- •Тема 6. Оценка эффективности управления портфелем
- •6.1. Оценка доходности и риска
- •6.2. Показатели эффективности управления портфелем
- •6.3. Коэффициент информированности
- •Решение типовых задач
- •0,2667 Или 26.27% годовых.
- •Задачи для самостоятельного решения Оценка фактической доходности портфеля
- •Определение фактического риска портфеля. Коэффицинеты Шарпа и Трейнора.
- •Коэффициент информированности
Коэффициент информированности
Задача 6.23.
В начале года менеджеру было предложено определить на основе своих ожиданий ранги доходности акций семи компаний (они обозначены начальными буквами алфавита) для следующего года. Самой доходной акции присваивается первый ранг и так далее в порядке убывания ожидаемой доходности до седьмого ранга. Результат представлен в таблице:
Компания |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
Прогнозируемый ранг |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
По итогам года фактические доходности акций составили:
Компания |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
Доходность, % |
23 |
15 |
20 |
-5 |
25 |
1 |
5 |
Определить коэффициент информированности менеджера.
Задача 6.24.
В начале года менеджеру было предложено определить на основе своих ожиданий ранги доходности акций десяти (они обозначены начальными буквами алфавита) для следующего года. Самой доходной акции присваивается первый ранг и так далее в порядке убывания ожидаемой доходности до десятого. Результат представлен в таблице:
Компания |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
Прогнозируемый ранг |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
По итогам года фактические доходности акций составили:
Компания |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
Доходность, % |
16 |
18 |
30 |
25 |
-3 |
10 |
2 |
-1 |
4 |
20 |
Определить коэффициент информированности менеджера.
Задача 6.25.
В начале года двум менеджерам было предложено определить на основе их ожиданий ранги доходности акций десяти для следующего года. Самой доходной акции присваивается первый ранг и так далее в порядке убывания ожидаемой доходности до десятого. Результаты представлены в следующих таблицах:
Для первого менеджера:
Компания |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
Прогнозируемый ранг |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Для второго менеджера:
Компания |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
Прогнозируемый ранг |
4 |
2 |
1 |
10 |
3 |
5 |
6 |
9 |
7 |
8 |
По итогам года фактические доходности акций составили:
Компания |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
Доходность, % |
12 |
20 |
30 |
25 |
15 |
16 |
7 |
-1 |
5 |
10 |
Определить коэффициенты информированности менеджеров.
