, обведя его или перечеркнув.

Задание № 1. Уравнение регрессии имеет вид: . Это уравнение представляет регрессионную модель:

Задание № 2. Экономический показатель Х представлен выборкой:

Тогда выборочное среднее величины Х равно:

Задание № 3. В результате анализа корреляционной зависимости между показателями X и Y, оказалось, что связь между факторами значимая и однонаправленная (с ростом показателя X, показатель Y в среднем растет). Тогда коэффициент парной корреляции может быть равен:

Задание № 4. Коэффициент парной корреляции факторов X и Y равен . Коэффициент (индекс) детерминации равен:

Задание № 5. Для определения связи между ценой на товар X и спросом Y была взята выборка этих показателей объемом . По этим данным была построена линейная регрессионная модель и рассчитан парный коэффициент корреляции =-0,92. Для проверки его значимости была вычислена статистика (наблюдаемое значение) t-критерия Стьюдента. Она оказалась равна:

Задание № 6. Исследуется зависимость между двумя экономическими показателями X и Y. На основании опытных данных были построены 4 уравнения регрессии и рассчитаны коэффициенты корреляции для следующих моделей: линейная ( =0,76); гиперболическая ( =-0,64); степенная ( =0,85) и показательная ( =-0,92). На основании опытных данных, исследуемая зависимость описывается лучше всего моделью:

Задание № 7. При построении множественной линейной модели были получены парные коэффициенты корреляции =0,02, =0,11, =0,15. Какой из факторов X или Y сильнее влияет на результирующую функцию Z.

Задание № 8. Индекс множественной корреляции линейной модели равен R=0,85. Число наблюдений . Для оценки значимости индекса множественной корреляции была рассчитана F-статистика критерия Фишера. Она равна:

Задание № 9. Временной ряд имеет коррелограмму вида:

Это подтверждает, что временной ряд:

Задание № 10. Временной ряд имеет вид: 11,9,9,5,3,1,1. Тогда простая двухчленная скользящая средняя имеет вид: